외환거래의 개념은 무엇인가요?

외국환거래의 개념을 이해해야만 외환거래를 성공적으로 할 수 있고, 투기 목적과 수익 창출 목적도 달성할 수 있습니다. 기본적인 외환거래 이론이 무엇인지 아시나요? SmartView 편집자가 외환 거래 개념에 대한 관련 지식을 이해할 수 있도록 도와드립니다.

외환 거래 개념 1: 외환 거래는 확률 게임입니다

위대한 거래 마법사 Richard.Dannis는 닌자 거북이를 훈련할 때 주로 전문 도박꾼과 브리지 마스터를 모집했습니다. 소위 전문도박꾼이란 단순히 도박에 중독되어 헤어나지 못하는 사람이 아니라, 도박으로 생계를 꾸릴 수 있는 사람을 말한다. 전문 도박꾼이든 브리지 마스터이든 그들의 가장 일반적인 특징은 확률에 따라 위험과 수익을 정확하고 능숙하게 관리하는 능력입니다. 모든 단계는 잠재적인 위험과 수익의 확률 추정을 기반으로 합니다.

매매의 가장 큰 실수는 시장 상황을 100% 파악하는 것이 가능하다고 믿고, 절대 인과관계가 존재한다고 믿는 것입니다. 그러나 혼란스러운 시스템의 존재와 그 근본적인 특성으로 인해. 프랙탈 시장에서는 이 완전한 인과관계가 단순히 존재하는 것이 아닙니다. 모든 방법과 거래 기술에는 인간의 제한된 합리성과 인지적 편견으로 인해 불완전성이 있습니다. 바로 이러한 결함이 있기 때문에 거래 기술이 끊임없이 향상될 가능성이 있다는 것입니다.

외환거래는 돈 문제와 관련된 일종의 금융투자이다. 손자의 말을 인용하자면, “삶과 죽음의 자리, 생존의 길”이다. Pass는 이와 같은 거래를 설명하는 데 적합하지 않습니다. 생존과 죽음이 관련되어 있기 때문에 모든 거래는 살얼음판 위에서 이루어져야 하고, 자신을 알고, 적을 알고, 하늘과 땅을 알고, 다양한 장점과 단점을 종합적으로 판단해야 합니다. 다양한 영향 요인을 고려한 다음 운영을 공식화합니다. 계획과 거래도 마찬가지입니다.

외환거래에 관련된 상황은 비결정적이기 때문에 확률과 통계에 대한 사고가 거래의 핵심을 차지하므로 사고습관 측면에서는 확률적 사고와 통계적 사고를 고집해야 합니다. 평가해 보세요. 이것은 도박뿐만 아니라 브리지와 체스에도 해당됩니다. 어떤 사람들은 도박에는 과학이 없다고 생각하지만 이는 사실 오해입니다. 복권을 포함한 도박에는 모두 수학적인 문제가 있습니다.

그럼 확률과 통계적 사고력을 기르는 방법은 무엇일까요? 우선 거래 시스템을 설계할 때 과거 데이터를 활용해 시스템을 테스트해 최대 단일 손실, 많은 양의 통계 데이터에서 도출된 테스트 결론에 의존해야만 우수한 거래 시스템을 구성할 수 있습니다. 그런 다음 새로운 시장 데이터를 사용하여 초기에 구축된 거래 시스템을 추정 및 테스트하고 시스템에 대한 타겟 테스트를 수행합니다. 통계 결과를 바탕으로 공식적으로 트랜잭션 로그를 사용하여 트랜잭션 중에 시스템을 정기적으로 수정하고 개선합니다. 또한, 자동화되지 않은 매매와 다중 시스템 종합 조사 및 판단에는 확률 분석이 수반되는데, 이는 모순되는 많은 요소가 종합될 때 서로 다른 요소에 부여된 서로 다른 가중치를 바탕으로 거래 결정이 이루어져야 하며 여기에는 확률과 잠재력이 포함된다는 의미입니다. . 위험 및 보상 분석.

