기대수익률, 분산, 공분산, 상관계수 계산식

1. 기대수익률 계산식

HPR = (최종가격 - 시작가격 + 현금배당)/시작가격

예: 지난 3년간 수익률은 3%, 5%, 4%입니다. B 주식은 10% 수익률 30%, 5% 수익률 40%, 또 30% 수익률을 가집니다. 내년에는 8% 수익을 낸다. 두 주식 A와 B의 내년 예상 수익률을 계산합니다.

해결책:

주식 A의 기대 수익률 = (3% + 5% + 4%)/3 = 4%?

기대 수익률 주식 B 비율 = 10% × 30% + 5% × 40% + 8% × 30% = 7.4%

2. 차이 계산식

예: 43을 구하세요. 45, 44, 42,41,43 변동.

해법: 평균 = (43+45+44+42+41+43)/6=43

S^2=(43-43)^2+(45 - 43)^2+(44-43)^2+(42-43)^2+(41-43)^2+(43-43)^2/6

=( 4 +1+1+4+0)/6

=10/6

3. 공분산 계산식

예: Xi 1.1 1.9 3, Yi 5.0 10.4 14.6

해법: E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2

E(Y) = (5.10.4+14.6)/3 =10

E(XY)=(1.1×5.1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02

Cov(X,Y)=E(XY)- E( X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

4. 상관계수 계산식

해결책: 위의 솔루션에서 X와 Y의 상관관계를 찾을 수 있습니다. 계수는

r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979입니다.

이 데이터 세트는 X,Y 상관관계가 매우 좋습니다!

추가 정보:

1. 보유 기간 수익률(HPR)이라고도 알려진 기대 수익률은 금융 상품이나 투자 포트폴리오를 보유하는 투자자의 기대를 나타냅니다. 다음 기간에 얻을 수 있는 수익률입니다. 기대수익률은 투자자가 투자할 때 기대하는 수익률입니다. 즉, 기대수익률은 미래현금흐름을 현재가치로 환산한 할인율입니다. 투자자가 받을 것으로 기대하는 미래현금흐름을 현재 얻을 수 있는 금액으로 환산한 것입니다. .

2. 분산은 확률 이론 및 통계에서 무작위 변수 또는 데이터 집합의 분산 정도를 측정한 것입니다. 확률 이론에서 분산은 무작위 변수와 그 수학적 기대치(즉, 평균) 사이의 편차를 측정하는 데 사용됩니다. 통계의 분산(표본 분산)은 각 표본 값과 전체 표본 값의 평균 간의 차이 제곱의 평균입니다.

3. 공분산은 확률론과 통계에서 두 변수의 전체 오류를 측정하는 데 사용됩니다. 분산은 두 변수가 동일한 공분산의 특별한 경우입니다. 공분산은 두 변수의 전체 오류를 나타내며, 이는 단 하나의 변수의 오류를 나타내는 분산과 다릅니다.

4. 상관계수는 통계학자인 칼 피어슨(Carl Pearson)이 고안한 최초의 통계지수로, 변수 간의 선형상관 정도를 연구하는 양으로 일반적으로 문자 r로 표시됩니다. 연구 대상이 다르기 때문에 상관계수를 정의하는 방법에는 여러 가지가 있으며, 가장 일반적으로 사용되는 방법은 Pearson 상관계수입니다.

참고자료:

분산--바이두백과사전? 기대수익률-바이두백과사전? 공분산--바이두백과사전 상관계수--바이두백과사전