양적 투자의 대가 시몬스는 수학자인가 아니면 물리학자인가?

제임스 시몬스(James Simons)(1938년 출생)는 미국의 수학자, 투자자 및 자선가입니다. 세계적인 수학자이자 최고의 헤지펀드 매니저 중 한 명이다.

시몬스는 1958년 MIT를 졸업하고 1962년 캘리포니아대학교 버클리캠퍼스에서 박사학위를 받았다. 그는 MIT, 하버드 대학교, 뉴욕주립대학교 스토니브룩에서 가르쳤습니다. Chen-Simons 형식은 Chen Shengshen과 그의 이름을 따서 명명되었습니다. 1976년에 그는 미국 수학회로부터 Van Buren 메달을 받았습니다.

2005년 시몬스는 순이익 15억 달러로 세계에서 가장 높은 연봉을 받는 헤지 펀드 매니저가 되었는데, 이는 1988년 이후 소로스의 거의 두 배에 달하는 수치입니다. 이는 메달리온 펀드의 연평균 수익률입니다. 그가 맡은 자산은 34%에 달해 15년 동안 자산이 감소한 적이 없다.

시몬스는 월스트리트 분석가를 거의 고용하지 않으며 그의 Renaissance Technologies에는 수학과 자연 과학 박사 학위가 가득합니다. 수학적 모델을 사용하여 시장 기회를 포착하고 컴퓨터를 사용하여 거래 결정을 내리는 것이 이 슈퍼 투자자의 성공 비결입니다.

“사람들이 나에게 돈 버는 비결이 뭐냐고 맨날 묻는다” 제임스 시몬스(제임스 시몬스)는 기자들과 인터뷰할 때마다 늘 이 말을 하는데, 익숙해진 것 같다. 그 갈망하는 눈. 사실 헤지펀드 세계에서는 누구나 알고 싶어하는 비밀일 것이다. 68세의 시몬스는 은빛 머리에 우아한 컬러의 셔츠를 즐겨 입으며 맨발에는 로퍼 캐주얼화를 신는다. 그는 "Institutional Investor" 매거진에서 올해 가장 수익성이 좋은 펀드 매니저로 선정되었지만, 아직도 그가 누구인지 모르는 사람들이 많습니다. Simons는 한때 중국계 미국인 과학자 Chen Shengshen과 함께 유명한 Chern-Simons 법칙을 공동 창안했으며 미국 수학계에서 최고의 영예를 얻었습니다. 월스트리트의 유명한 세계에서 Simons와 그의 Renaissance Technologies Corp.는 완전히 예외적입니다.

소심한 스타일의 시몬스는 인터뷰를 거의 하지 않는다. 그러나 수학 분야의 번영한 경력을 포기하고 투자 관리 회사를 시작한 이후 시몬스는 20여 년 동안 비교할 수 없는 많은 것을 만들어냈다. 총액과 순이익 모두의 기록을 통해 그는 지구상에서 가장 뛰어난 헤지펀드 매니저 중 한 사람이 되었습니다.

다음은 시몬스와 관련된 수치들이다. 시몬스가 운용한 메달리온 헤지펀드는 1988년부터 연평균 수익률이 34%로 같은 기간 소로스 등 다른 투자 거장들보다 높다. 평균 연간 수익률은 2002년 말부터 2005년 말까지 같은 기간 S&P 500 지수의 평균 연간 수익률인 메달리온 펀드보다 10%포인트 더 높고, 20%포인트 이상 높습니다. 50억 달러 규모의 투자를 받은 투자자들은 60억 달러 이상의 수익을 올렸습니다.

이 수익률은 자산운용수수료 5%와 투자수익률 44%를 공제한 후 감사를 받은 수치입니다. 시몬스가 부과하는 이 두 가지 수수료는 헤지펀드 업계에서 가장 높은 수준으로, 평균 수수료의 2배 이상에 해당한다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 높은 수익률과 높은 수수료 덕분에 Simmons는 2006년 9월 Forbes 매거진이 발표한 "400명의 미국 부자" 목록에서 순 자산 64억 달러로 1위를 차지했습니다.