어떤 퀀트 헤지펀드를 구매하는 것이 좋은가요?

펀드는 거대한 투자 시장이고, 투자자는 널리 분포되어 있습니다. 어떤 종류의 펀드가 좋은지 알고 싶으십니까? 그렇다면 시장 상황과 전략을 관찰하는 방법을 배워야 합니다. 그렇다면 어떤 퀀트 헤지펀드를 구매하는 것이 좋은가요?

퀀트 헤지펀드의 일부 표시:

퀀트 헤지펀드를 선택하는 방법은 무엇입니까? 퀀트 헤지펀드는 투자자의 매우 높은 전문성을 요구하는 투자 유형으로, 시중에는 공공 펀드, 프라이빗 에퀴티, 브로커리지 자산 관리 등 3가지 주요 퀀트 헤징 상품이 있습니다. 다른. 아래에서는 투자자가 좋은 퀀트 헤지펀드를 선택하는 데 도움이 되는 가장 일반적으로 사용되는 몇 가지 퀀트 지표를 소개합니다. 1. 투자기대연간기대수익률: 절대기대연간기대수익률을 주로 살펴보며, 퀀트헤지펀드의 투자기대연간기대수익률은 장단기적으로 측정되며, 다양한 시장에서 측정되는 절대기대연간기대수익률을 검토합니다. 수익성이 지속되는지 여부. 2. 최대 되돌림: 선택한 기간의 역사적 시점에서 제품의 순 가치가 최저점에 도달할 때 예상되는 연간 예상 수익률의 최대 되돌림입니다. 최대인출률은 해당 상품이 역사상 겪은 최대 유동손실을 측정하거나, 펀드의 최대인출률에 주의를 기울이면 해당 상품의 매수 타이밍이 필요한지 여부를 판단하는 중요한 지표입니다. 제어 능력과 자신의 최대 손실이 직면했습니다. 퀀트 헤지펀드의 경우 이 지표는 변동성보다 훨씬 더 중요합니다. 최대 하락폭이 작을수록 제품 구매 시 타이밍에 대한 요구가 낮아집니다. 최대 손실액은 헤지펀드의 리스크 통제 능력을 반영하며, 일반적으로 5% 이내로 통제됩니다. 퀀트헤지펀드가 설정하는 손실정지한도는 일반적으로 0.92~0.93이며, 최대 손실폭이 7%~8%에 도달할 경우 청산위험에 직면할 수 있다. 최대 손실률이 8%를 초과하는 경우 기본적으로 해당 펀드의 리스크 관리 능력이 약하다는 의미이므로 선택을 권장하지 않습니다. 샤프비율(Sharpe ratio): 펀드 성과 평가에 가장 일반적으로 사용되는 표준화된 지표로, 연환산 기대수익률과 리스크를 동시에 종합적으로 고려할 수 있는 3대 고전 지표 중 하나입니다. 공식은 E(Rp): 포트폴리오의 기대 수익률, Rf: 무위험 예상 연간 이자율 E(Rp)-Rf: 무위험 투자를 초과하는 포트폴리오 수익률 σp: 표준 편차입니다. 포트폴리오 위험을 나타내는 포트폴리오 샤프 비율은 총 위험 단위당 초과 수익이 얼마나 발생하는지를 나타냅니다. , 국내외를 막론하고 장기적으로(최소 1년) 샤프비율이 1을 넘으면 좋고, 샤프비율이 2를 넘으면 우수하다. , 샤프비율이 0.5 미만인 펀드는 추천하지 않습니다. 4. 연간 변동성 변동성은 자산 가격의 역사적 변화를 나타내는 지표로, 특정 기간 동안의 자산 가격 활동을 측정합니다. 일반적으로 일정 기간 내 일일 자산 마감 가격의 변동률을 평균합니다. 그리고 연율화를 추가합니다. 연간 변동성은 제품의 장기적인 성과를 나타내는 중요한 지표입니다. 연간 변동성 변동성이 작을수록 펀드의 위험 헤지 능력이 강해지며 연간 변동성이 높을수록 펀드의 예상 연간 기대 수익률에 대한 불확실성이 커집니다(예상 연간 기대 수익률은 클 수 있으며 손실도 매우 클 수 있음). ). 5. 시장 상관관계, 주로 퀀트헤지펀드와 시장(주식시장 또는 채권시장) 간의 상관관계 분석을 살펴보고, 둘 사이의 밀접한 상관관계를 측정합니다. 일반적으로 상관계수가 0.7보다 크면 상관관계가 높다고 본다. 0.4~0.7 사이에서는 상관관계가 낮고, 0.4 미만이면 관련성이 없다. 이상적인 시장 중립 전략 펀드는 시장 성과와 상관 관계가 없어야 합니다. 즉, 상관 계수가 0.4 미만이어야 합니다.