연간 추적 오류 알고리즘

TDti?=?RtiRtm, 여기서 TDti는 시간 t에서 펀드 i의 추적 편차를 나타내고, Rti는 시간 t에서 펀드 i의 순 가치 증가율입니다. Rtm은 시간에 따른 벤치마크 포트폴리오의 수익률입니다. t 평가.

인덱스 펀드에는 편차 및 추적 오류에 대한 제약이 있습니다. 예를 들어 ETF의 일일 평균 추적 편차의 절대값은 일반적으로 0.2% 미만이며, 연간 추적 오류는 2%를 초과하지 않습니다. 일반 인덱스 펀드의 일일 평균 편차는 0.3% 미만이며, 연간 추적 오차는 0.3% 미만입니다. 오류는 4%를 초과하지 않습니다.

추적 오류는 편차 시퀀스의 표준 편차이며 편차의 변동을 반영합니다. 변동이 클수록 GPS의 정확도는 떨어집니다. 마찬가지로 인덱스 펀드의 경우에도 추적오차는 펀드운용의 리스크를 어느 정도 반영합니다. 추적 오류가 클수록 위험 노출도 커집니다.

추가 정보:

참고:

1. 상하이의 일일 상승 등 펀드의 등락과 추적 지수를 결정합니다. 심천 300 지수 펀드 감소율은 2%, 기초 지수의 증감률은 CSI 300 지수가 2.2%였습니다. 여기서 증가 또는 감소는 양수 또는 음수일 수 있으며 실제 증가 또는 감소를 기준으로 계산됩니다.

2. 같은 기간에 같은 양의 데이터를 비교할 때 n으로 나누고 근부호를 취하지 않고 잔차의 제곱합만 계산할 수 있습니다. 계산의 복잡성.

3. 증가 및 감소 데이터가 -2% 및 -2.2%와 같이 음수인 경우 0.2% 및 -0.2%는 모두 실제 증가 및 감소를 의미합니다. 펀드와 추적률의 차이를 제곱한다는 의미는 잔차의 부호를 없애는 것입니다.

바이두 백과사전 추적 오류