낮은 베타는 무엇을 의미하나요?

낮은 베타의 의미는 개별 주식의 변동성 수준이 시장 전체의 변동성 수준보다 낮다는 것입니다. 베타값은 개별 주식의 변동폭과 전체 시장 변동성 수준의 관계를 측정하는 지표입니다. 예를 들어 베타값이 0.9라면 시장이 20% 상승할 때 개별 주식의 상승률은 20%*0.9=18%입니다. .

추가 정보:

주식 베타 값:

베타 값은 전체 시장을 기준으로 개별 투자 상품의 변동을 정량화하는 데 사용되며 가격을 결합합니다. 개별 리스크로 인한 변화는 시장 전체가 떨어져 나갑니다. 증권의 베타 값이 높을수록 잠재적 위험은 커지고 투자 수익은 높아지며, 반대로 증권의 베타 값이 낮을수록 위험은 낮아지고 투자 수익은 낮아집니다.

베타값은 회귀분석법을 이용하여 계산되며, 전체 시장의 변동에 따른 위험도를 1로 결정한다. 자산의 가격 변동이 전체 시장의 변동과 일치할 때 가격 변동이 전체 시장의 변동보다 크면 베타 값도 1과 같습니다. 변동폭은 시장 변동폭보다 작으며 베타 값은 1보다 작습니다.

예를 들어 상하이종합지수는 전체 시장을 대표하며 베타값은 1로 결정된다. 상하이종합지수가 10% 오르면 특정 종목의 가격도 10% 오르는 만큼 둘 사이의 상승폭도 같고, 개별 리스크를 정량화하는 지표인 베타값도 같다. 주식도 1이다. 주식의 베타값이 0.5라면 변동폭은 상하이종합지수의 1/2에 불과하다. 상하이종합지수가 10% 상승하면 주가는 5%만 상승한다.

펀드의 베타:

베타 계수는 전체 시장에 비해 주식이나 펀드의 변동성을 측정하는 데 사용되는 위험 계수입니다. 펀드의 베타는 펀드의 위험 계수를 나타내는 지표입니다.

펀드의 베타값이 높을수록 펀드의 잠재적 위험은 커지지만, 상대적으로 수익률이 높을수록 펀드의 베타값이 낮을수록 펀드의 위험은 작아집니다. 하지만 투자수익률도 상대적으로 낮습니다.

더 큰 위험을 감수할 수 없는 투자자는 베타값이 작은 펀드를 선택해야 한다면, 더 높은 수익을 추구하고 어느 정도의 위험을 감수할 수 있는 투자자는 베타값이 높은 펀드를 선택하면 된다. 자금.

많은 투자자들이 베타 가치를 기준으로 펀드를 선택하는데, 어떻게 선택해야 할까요?

일반적으로 펀드의 베타값은 1이다. 이는 펀드매니저가 펀드를 운용할 때 그와 전체 시장이 앞뒤로 움직인다는 뜻이다. 예를 들어 그날 지수가 10% 상승하면 펀드 수익도 10% 증가하고, 반대로 베타 값이 1보다 크다면 해당 시점의 펀드 수익률이 지수를 초과한다는 뜻이다. 그리고 1보다 작다는 것은 펀드 수익률이 지수 수익률만큼 좋지 않다는 뜻이다.