양적 펀드 선택 방법

양적펀드 선택 방법

양적펀드란 무엇인가요? 아래에서 에디터가 알려드리겠습니다.

양적펀드의 개념

2009년부터 '양적펀드' 열풍이 조용히 시작됐다. Wells Fargo가 출시한 Wells Fargo 300 Enhanced Fund 역시 Quantitative 개념을 도입한 최초의 Enhanced 인덱스 펀드입니다. 퀀트펀드는 국제자본시장, 특히 미국시장이 큰 발전을 이루며 상당한 규모를 형성하고 있다. 퀀트펀드는 지수이상의 이익을 얻기 위해 수학적 통계분석을 통해 미래수익률이 투자기준을 상회할 수 있는 증권을 선별하고 있다. 자금.

양적펀드는 펀드 포트폴리오의 보충배분으로 적합합니다. 디저트와 마찬가지로 많은 놀라움을 안겨줄 수도 있습니다~~ 위 표에서 볼 수 있듯이 양적펀드의 뛰어난 성과는 여전히 관련이 있습니다. 시장이 약세를 보이고 급격한 하락세를 보인 해에는 퀀트 펀드가 전반적으로 손실을 입었지만, 2017년과 2018년에는 우수한 퀀트 펀드가 시장 기회를 포착하고 빠르게 반등하며 성과를 거두었습니다. 좋은 결과.

양적펀드는 어떻게 선택하나요?

1. 먼저 펀드명을 보세요

"정량적"이라는 단어가 있다면 " 펀드 이름에는 아무 의미가 없습니다. 이것이 과연 양적 펀드인지 의심스럽습니다. 그렇지 않다면 "멀티 팩터", "** 전략", "** 사이클" 등과 같은 단어가 있습니다. 일반적으로 양적 기금입니다.

2. 투자목적 및 투자전략을 확인하세요

펀드명만으로는 판단이 어려울 때, 펀드의 투자목적과 투자전략을 통해 정량적 투자 도입 여부를 확인할 수 있습니다. 정량적 모델이 있는지, 헤징 메커니즘이 있는지 등의 방법이 있습니다.

3. 이들 펀드사에 주목

정량적 모델은 정적인 것이 아니기 때문에 펀드매니저는 지속적으로 수익을 창출하기 위해 시장에 맞춰 정기적으로 모델을 조정해야 합니다. 양적 펀드 측면에서 상대적으로 성숙한 운영을 갖춘 회사로는 Morgan Stanley, China Investment Morgan, Everbright, Huatai Borui, Changxin 등이 있습니다. 투자자는 이러한 펀드 회사에 우선권을 두는 것이 좋습니다.

정량적 펀드에는 주로 네 가지 특성이 있습니다.

(1) 주식 선택은 데이터 지표에 의존하여 주식에 대한 상세한 조사를 수행하고 주식에 대한 예상 지표를 설정하여 잠재력을 테스트합니다.

(2) 특정 경제 모델을 활용하여 경기 회복 산업을 평가하고 산업 비중을 배분하며, 펀드매니저의 투자 철학과 분석을 결합합니다.

(3) 이러한 유형의 퀀트 펀드는 360도 시장 조사를 통해 펀드매니저의 개인적인 편견과 에너지 부족으로 인한 선택 범위의 제한을 피할 수 있습니다.

(4) 정교한 투자 운영을 통해 미묘한 구조적 투자 기회를 파악합니다.

상장기업의 가치평가는 기업 펀더멘털 분석의 중요한 방법으로, '가치투자' 논리에 따르면 유통시장의 주가 왜곡 정도는 기업의 가치평가를 통해 판단할 수 있다. 유통시장에서 주가가 왜곡되는 정도를 판단하면 저평가되거나 고평가된 주식이 투자판단의 기준이 된다. 상장기업의 가치평가에는 상대평가법과 절대평가법이 있는데, 상대평가법에는 PE평가법, PB평가법, PS평가법, PEG평가법, PSG가치법, EV평가법 등이 주로 사용된다. /EBITDA 평가방법 등 완전유통시대의 도래와 국내 증권시장의 급속한 발전으로 인해 절대평가 방식이 점차 주목을 받고 있습니다.