워털루 대학 헤지펀드

1, 유니버설 금융 석사 프로그램은 우리의 유니버설 금융 석사입니다. 수학에 대한 요구는 있지만 그다지 높지 않다. 좋은 프로젝트는 MIT Msf, 판더빌트의 Msf 입니다. 이 프로그램들을 졸업한 후의 직업 경로는 일반적으로 투항부의 투항부이거나, 기업에 가서 재정을 하는 것이다.

2. 금융수학 프로그램을 계속 공부하면서 수학과 프로그래밍에 대한 요구가 높다. 세계 최고의 종목은 캘리포니아 버클리의 MFE, 프린스턴의 Msf, 카네기멜론의 computationalfinance 등이다. 만약 이 프로젝트들이 외국에 남아 있다면 헤지펀드나 투자 은행에 가서 파생품 가격을 책정할 수 있다. 하지만 국내로 돌아가면 금융 파생품 시장이 작기 때문에 사용이 제한되어 있습니다.

3. 수량경제학 석사, 즉 금융업계를 떠나 경제분야에 진입하는 것이다. 옥스퍼드 대학이나 듀크와 LSE 의 Moffinancialeconomics 가 있습니다. 졸업 후 이런 종목은 정책적 은행에 들어가기에 더 적합하다. 예를 들어 국가중앙은행이나 세계은행이 당신의 이상적인 선택이다.

4. 정산석사정산으로 선택한 항목이 상대적으로 적고, 직업경로는 보험회사의 정가부문을 위주로 한다. 유명한 종목은 워털루 대학의 정산석사이다.

확장 데이터

금융 수학의 주요 연구 내용과 해결해야 할 문제는 다음과 같습니다.

첫째, 증권 및 포트폴리오 가격 이론

증권 (특히 선물, 옵션 등 파생품) 의 가격 이론을 발전시키다. 사용 된 수학적 방법은 주로 적절한 무작위 미분 방정식 또는 무작위 차이 방정식 모델을 제안하여 해당 역 방정식을 형성하는 것입니다. 해당 비선형 Feynman-Kac 공식이 수립되어 매우 일반적인 확장 Black-Scholes 가격 공식이 도출되었습니다. 결과 역방향 방정식은 제약이 있는 고차원 비선형 기이한 방정식이 될 것이다.

이 글은 기한과 수익률이 다른 증권조합의 가격 문제를 연구한다. 가격 책정과 최적화를 결합한 수학적 모델을 만들 필요가 있다. 수학 도구 연구에서 무작위 계획, 퍼지 계획 및 최적화 알고리즘을 연구해야 할 수 있습니다.

시장의 불완전한 조건 하에서 선호도와 관련된 가격 이론이 도입되었다.

둘째, 불완전한 시장 경제 균형 이론 (GEI)

다음 분야에서 연구를 수행 할 계획입니다.

1. 무한 차원 공간, 무한 수평 공간 및 무한 상태

2. 무작위 경제, 무차익 균형, 경제구조 매개변수의 변화, 비선형 자산 구조.

자산 유동화의 혁신과 설계.

마찰이 있는 경제

5. 기업 행동 및 생산, 파산 및 부실 채권

증권 시장 게임.

바이두 백과-금융 수학