펀드 샤프비율 계산 공식을 어떻게 이해하나요?

펀드 샤프비율은 투자자가 펀드를 선택할 때 중요한 참고 지표로, 펀드 샤프비율을 바탕으로 펀드의 기대수익률과 위험도를 측정할 수 있다. 그렇다면 펀드 샤프비율은 얼마일까요? 펀드 샤프비율 계산 공식은 무엇인가요? 다음에는 함께 살펴보겠습니다.

1. 펀드 샤프비율은 얼마인가요?

샤프지수, 즉 샤프지수는 펀드 성과 평가를 위한 표준화된 지표입니다. 샤프 비율의 목적은 투자 포트폴리오가 부담하는 총 위험의 각 추가 단위에 대해 얼마나 많은 초과 수익이 생성되는지 계산하는 것입니다. 샤프 비율은 투자자가 위험 조정 기대 수익을 조정하여 위험의 부정적인 영향을 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다. 성과 평가에 영향을 미치는 요소.

샤프 지수는 투자자가 부담하는 위험의 각 추가 단위에 대해 받을 수 있는 초과 수익을 나타냅니다.

샤프비율이 양수이면 해당 펀드의 수익률이 변동성 위험보다 높다는 의미이고, 샤프비율이 음수이면 해당 펀드의 운영위험이 수익률보다 높다는 의미입니다. 샤프비율이 0이면 무위험비율이라고 합니다.

이렇게 각 투자 포트폴리오는 위험 대비 투자 수익의 비율인 펀드 샤프 비율을 계산할 수 있습니다. 비율이 높을수록 투자 포트폴리오가 좋습니다.

2. 펀드 샤프 비율 계산 공식

SharpeRatio=[E(Rp)-Rf]/σp

여기서: E(Rp)는 투자 포트폴리오입니다. 기대수익률, Rf는 무위험 이자율, σp는 포트폴리오의 표준편차입니다.

일반적으로 펀드 샤프비율이 높을수록 펀드 단위 리스크로 얻을 수 있는 위험수익률도 높아지고, 투자자에게 더 유리해진다. 일반적인 상황에서 펀드 샤프비율은 일반적으로 0 사이다. 1. 이는 펀드 수익률이 변동성 위험보다 높다는 것을 의미합니다.

이상으로 펀드 샤프비율이 무엇인지, 펀드 샤프비율 계산 공식은 무엇인지에 대한 내용이 모두에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 참고로 재무관리는 위험하므로 투자에 신중해야 합니다.