거래 방식과 시스템을 개선하는 과정에서 '과잉 최적화', '최적화 함정'이라는 극히 잘못된 개념이 나타나게 됩니다. 트레이딩 시스템의 승률에는 개선의 여지가 있기 때문에 승률 100을 향해 나아가고 싶은 충동이 있습니다. 이러한 충동에는 두 가지 오해가 있습니다. 첫째, 승률 WIN이 지속적인 트레이딩 성공의 결정적인 요소는 아닙니다. 성공한 트레이더의 승률은 50 미만이지만 여전히 상당한 비율로 수익을 축적할 수 있습니다. 반대로 승률이 높은 많은 트레이더는 한두 번의 주문으로 인해 이전의 노력을 모두 잃었기 때문입니다. 각 거래는 더 많이 벌고 각 거래는 더 적게 손실을 입어야 합니다. 즉, 단일 거래 최대 손실은 더 작아야 하며 평균 이익은 평균 손실보다 커야 합니다. 실제로 트레이딩에는 많은 잠정적 움직임이 있으며 이러한 움직임 중 상당수는 손실로 이어지지만 승리 순서는 확실히 모든 손실을 보상하고 막대한 이익을 가져올 것입니다. 선물거래의 돌파구처럼, 거짓돌파가 대다수를 차지하지만, 우리는 참돌파와 거짓돌파를 구별하기 어렵기 때문에 설령 거짓돌파라 할지라도 사전에 알지 못한다면 우리는 아마도 여전히 들어가세요. 왜냐하면 결국 그것은 상대적으로 거짓이기 때문입니다. 잠재적 이익이 손실보다 크기 때문입니다.

둘째, 승률 추구는 모델의 과도한 최적화로 이어질 것입니다. 즉, 모든 데이터를 포함하려고 시도할 때 너무 많은 제한을 추가하게 됩니다. 우리는 종종 홍보에서 90% 이상의 승률을 보이는 거래 소프트웨어를 봅니다. 실제로 이는 분명히 과도한 최적화 수법입니다. 먼저 데이터를 기반으로 거래 시스템을 구축한 다음 데이터를 알아냅니다. 그런 다음 이러한 데이터를 설명할 수 있도록 거래 시스템에 새로운 규칙을 추가하면 거의 모든 데이터가 거래 시스템에서 설명될 수 있으며 모든 시장 추세를 파악할 수 있습니다. 이 기간 동안 시스템을 사용할 수 있습니다. 데이터에 대한 성능은 완벽하지만 다른 데이터 세그먼트에 사용하면 신호를 보내지 않거나 잘못된 신호가 너무 많이 발생합니다. 이는 과도한 최적화입니다. 일반적으로 승률이 90을 초과하면 과도하게 최적화된 것입니다.

외환 트레이딩 개념 2: 외환 트레이딩의 가장 중요한 전제는 방어입니다

첫 문장에 인용된 Sun Wuzi의 두 유명한 말처럼, 아무리 강조해도 마찬가지입니다. 수비의 기본 위치가 너무 많습니다. 체스와 실제로 모든 대결 스포츠에서 방어는 상대방을 물리칠 기회를 얻기 위해 자신의 힘을 보존하는 유일한 방법입니다. 그러므로 체스의 오프닝 단계와 중국 무술의 시련 단계는 모두 먼저 자신에게 이익이 되는 안전한 상황을 구축한 다음 공격할 기회를 기다리는 것뿐입니다. 공격만 생각하는 사람은 항상 실패합니다. 어떤 체스든 경험해보셨을 텐데요.] 외환거래는 확률분배 게임이기 때문에 어떤 불리한 상황이라도 일어날 가능성이 있다는 것, 즉 시장이 양방향으로 움직일 가능성이 있다는 것입니다. 경우 발생 확률의 차이만 있을 뿐입니다. 외환거래의 확률적 특성과 실제 위험의 불확실성으로 인해 우리는 거래 시 최악의 시나리오를 무시할 수 없습니다. 비록 최악의 시나리오가 발생할 가능성이 매우 작더라도 발생하더라도 이를 감당할 수 없습니다. 존재하면 좋은 것을 기대할 수 없습니다.

투자 전문가 크로우는 손자의 병법을 높이 평가하며 그의 작품에서도 머피의 법칙을 언급했다. 머피의 법칙의 일반적인 의미는 "최악의 일은 항상 일어날 가능성이 가장 높다는 것"입니다. 정쟁과 군사투쟁에서는 미리 대비하기 위해 최악의 상황에 대비해야 한다. 최악의 결과는 견딜 수 없고, 최선의 상황을 누릴 기회도 없기 때문이다. 확률이론에서는 작은 확률시간도 시스템 노이즈로 간주하여 무시할 수 있지만 외환거래에서는 이러한 이해가 치명적이다. 외환거래에 있어서 우리는 확률이 높은 방향으로 운용하지만 동시에 확률이 작은 반대방향에 대해서는 완전한 대책을 세워야 합니다. 많은 사람들은 항상 높은 승률로 급속한 성장을 이룰 수 있지만, 작은 확률로 시장이 반대 방향으로 움직일 때 실패하는 경우가 많습니다. 그런 운영자들을 많이 목격했지만 그들은 그것에 대해 반성하지 않고 운에만 돌렸습니다. 또는 시장 판단력이 충분하지 않으면 앞서 언급한 '과잉 최적화 함정'에 빠지게 됩니다. 사실, 그들의 시장 분석에 있어서 확률적 분해 능력은 상당히 좋다고 생각합니다. 그들에게 부족한 유일한 것은 최악의 시나리오가 발생하지 않도록 하는 방어적 인식입니다.

