불확실한 경제학의 이론적 내용

사비치 (1954) 가 제시한' 인간과 자연의 게임' 체계 아래 SEU 이론의 기본 내용을 간략하게 소개했다.

의사결정자들이 행동 (또는 행동 과정) 을 선택한다면, 행동을 어떻게 묘사할 수 있을까요? 사비치의 이론에서, 두 가지 기본 개념, 즉 사건과 결과는 실제로 행동을 묘사하는 데 사용된다. 사건은 세계 상태의 집합이다. 세계는 사실 의사결정자들이 직면한 외적 사물이며, 상태는 세계에 대한 묘사이다. 그 결과는 사실 사비치에 의해 의사결정자에게 가치 있는 것으로 묘사되었다. 동작은 표준의 상태 공간에서 결과 공간까지의 함수로 정의됩니다. 동작마다 서로 다른 매핑과 맞먹는다. 가능한 모든 동작이 동작 공간을 구성합니다. 우리는 S 를 상태 공간으로, C 를 결과 공간으로, A 를 동작 공간으로 기억할 수 있다. 이렇게 하면 한 동작을 C=a(s) 로 정의할 수 있습니다. 또는 인간과 자연의 게임은 C=f(a, S) 로 표현할 수 있다. 상태와 결과의 관계로 볼 때, 의사결정자의 행동에 대한 선택은 결과를 각종 가능한 사건에 맡기는 것과 같기 때문에, 한 가지 행동은 추첨에 해당한다.

경제 분석의 기본 내용은 사람과 자연의 관계, 그리고 이런 관계에서 형성된 사람과 사람 사이의 관계다. 이 두 가지 관계는 자연과의 게임과 사람과 사람의 게임으로 묘사할 수 있다. 동작에 대한 묘사도 인간과 자연의 게임에 해당한다. 의사결정자는 행동 (내기), 자연 선택 상태, 사람과 자연의 선택이 결국 그들이 얻은 결과를 결정한다.

주관적 기대효용 이론 (도덕적 기대효용 존재 정리) 의 주요 결론은 일정한 가설 (공리) 아래 상태공간에 유일한 확률 분포 (확률공리 충족) 가 있고, 결과공간에는 실제 가치효용 함수 (정선형 변환 포함) 가 있다는 것이다. A>b 인 경우 u (a) >; U(b). 여기서 U(a) 는 행동 a 의 예상 효용이고 U(b) 는 행동 b 의 예상 효용이다 .....

이 시점에서 의사결정자들은 기대의 효용을 극대화함으로써 이성적인 선택을 할 수 있다. 이론 시스템에서 확률 분포는 일반적으로 세계 상태의 불확실성을 설명하는 것으로 간주되며 유틸리티 함수는 의사 결정자의 위험 선호도를 설명합니다. 암콤과 오만 (1963) 은 확률의 주관적 본질을 분석했다. Pratt( 1964) 및 Arrow (1965) 는 유틸리티 함수 (절대 위험 측정) 에 포함된 위험 선호도의 특성을 분석합니다. 이런 식으로 확률과 효용이 의사결정자의 행동 선호도를 결정한다. 기대효용의 존재정리는 일련의 가설 (공리) 을 기초로 한 것이다. 이러한 가설은 세 가지 범주로 요약할 수 있으며, 우리는 별도로 해석할 것이다. 이론은 항상 공간의 개념 체계에서 묘사하고자 하는 것을 묘사한다. 예를 들어 데보라의 일반적인 균형 이론은 상품 분야의 경제 행동을 묘사한다. SEU 이론은 실제로 의사결정자의 공간 개념이 이미 모든 가능성을 다 써버렸다고 가정한다. 예를 들어, 상태 공간은 이미 세계에서 가능한 모든 상태를 다 써버렸다. 게다가, 의사결정자의 선택 대상은 사실 복권이다. SEU 이론은 복권 공간이 일정한 연속성 (예: 확률 연속) 과 볼록성 (두 장의 복권으로 구성된 복권은 여전히 복권 공간에 속함) 을 가지고 있다고 가정한다. 연속성 가설과 볼록성 가설은 실제로 공간의 본질에 대한 판단, 즉 사물의 이질성과 동질성에 대한 판단이다. 철학적 관점에서 볼 때, 공간 가설은 관념이나 개념의 문제이자 고전 철학의 기본적인 문제라는 점을 지적해야 한다.

