켈리 분산의 지수는 어디서 볼 수 있나요?

켈리 지수 계산의 경우 예상 수익률 공식 (켈리 값 공식) 을 1) 매개변수 A: 평균 확률 (AP, 평균 승패 확률은 각각 APH, APD, APA 로 표시됨) 으로 완전히 나열해야 합니다 2) 매개변수 B: 배상률 (주승, 평균, 음수는 각각 OH, od, OA 로 표시) 3) 매개변수 C: 예상 수익률 (켈리 값) (EH, 주승, 평균, 음의 켈리 값은 각각 EH, ED, ED 로 표시 Pa) ph =1.0/oh * r PD =1.0/od * r pa =1.0/ooh OA) 그런 다음 2006 년 6 월 165438+ 10 월 12 TIP-EX 에 기록된 칼리아리의 데이터를 분석했습니다. 신베트 2.000 2.900 3.900 100 2.800 3.500 43 32 26 0.89 0.89 0.9089 (첫 번째 3 자리 그룹은 배상률을 나타내고, 두 번째 3 자리 그룹은 발생 확률 (%) 을 나타내고, 세 번째 3 자리 그룹은 켈리 값을 나타내고, 마지막 열은 회사의 유럽식 배상수익률을 나타냅니다. 이제 시장에 단 하나의 회사, SINGBET, 시장의 평균 확률이 자신의 확률이라고 가정해 봅시다. 그렇다면 주승 켈리 값은 다음과 같이 계산됩니다. eh = oh * aph = oh * ph = oh * (1.0/oh) * r = r, 즉 켈리 값이 현재 수익률이라는 뜻입니다. 이제 시장에 또 다른 회사인 LADBROKES 가 있다고 가정하겠습니다. 무슨 일이 일어날지 봅시다. 이때 APH 는 두 회사의 PH 값을 2 로 나눈 것과 같습니다. 즉 aph = (45+43)/2 = 44 (%) APD = (31+32)/2 = 31.5 입니다 31.5% = 0.9135 ea = 3.9 * 24.5% = 0.9555 리보 회사의 켈리 값 계산: eh = 2./kloc