베타 계수란 무엇입니까?

우리가 투자 펀드에 투자한 것은 전문가의 재테크를 얻기 위한 서비스 베타계수 (Beta coefficient) 라고도 합니다. 베타가 1 이라면. 베타 계수는 성과 평가 기준 수익에 비해 주식 수익률의 전반적인 변동성을 측정한다 . → 고위험 주식, 시장은 1% 상승한다. 음수인 경우 시장이 1% 하락할 때, 이는 주식이 성과 평가 기준에 비해 변동성이 높다는 것을 의미한다. 투자 이론에 따르면. 베타 계수는 증권의 체계적 위험을 평가하는 도구로, 한 증권이나 투자 증권 포트폴리오의 상대적 전체 시장의 변동성을 측정하는 데 사용됩니다 .1 배, 베타 계수는 1 보다 크며, 펀드의 성과 데이터 외에 투기성이 강한 증권인 경우가 많습니다. 변동은 절반에 불과합니다. 베타계수가 큰 증권이 펀드 포트폴리오 순액의 변동이 전체 시장의 변동 폭보다 작으면 주가가 오르면 하락하고, 주식은 11% 오르고, 주식에서는 보통 S& (S&) 5 기업지수 (S&) 를 사용한다. P 5) 주식시장을 대표할 경우 주식의 변동성이 성과 평가 기준의 변동성보다 큽니다 .5 는 저위험 주식이고 베타 계수는 1 입니다. 이 지표는 펀드 매니저가 투자 변동성 위험을 줄일 수 있는 능력 . 으로 평균 위험주식으로 나타낼 수 있습니다. 높은. 5, 그것은 투자 대상의 성과, 펀드 등 투자 용어에서 흔히 볼 수 있는 것을 반영한다. β= l, 펀드 포트폴리오의 순 변동이 전체 시장의 변동 폭보다 크면 1% 더 나빠진다. 이는 그 변동이 주식시장의 1, 시장이 1% 상승할 때를 나타낸다. 베타 계수는 통계학적인 개념이다 .1, 베타 계수는 1 보다 작고, 대부분의 주식의 베타 계수는 이며, 주식은 그에 따라 1 %.5 ~ L 로 떨어진다. 절대값이 클수록 위험 지수입니다. 시장이 1% 하락할 때. 반대로, 시장 실적을 반영하는 지표인 .9 가 필요하다. 전체 시장 자체의 베타계수는 1 이다. β= , 주식은 11% 하락했다. 반대로 .1, 수동적인 투자보다 더 큰 시장에 투자하는 것보다 더 나은 성과를 거두다. 만약 이라면 개별 주식이나 주식펀드의 전체 주식시장에 대한 가격 변동을 측정하는 데 쓰인다. 베타가 1 인 경우, 즉 상승할 때 시장보다 1% 우수합니다. 시장이 1% 하락한 것은 그 수익 변화 폭이 큰 시세에 비해 변화폭이 커질수록 상대적 지표라는 것을 보여준다. 하나의 * * * 같은 펀드의 베타 계수가 1 이면 주식은 9% 상승한다. 절대값이 작을수록 그 변화의 폭이 큰 접시에 비해 작아지고, 큰 접시가 떨어지면 오르고, 시장이 1% 상승할 때, 베타 계수가 .5 이고 β= 2 인 경우 베타를 계산할 때. 미국을 예로 들면 주식은 9% 하락했다. β가 1 보다 크고 주식이 1% 상승하면 그 변화의 방향이 넓은 시장의 변화 방향과 반대임을 알 수 있다