기금넷 공식사이트 - 헤지 펀드 - 20 18 중간 은행 리스크 관리 시험 중점: 제 7 장 국가 리스크 관리
20 18 중간 은행 리스크 관리 시험 중점: 제 7 장 국가 리스크 관리
20 18 중간 은행 리스크 관리 시험 중점: 제 7 장 국가 리스크 관리
제 7 장 국가 위험 관리
7. 1 국가 위험 식별
7.1..1국가 위험 유형
국가 위험의 주요 유형은 이전 위험, 주권 위험, 감염 위험, 통화 위험, 거시경제 위험, 정치적 위험 및 간접 국가 위험입니다.
1. 이전 위험은 국가 위험의 주요 유형 중 하나이며, 대출자나 채무자가 외환보유액 부족이나 외환통제로 인해 필요한 외환이 해외 채무를 상환할 수 없는 위험을 말합니다.
2. 주권 위험은 외국 정부가 직접 또는 간접 외화 채무 지불을 무력하거나 거부할 가능성을 말한다.
3. 감염 위험은 한 나라의 불리한 상황이 해당 지역의 다른 나라의 강등이나 신용 긴축의 위험을 초래하는 것으로, 이들 국가가 이러한 불리한 조건을 갖추지 못하더라도 자신의 신용상태는 악화되지 않았다.
4. 통화 위험은 채무자의 기준 통화 또는 현금 흐름이 불리한 환율 변동이나 통화 평가 절하로 인해 외화 채무를 충당하기에 충분하지 않은 위험을 말합니다.
5. 거시경제위험은 채무자가 정부가 조치를 취해 화폐가치를 유지하기 위해 금리 변동을 겪을 위험을 말한다.
6. 정치적 위험은 채무자가 소재국의 정치적 충돌, 정권 교체, 전쟁 또는 채무자의 자산을 국유화하거나 징용함으로써 부담하는 위험을 말한다.
7. 간접 국별 위험은 한 나라의 경제, 정치, 사회 상황이 악화되어 해당 국가에서 중대한 상업관계나 이익을 위협하는 국내 대출자의 상환 능력을 위협하는 위험이다.
국가 위험과 주권 위험의 관계와 차이점
주권 위험:
외국 정부가 직접 또는 간접 외화 채무 지불을 무력하거나 거부할 가능성을 가리킨다.
주권 위험은 국가 위험의 일부이다.
주권 위험은 신용 위험의 한 범주이며, 주권 위험 등급은 주권 정부의 위약 확률을 반영한다.
주권 등급 결과는 주권 고객의 신용, 한도, 정책 수립 및 위험 모니터링의 근거가 될 것입니다.
국가 위험:
국가 위험이 신용 위험을 초과하다.
국가 등급은 한 국가가 정치, 경제, 재정, 금융, 국제수지, 시스템 운영 등에 대한 종합적인 위험 정도를 반영합니다.
국가 위험 등급은 순위만 나타내고 위약률은 나타내지 않는다.
국가 등급 결과는 주로 국가 한도 설정, 해외 고객에게 신용, 대출 분류, 국가 충당금 추출 기준으로 사용됩니다.
세 가지 중요한 차이점:
첫째, 국가 위험은 위험에 대한 관점이 더 넓다.
둘째, 국가 위험 고려의 위험 요소는 비교적 복잡하며, 가장 기본적이고 중요한 것은 이전 위험이다.
셋째, 국가 위험이 발생하면 영향을 받는 업무 범위가 더 커질 것이다.
7. 1.2 국가 위험 식별
일반적으로 다음 이벤트나 지표가 변경될 때 국가 위험이 발생한 것으로 간주됩니다.
1. 주권 위약: 주권 채무자의 위약, 이자 및/또는 원금 지급을 지급하거나 연기하지 않는 행위를 가리킨다.
2. 양도사건: 대출자나 채무자가 국내 외환보유액 부족이나 외환통제, 또는 채무자 자산이 국유화되거나 징용돼 필요한 외환을 얻어 해외 채무를 상환할 수 없는 경우를 말합니다.
3. 통화평가절하: 1 년 내 기준 통화가 달러화 환율에 대해 25% 이상 하락한 비율을 말합니다. 구체적인 평가절하 폭은 연도 배경과 한 국가의 규제 요구에 따라 달라집니다.
4. 은행 위기: 한 경제에서 은행 체계의 붕괴를 가리킨다. 특히 금융위기의 맥락에서.
5. 정치적 격동: 정치적 갈등, 정권 이상 변화, 전쟁 등. 채무자가 있는 나라에서 발생하다.
위험주체가 있는 국가는 일반적으로 회사가 설립된 국가를 가리킨다. 단, 다음과 같은 경우는 예외다.
1. 주체가 은행법인 기업의 지사가 아닌 경우 해당 국가는 본점 등록지이다.
2. 주체가 은행 지점인 경우 지사가 있는 국가에 직접 위험주체가 있는 국가를 나열해야 하며, 최종 위험주체가 있는 국가는 보증양도에 따라 본사가 있는 국가로 간주해야 합니다.
3. 직접위험주체가 빈껍데기회사나 특수목적전달체가 있는 회사일 경우, 그 소재지는 실제 경영활동에 종사하는 지역이나 그 관리기관의 소재지이다.
4. 항공기, 선박 융자의 경우 장기 임대가 있고 상환을 명확하게 규정할 수 있는 주요 출처국이 있다면 상환출처국은 일반적으로 직접 위험주체가 있는 나라여야 한다. 장기 임대가 없거나 상환 국가를 명확하게 상환할 수 없는 경우, 직접 위험 주체가 있는 나라는 항공기/선박의 최종 소유자가 있는 나라입니다.
5. 직접 위험주체가 속한 국가는 펀드 투자와 같이 자산을 가장 잘 대표하는 국가 또는 지역에 따라 명확하게 정의될 수 없습니다.
6. 위험주체가 국제기구인 경우, 그 소속 국가는 통일적으로' 국제기구' 로 인정되며, 어떤 특정 국가에도 속하지 않는다.
위험 이전은 보증 이전, 보험 이전 및 신용 파생물 이전을 포함합니다.