기금넷 공식사이트 - 복권 조회 - 시장의 무위험 이자율이 1% 라고 가정하면 향후 주식시장에는 우시장, 정상시, 곰 시장의 세 가지 상태가 있을 것이며, 이에 상응하는 발생 확률은 0.2\0.6\0.2 로 시장으로 간주된다.
시장의 무위험 이자율이 1% 라고 가정하면 향후 주식시장에는 우시장, 정상시, 곰 시장의 세 가지 상태가 있을 것이며, 이에 상응하는 발생 확률은 0.2\0.6\0.2 로 시장으로 간주된다.
나는 네가 참고할 수 있도록 그것과 비슷한 문제를 하나 냈다.
제목: 시장의 무위험 금리가 1% 라고 가정하면 향후 주식시장에는 우시장, 정상시, 웅시의 세 가지 상태가 있을 것으로 예상되며, 해당 발생 확률은 각각 0.2, 0.6, 0.2 입니다. 시장 포트폴리오의 주식지수로서 지금은 5 100 점이며, 주식시장 우시장은 6000 시, 정상시 5600 시, 곰 시장에 도달한다. 주식 X 의 예상 수익률은 20%, 정상 시세 14%, 곰 시장-12% 입니다. 이 정보에 따르면 시장 포트폴리오의 예상 수익률은 다음과 같습니다
답: 먼저 주식시장의 세 가지 상태인 17.65%, 9.8%,-15.69% 를 계산한다. 시장 포트폴리오의 예상 수익률은 0.2 ×17.65%+0.6× 9.8%+0.2 × (-15.69%) = 6.27% 입니다.