결론적으로 주관적인 기대효용 이론은 의사결정자의 이성적 의사 결정 원칙 (이성 1) 과 사람의 인지능력 (1e bon sens) 간의 관계, 주관객관 세계 간의 상호 독립성, 의사결정자가 주관세계, 객관적 세계, 선택 대상을 표현하는 개념을 표현한다. 우리는 이런 논리적 시스템에 사는 의사결정자를 완전한 이성 (완전한 이성 1) 이라고 부른다. 우리가 의사결정자가 완전히 이성적이라고 말할 때, 의사결정자가 어떤 의미에서든 최적의 결정을 내릴 수 있는 완전한 정보를 가지고 있다는 것을 의미하지는 않는다는 점을 지적해야 합니다. 이것은 매우 보편적인 완전한 이성에 대한 오해입니다. 사실, 불확실한 조건 하에서의 결정은 어느 정도 불완전한 정보 조건 하에서의 결정이다. 정보의 관점에서 볼 때 의사 결정자는 특정 경험 정보 (지식) 를 뛰어넘는 "개괄적" 또는 "Onmipotence" 를 어느 정도 가지고 있습니다. 이런 완전한 이성의 성격을 이해하는 것은 불확실한 경제학의 현대 발전을 이해하는 데 매우 중요하다.

인간과 자연의 게임에서 자연의 상태는 시계열로 발생한다. 의사결정자들은 이러한 상태를 미리 관찰할 수 없고 추측만 할 수 있다. 간단히 말해서, 관찰된 것은 경험 지식이고, 추론한 것은 논리 지식이다. 그렇다면, 경험지식과 논리지식이 의사결정에서 어떤 역할을 하는가? 우리는 각각 시간과 공간의 관점에서 완전한 이성의 본질을 간략하게 설명할 수 있다.

우선, 우리는 전략 선택의 관점에서 완전히 이성적인 시간성을 설명했다. 의사결정자들은 행동을 선택할 뿐만 아니라, 실제로 행동에 관한 전략, 즉 세계 상태에 대한 가능한 모든 정보에 대한 완전한 행동 계획을 선택해야 한다. 인간과 자연의 동적 게임에서 의사 결정자는 의사 결정의 첫 번째 단계에서 역귀납법을 사용하여 모든 후속 단계에서 구현할 수 있는 최적의 전략을 선택할 수 있습니다. 의사결정자의 이런 능력은 전략적 이성이라고도 할 수 있다. 따라서 나중에 관찰된 경험 정보 (지식) 는 행동의 선택에 가치 있고 전략의 선택에는 가치가 없다. 이런 식으로, 행동의 차원에서, 사람의 행동에 대한 선택은 시간적인 특징이 있기 때문에, 반드시 내일 할 수 있는 선택을 할 필요는 없다. 하지만 전략적 관점에서 볼 때, 사람들의 전략에 대한 선택은 시간 특성이 없다. 완전히 이성적인 의사결정자들은 현재와 미래의 상태 정보를 바탕으로 일련의 행동 계획을 세울 수 있으며, 시간이 지남에 따라 계획을 바꿀 필요가 없다. 사실, 독립성 가설은 또한 세계 국가 과정의 순서가 중요하지 않다는 것을 의미한다.

