양적 헤징이 손실로 이어질까요?

금융시장에서는 보장된 손익이 없기 때문에 어떤 전략이나 거래방식을 채택하더라도 손실은 불가피합니다. 이는 비극적이며 정량적 헤징과 관련된 프로세스 및 다양한 안전 장치가 상대적으로 까다롭습니다. 하나의 거래 링크가 정상적으로 작동하고 다른 거래 링크에 문제가 있는 경우 시기적절한 헤징이 발생하고 위험 노출이 더 커집니다.

'정량적 헤징'은 '정량화'와 '헤징'이라는 두 가지 개념을 결합한 것입니다. "정량적"이란 투자를 안내하기 위해 통계적 방법과 수학적 모델을 사용하는 것을 의미합니다. 그 본질은 질적 투자의 정량적 실천입니다. '헤징'이란 금융시장 변화에 대응하고 상대적으로 안정적인 수익을 얻기 위해 포트폴리오 시스템의 위험을 관리하고 감소시키는 것을 의미합니다. 실제로 헤지펀드는 퀀트 투자 방식을 사용하는 경우가 많고, 이 둘을 혼용하는 경우가 많지만, 퀀트 펀드가 헤지 펀드와 완전히 동일하지는 않습니다.