GMM 회귀 문제를 묻다.

경제 운영 과정에서 지연 효과가 광범위하게 존재한다. 일부 경제 변수는 같은 기간에 여러 가지 요인에 의해 영향을 받을 뿐만 아니라, 지난 몇 년간 여러 가지 요인, 심지어 자신의 과거 가치에도 영향을 받는다. 일반적으로, 과거 기간에는 지연 효과가 있었던 이러한 변수를 지연 변수라고 하고, 지연 변수가 있는 모델을 지연 변수 모델이라고 합니다. 지연 변수 모델은 시간 요소를 고려하여 정적 해석 문제를 동적 해석으로 만들 수 있습니다. 지연 해석 변수가 있는 모델을 동적 모델이라고도 합니다.

지연 효과의 원인:

1, 심리적 요인: 인간의 심리적 정세와 행동은 경제 형세의 변화에 뒤처져 있다. 예를 들어 복권에 당첨된 사람은 자신의 생활 방식을 빠르게 바꿀 수 없다.

2. 기술적 이유: 예를 들어, 그 해의 생산량은 어느 정도 지난 몇 년간 투자한 고정자산에 달려 있다.

3. 제도적 원인: 정기예금이 만기가 되면 인출할 수 없다면 사회구매력에 미치는 영향은 뒤쳐진다.

지연 변수를 해석 변수로 사용하여 지연 변수 모델을 얻습니다. 그것의 일반적인 형식은 Yt = β0+β 1Yt 인가? 1+β2Yt? 2+...+ βqYt? Q+α0Xt+α 1Xt? 1+...+ αsXt? S+μt q (수식에서 위 첨자 구분 안 함), S: 지연 간격.

ADL (자동 회귀 분포 지연 모델): Y 의 자체 지연 변수 회귀와 다른 기간 X 분포의 지연 변수를 모두 포함합니다.

유한 자동 회귀 분포 히스테리시스 모델: 히스테리시스 기간 길이가 제한적입니다.

무한 자동 회귀 분포 히스테리시스 모델: 무한 히스테리시스 기간.

분산 지연 모델

분산 지연 모델:

& ltimgclass = texalt = \ sum _ {I = 0} s \ beta _ isrc = "http://wiki.mbalib.c OS 이를 장기 또는 총 분포 지연 승수라고 하며 x 가 한 단위를 변경할 때 지연 효과가 y 평균에 미치는 총 영향을 나타냅니다.

각 기간의 x 값이 변경되지 않은 경우 x 와 y 의 장기 또는 균형 관계는 다음과 같습니다

& ltimgclass = texalt = e (y) = \ alpha _ 0+\ alpha _1x _ t+(\ sum _

자동 회귀 모형 (자동 회귀 모형)

자동 회귀 모델: 모델의 해석 변수에는 x 의 현재 값과 해석된 변수 y 의 하나 이상의 지연 값만 포함됩니다.

& ltimgclass = texalt = y _ t = \ alpha _ 0+\ alpha _1x _ t+\ sum _ {I Mu _ t src = "http://wiki.mbali b.c om/w/images/math/6/5/f/65 fbaa 44bf9 B2 DC/

하지만

Yt = α0+α 1Xt+α2Yt? 1+μt

이를 1 차 자동 회귀 모형이라고 합니다.