둘째, 우리는 완전히 이성적인 공간 성격, 어떤 의사결정자가 어떤 문제와 상황에서 SEU 의 의사결정 원칙을 사용할 수 있는지 설명합니다. 어떠한 경우에도 모든 의사 결정자는 모든 의사 결정 문제에 대해 예상 유틸리티 이론의 원리를 사용할 수 있습니다. 따라서 SEU 의 의사 결정 원칙은 유비쿼터스, 유비쿼터스, 모든 시간과 공간, 또는 모든 경험을 초월합니다. 이 의사결정 원칙은 절대적이고 궁극적인 원칙이라고 할 수 있다. 이 원칙에 따라 의사결정자들은' 가장 충분한 이유로 완벽하게 행동한다' 며 라이프니츠가 말하는 신성한' 최고 자유' 를 실현했다. SEU 의사 결정 원칙의 이러한 성질은 절대적인 보편성이거나 보편적이라고 할 수 있다. 이러한 완전히 이성적인 의사결정 성질은 신고전주의 경제학에서 행동분석의 가장 본질적인 이론적 기초이며, 일부 경제학자들은 그들이 구축한 경제학 원리가 개인, 민족, 역사, 국경을 초월하는 보편성을 가지고 있다는 것을 설명하려고 하는 기본적인 이유라는 점을 지적해야 한다. (존 F. 케네디, 경제학, 경제학, 경제학, 경제학, 경제학, 경제학) 분명히, 현실 생활의 사람들은 위에서 설명한 바와 같이 완전히 이성적인 사람이 아니다. 사이먼은 인간의 인지능력이 제한적이라는 점을 지적하면서 제한된 이성의 개념을 제시했다. 불확실성 경제학의 현대 발전은 SEU 이론의 한계에 대한 우리의 이해를 더욱 구체적이고 포괄적으로 넓혔다.

우선, 불확실성 경제학은 SEU 이론의 한계에 대한 인식이 두 가지 방면에서 비롯된다. 한편 알레 역설과 엘스버그 역설로 인한 각종 실험에 따르면 SEU 이론과 많은 새로운 이론의 건립에는 효용 함수 (위험 선호도) 와 확률 성질 (불확실성) 에 대한 편차가 존재한다는 것을 알 수 있다. 예를 들어, 전경 이론 (Kahneman & amp；; Tversky, 1979), 후회 이론 (Loomes & amp；; 사그든. 1982) 등. 한편 국가의 효용 선호도와 도덕적 위험으로 인한 SEU 이론에 대한 의문과 새로운 이론의 수립은 DIi 의 업무로 대표된다. 이 이론들은 주로 가중 기대효용 이론 (예: 코레즈,1979) 을 포함한다. 씹기& 맥리몬,1979; Fishbum, 1983), 비선형 기대 효용 이론 (예: 마지나, 1982), Dreze( 1987) 도입 야리, 1987), 비첨가제 예상 효용 (훅, 1949) 등.

둘째, 주관적인 기대 효용 이론의 실패의 중요한 의미는 다단계 동적 결정의 성질이 SEU 이론과 다를 것이며, 그것은 좀 더 이성적일 수 있다는 것이다. 예를 들어 역귀납법이 반드시 적용되는 것은 아니며, 베이시안 결정이 반드시 적용되는 것은 아니며, 결정은 더욱 경험적이고 시기적절해질 수 있다.

셋째, 동적 의사 결정에서 SEU 의사 결정 원칙은 곳곳에서 일치하지 않을 수 있습니다. Dreze( 1972) 는 동적 의사 결정에서 유틸리티 파생 분석을 위한 방법을 제공합니다. Porteus( 1979) 에 따르면 의사결정권자는 소비 결정에서 SEU 가 될 수 있지만 소비 결정으로 인한 부의 결정에서는 반드시 SEU 가 아닐 수 있습니다.

마지막으로, 경제학은 사람들의 선택을 연구하여 경제 현상을 분석하고 묘사한다. 불확실성 경제학은 선택한 대상을 상태에서 지불에 이르는 복권으로 묘사하는데, 이는 선택의 본질을 묘사하는 데 어느 정도 의미가 있다. 그러나 사람의 선택은 행동, 전략, 게임, 의사 결정 규칙 선택과 같은 계층 및 프로세스 (단계) 를 가지고 있다는 점을 지적해야 한다. 많은 사회 현상은 서로 다른 수준과 단계에서 설명해야 하는데, 이것은 게임 이론 사고 방식의 기본 내용이다. 각기 다른 수준과 단계의 결정은 공간과 시간의 가변성에 따라 다르지만, 경험과 논리 지식이 서로 다른 수준과 단계에서 서로 다른 역할을 한다는 것을 반영합니다. 그러나 어떤 계층, 어떤 단계에서든 의사결정은 영원하지 않다. 인간의 논리 지식은 무한한 시공간을 넘을 수 있는 능력이 없기 때문에 새로운 경험을 통해 끊임없이 조정해야 하기 때문이다. 객관적 세계 자체는 무한한 시공간을 가로지르는 어떤 법칙도 존재하지 않는다. 주관적 기대효용 이론의 완전한 합리성 (만능성) 은 현실 사회에 적용되지 않으며, 주관적 기대이론에 대한 비판은 현대 경제 발전의 매우 중요한 방향이다. 바로 이런 발전에서 주관적인 기대효용 이론의 가치가 드러나 경제학 발전에 좋은 출발점을 제공하였다.

