펀드의 r-제곱은 무엇을 의미하나요?

1. R-제곱은 매개변수 추정을 위해 최소 제곱법을 사용합니다. R-제곱은 전체 편차 제곱합에 대한 회귀 제곱합의 비율입니다. 회귀제곱합으로 설명할 수 있는데, 비율이 클수록 모형이 더 정확하고 회귀 효과가 더 큽니다. R-제곱은 0과 1 사이이며, 1에 가까울수록 회귀적합 효과가 좋은 것으로 일반적으로 0.8을 초과하는 모형의 적합도가 상대적으로 높다고 간주됩니다.

2. F=(ESS를 k로 나눈 값)/(RSS를 N-k-1로 나눈 값).

F통계량은 귀무가설이 참일 때 F분포를 따르는 통계량을 말한다.

추가 정보:

R-제곱이 1이면 펀드와 성과 평가 벤치마크가 완전히 상관관계가 있습니다. R-제곱은 0입니다. 이는 둘이 상관되지 않음을 의미합니다. R-제곱이 낮을수록 펀드 변동성의 지표로서 베타 계수의 신뢰성이 떨어집니다. R-제곱이 1에 가까울수록 β 계수가 펀드의 변동성을 더 잘 반영합니다. Morningstar의 펀드 평가 시스템에는 베타 계수와 R-제곱이 모두 나열됩니다.

통계 도구를 위험 측정 지표로 사용하는 것이 펀드 위험을 조사하는 더 좋은 방법이지만, 투자자는 하나의 위험 측정 지표만으로는 의사결정을 내릴 수 없다는 점을 기억해야 합니다. 낮은 위험 척도는 투자가 100% 안전하다는 것을 보장하지 않습니다. 왜냐하면 어떤 지표도 펀드의 미래 위험을 완벽하게 정확하게 예측할 수 없기 때문입니다.