증권사 전매부서의 정량적 전략직에 대한 면접 질문

증권사 전담부서 퀀트전략직 면접질문

본 글은 인터넷에 떠도는 증권사 전속부서 퀀트전략직 면접질문이다. . 내용은 완전하지 않으며 참고용입니다.

필기시험은 8문제로 구성되어 있으며 처음 2문제는 반드시 답해야 하며, 마지막 6문제는 3문제를 선택하여 답해야 합니다. (시험지가 아주 깔끔하게 인쇄되어 있고, 대학 시험보다 더 포멀한 느낌이 듭니다.)

첫 번째 질문은 자산 포트폴리오, A 증권과 B 증권의 가중치, 변동성, 상관 계수, 베타 등을 알려줍니다. . 값.

(1) 자산 포트폴리오의 베타 값을 찾습니다.

(2) 자산 포트폴리오의 변동성을 찾습니다.

(3) 자산 포트폴리오의 결함을 간략하게 설명합니다. CAPM 모델.

두 번째 질문, 프로그래밍 언어를 직접 선택하세요.

(1) 두 양의 정수 M과 N 사이의 최대 공약수를 찾는 프로그램을 작성하세요.

(2) 잊어버렸습니다.

세 번째 질문은 옵션 포트폴리오 질문입니다. 가까운 미래에 기초자산이 크게 변동할 것이라고 가정해 보겠습니다. 귀하가 생각하는 옵션 차익거래 포트폴리오를 구성해 보십시오. 시장 전망에 적합하고 해당 손익 차트를 작성합니다.

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네 번째 질문에 대해 대상이 기하학적 브라운 운동(즉, 확률적 미분 방정식)을 따른다고 가정하고 Ito의 보조정리를 사용하세요. 위의 SDE를 푼다.

질문 5: 각 기간의 현금흐름과 현물이자율을 고려하여 채권 가격과 만기를 구하세요.

여섯 번째 질문에서는 1024개의 동전이 있는데 그 중 하나가 가짜(앞면과 뒷면이 같은 패턴)라고 가정해 보겠습니다. 나중에 잊어버리고 유틸리티 기능을 주면서 원하는지 물었습니다(잊었습니다)

질문 7, 서포트 벡터 머신 SVM의 원리.

8번째 질문은 현재 거시경제와 결합하여 우리나라의 하반기 거시경제 동향과 자산배분 방안에 대해 설명합니다.

포스터 샤오숴는 985학번이 아닌 학교 출신이다. 그는 현재 모 일선 증권사에서 인턴으로 정량적인 일을 하고 있지만 몸이 매우 약하다.