표준 이론과 현실의 이탈은 경제학자들이 대량의 새로운 이론을 구축하도록 촉구했다. 이러한 새로운 이론들은 표준 이론을 확장하고 현실에 대한 분석과 해석력이 더 높은 이론을 세우려고 시도하므로 넓은 의미의 기대효용 이론이라고도 불린다. (그러나 이것이 반드시 의사결정 원칙이 반드시 기대효용 형태를 가져야 한다는 것을 의미하지는 않는다.) 경제학자들은 이러한 새로운 이론을 건설할 때 주관적인 기대효용 이론의 세 가지 가설에 대한 추가 이해를 반드시 포함해야 한다. 이 세 가설은 경제학의 몇 가지 기본적인 문제뿐만 아니라 과학에서도 더 심오하고 보편적인 문제도 다루고 있다. Hey( 1997) 가 말했듯이, 불확실성에 대한 분석은 기술적일 뿐만 아니라 철학적이다. 확률론과 기대효용 이론에 대한 논의 외에도 불확실성 하에서의 중요한 의사결정 방법에는' 상태 선호' 방법과 위험 회피 이론도 포함된다. 이 세 가지 방법은 어떤 의미에서 약간의 유사점이 있다. 불확실한 조건 하에서의 상태 선호 방법은 아로 (1953) 에 의해 제기되고 드브루 (1959) 에 의해 더 자세히 설명된다. Hirsh-Leifer (1965, 1966) 가 투자 이론에 적용됨에 따라, Radner 등은 금융 이론과 일반 균형 이론에 적용함으로써 유명해졌다. 상태 선호법의 주요 원칙은 상품의 공간 구조를 적절히 변경함으로써 불확실성 하에서의 의사결정 문제를 일반적인 선택 문제로 바꾸는 것이다. 이는 기대효용 법칙과는 달리 기대효용 법칙은 어떤 (주관적) 확률도 필요하지 않고 상태에 의존하는 상품 조합에 선호도를 두고 있다. 상태 선호법은 상품의 차이는 물리적 특성, 시간, 공간뿐만 아니라' 상태' 에도 있다고 생각한다. 예를 들어 비가 올 때 아이스크림과 맑은 날이 다르면 소비자들은 다른 가격을 요구할 것이다. 그래서 13 가지 상품으로 S 의 자연상태에서 ns 가격이 있고 상품공간은 Rns 의 하위 세트입니다. 경제 내 의사결정자들은 주관적인 기대 효용 이론에 비해 다음과 같은 최적화 문제에 직면해 있다.

과학기술.

여기서 Xs 는 상품 조합 (xls, x2s, ... xns) 을 나타내고 es 는 초기 기부 벡터를 나타냅니다. 라그랑주 방법을 통해 최적화 조건과 위험 부담의 기본 정리를 얻을 수 있다.

위험 혐오 이론은 프리드먼과 사비치 (Friedman & amp；) 가 사비치, 1948), 이것은 마코위츠 (1952) 가 분석한 것이다. Pratt( 1964) 와 Arrow (1965) 는 위험 선호도 측정에 대해 논의한 후 Ross (198/kloc/) 에 의해 논의됐다 프리드먼과 사비치 (1948) 는 위험 혐오의 개념으로 사람들이 작은 확률로 도박을 할 때 보험을 사는 이유를 설명하려고 시도했다. 그들은 예상 효용 함수의 모양 변화로 이런 모순처럼 보이는 현상을 설명했다. Pratt( 1964) 와 Arrow (1965) 는 위험 혐오에 대해 >; 우라티오 > V 는 더 강한 위험 혐오감을 가지고 있습니다. 모든 사람에게 있다면 있습니다. 여기서 U:R→R → r 과 v:R→R → r 은 선호 m 의 두 가지 기본 유틸리티 함수이며 이러한 측정 방법을 증명합니다.