주식에서 수량화란 무엇을 의미하나요?

주식에서의 정량화란 고급 수학적 모델을 이용해 주관적인 판단을 대체하고, 방대한 역사적 데이터에서 초과 수익을 가져올 수 있는 상황을 선택해 전략을 세운 뒤, 정량적 모델을 이용해 이러한 규칙을 검증하고 확고히 하는 것을 말한다. 전략. 또한, 양적 거래는 투자자가 더 나은 수익을 올릴 수 있도록 통계, 수학, 컴퓨터 기술 및 현대 금융 이론을 사용하는 것을 의미합니다.

1. 10가지 일반적인 퀀트 투자 전략

01. 터틀 트레이딩 전략

터틀 트레이딩 전략은 추세를 따르는 매우 완벽한 자동 거래 전략입니다. . 이 복잡한 전략은 진입 조건, 포지션 제어, 자금 관리, 손절매 및 이익 실현 등 모든 측면에서 세부적으로 설계되었습니다. 기본적으로 복잡한 거래 전략의 설계 및 개발을 위한 템플릿으로 사용할 수 있습니다.

02. 알파 전략

알파 개념은 학자들의 통계에 따르면 당시 주식형 펀드매니저들이 구성한 투자 포트폴리오의 약 75%를 차지한다. 시가총액을 기반으로 구성된 단순한 조합이나 지수는 전통적인 기본 분석 전략입니다.

선물시장에서 공매도하고, 주식시장에서 300지수에 맞는 구성종목을 구축하고, 가격차익을 얻는 것이 베타차익거래이다.

03. 다요소 주식 선택

다단계 모델은 정량적 주식 선택에 있어서 가장 중요한 유형의 모델이며 가장 관련성이 높은 몇 가지 지표를 찾는 것이 기본 아이디어입니다. 이 지표를 바탕으로 주식 포트폴리오는 미래 일정 기간 동안 해당 포트폴리오가 지수를 능가하거나 저조할 것이라는 기대를 가지고 구성됩니다. 성과가 뛰어나면 포트폴리오를 매수하고 동시에 선물 지수를 매도하여 플러스 알파 수익을 얻을 수 있습니다. 성과가 저조하면 다중 지수 선물 포트폴리오를 구성하고 증권 대출을 통해 포트폴리오를 매도하여 역알파를 얻을 수 있습니다. 보고. 다중 요인 모델의 핵심은 요인과 수익 간의 상관 관계를 찾는 것입니다.

04. 이중 이동평균 전략

이중 이동평균 전략은 m일 이동평균과 n일 이동평균을 설정하여 두 이동평균이 교차점을 가져야 합니다. m>n인 경우, n일 이동 평균은 매수 지점인 m일 이동 평균을 "교차"하고, 그 반대의 경우는 매도 지점입니다. 이 전략은 거래를 위해 주식의 강세와 약세 순간을 포착하기 위해 다양한 날짜의 이동 평균의 교차를 기반으로 합니다.

이중 이동평균 전략에서는 5일선, 10일선 등 두 이동평균선의 주기가 가까울 경우 매우 얽히기 쉽고 지속적으로 매수가 발생합니다. 및 판매 포인트가 발생하며 유효하지 않은 거래가 많아 비용이 많이 듭니다. 5일선, 60일선 등 두 이동평균의 기간 차이가 크면 거래 주기가 매우 길어 추세가 바뀌고 나서 더 이상 추세가 뚜렷하지 않게 됩니다. 구매 및 판매 지점이 표시됩니다. 이는 막대한 손실이 발생할 수 있음을 의미합니다. 따라서 두 매개변수의 선택은 매우 중요합니다. 추세가 강할수록 이동 평균 전략이 더 효과적입니다.

05. 산업 순환

산업 순환은 시장 동향을 활용하여 수익을 창출하는 적극적인 거래 전략입니다. 그 본질은 다양한 투자 품종의 호황을 활용하는 것입니다. 투자 수익 극대화라는 목적을 달성하기 위해 산업 다양성을 전환합니다.

06. 종간 차익거래

종간 차익거래는 서로 다르지만 관련된 두 가지 지수 선물 상품 간의 가격 차이를 이용하는 거래를 의미합니다. 두 지수는 상호 대체 가능하거나 동일한 수요 및 공급 요인의 영향을 받습니다. 종간 차익거래의 거래 형태는 인도월은 동일하지만 유형이 다른 주가지수 선물계약을 동시에 사고 파는 것입니다. 주로 관련 상품 간의 차익 거래와 원자재와 완제품 간의 차익 거래가 있습니다.

다양한 차익거래의 주요 기능은 왜곡된 시장 가격을 정상 수준으로 되돌리는 것, 둘째, 시장 유동성을 높이는 것입니다.

07. 지수 강화

향상된 지수 투자 펀드 매니저마다 지수 강화 상품의 투자 목적을 다르게 설명하기 때문에 강화된 지수 투자에 대한 통일된 모델은 없습니다 ***. 모두 기초지수 수익률보다 높은 투자성과를 기대하고 있다는 점도 마찬가지다. 인덱스 투자가 그 이름에 걸맞게 실행되기 위해 펀드매니저들은 기초 인덱스의 가능한 한 많은 특성을 유지하려고 노력합니다.

08. 그리드 트레이딩

그리드 트레이딩은 시장 변동성을 활용하여 수익을 내는 액티브 트레이딩 전략입니다. 그 본질은 투자 대상의 가격을 이용해 온라인으로 이동하는 것입니다. 변동성이 큰 시장 상황의 기간에는 그리드 범위 내에서 반복적인 움직임을 통해 투자 수익 극대화라는 목적을 달성하기 위해 포지션을 늘리거나 줄이는 데 사용됩니다. 평신도의 말로는 다양한 수량과 크기의 그리드를 구축하고, 그리드를 돌파할 때 포지션을 열고, 그리드로 돌아올 때 포지션을 줄이는 것을 기반으로 하며, 가격의 요동치는 추세를 포착하고 이익의 목적을 달성하기 위해 노력합니다.

09. 캘린더 스프레드 차익거래

캘린더 스프레드 차익거래는 동일한 거래소에서 주가지수 선물의 차익거래를 수행하는 가장 일반적인 유형입니다. 동일한 지수이지만 배송 월이 다릅니다.

10. 고빈도 매매 전략

고빈도 매매는 특정 상황과 같이 사람들이 이용할 수 없는 극히 단기적인 시장 변화에서 이익을 얻으려는 컴퓨터화된 거래를 의미합니다. 증권. 매수 호가와 매도 호가 사이의 작은 차이, 또는 서로 다른 거래소의 주식 가격 사이의 작은 가격 차이. 이러한 거래의 속도가 너무 빨라서 일부 거래 기관에서는 거래 지침이 광섬유 케이블을 통해 빛의 속도로 이동해야 하는 거리를 단축하기 위해 자체 "서버 팜"을 거래소 컴퓨터에 매우 가깝게 배치했습니다.

(아직 이 전략에 대한 소스 코드 템플릿이 없습니다.)