수비는 공격보다 간결하고 일관성이 있기 때문에 실제로 공격보다 학습에 더 효율적입니다. 공격에는 시장 방향 추정이 포함됩니다. 시장에는 계정 금액이 위 또는 아래로 변경될 수 있는 두 가지 방향이 있는 것으로 보이며, 각각 50%를 차지합니다. 중간 통합은 계정에 실제 영향을 미치지 않습니다. 단기적으로는 무시할 수 있는 시간 손실]이지만 방향 분석 방법이 가장 일반적이므로 단기적으로 큰 개선을 이루기는 어렵습니다. 위쪽은 양, 아래쪽은 음으로 음과 양의 4가지 조합이 있는데, 이 4가지 조합이 진화할 수도 있다는 것입니다. 결국, 실제 시장의 우여곡절을 겪게 되면 이것이 바로 단순한 시장분석인 것 같습니다. , 지금은 언뜻 보기에 50개의 질문이 있는 것처럼 간단하지 않습니다. 공격적인 면에서는 간 이론, 엘리엇 파동 이론, 가틀리 그래픽 분석, 전통적인 서양 그래픽 분석, 캔들 차트 분석, OX 차트 분석 등 빨리 익힐 수 있는 이론이 없습니다. 그러나 방어에는 주로 핵심 위치, 즉 자연 위치, 저항 위치 및 지원 위치가 포함됩니다. 핵심 위치를 마스터하는 것은 시장 분석보다 더 체계적이고 간단하며 시스템도 비교적 간단합니다.

주요 자연 포지션은 초기 고점, 저점, 황금분할 포지션, 초기 거래 집중 영역에 집중되어 있습니다. 외환의 저항 및 지지 포지션은 대부분 이 범주에 속합니다. 일단 자연 포지션을 찾으면 결합할 수 있습니다. 자금 관리를 통해 방어적인 입장을 취했습니다. 자연스러운 위치를 찾고 시장 방향을 판단하는 경우 전자가 후자보다 학습 및 숙달이 더 빠르고, 더 객관적이며 기준이 상대적으로 통일되어 있습니다. 학습 이익 곡선의 관점에서 보면 방어 기술 학습이 더 높습니다. , 그리고 초보자의 경우 공격 능력을 빠르게 향상시킬 가능성은 극히 적습니다. 객관적으로 말하면 방향 판단은 더 긴 훈련이 필요하지만 초보자의 경우 충분한 자금 없이 이 훈련 기간을 완료하는 것은 매우 어렵습니다. 어렵지만 이번 등록금 납부 단계에서 등록금 납부 빈도와 금액을 조절할 수 있다면 이 50% ± 50% 시장에서 더 오래 살아남을 수 있고 훈련 시간도 더 많이 얻을 수 있으므로 방어는 초보자의 단계. 타이밍을 빠르게 숙달하면 공격적인 학습을 위한 충분한 시간을 얻을 수 있습니다. 또한, 학습 단계에 이어 수확 단계에서도 방어가 똑같이 중요합니다. 왜냐하면 방어는 우리의 공격 능력과 승리를 누릴 수 있는 기회의 열매이기 때문입니다.

공격이든 수비든 가장 중요한 것은 둘 다 구현되도록 규율하는 것입니다. 특히 방어는 시장에서의 생존과 관련이 있기 때문에 방어 태세를 무시하면 그 결과는 참을 수 없습니다. 그러므로 군대와 같은 규율을 지켜야 한다.

공격이 최선의 방어라는 말은 오해를 불러일으킨다. 이 문장은 공격이 방어보다 더 중요하다는 점을 강조한 것이 아니라, 방어에는 공격이 포함된다는 점만 강조한 것입니다. 공격은 적극적인 방어 전략의 중요한 부분입니다.