Matlab 을 사용하여 트리 옵션의 가격 책정을 실현하는 방법

[매입, 판매] = TrinomialEuro(s0, k, t, n, r, 시그마)

% s0 기본 자산 가격

% k 행사 가격

% T 만료 날짜

단계 수 퍼센트

% 무위험 이자율

% 시그마 재고 변동률

Deltat = t/n ：

U = exp (시그마 * sqrt (델타));

D =1/u;

M =1;

P = (exp (2 * r * deltat)+시그마 2 * deltat-(d+1) * exp (r * deltat)

1) * (d+1);

Q = (exp (r * deltat)-1-(u-1) * p)/(d-1

M =1-q-p;

을 위해

I= 1:n+ 1

을 위해

J= 1:n+2-i

S (I, j) = s0 * u (I-1) * m (j-1) * d (n+2-

W (I, j) = nchoosek (n, I-1) * p (I-1) * nchoosek (n+

);

X(i, j) = 최대 (s (I, j)-k, 0);

Y(i, j) = 최대 (k-s (I, j), 0);

Cv(i, j)=w(i, j)*x(i, j);

Pv(i, j)=w(i, j)*y(i, j);

끝

끝

Call = sum (cv (:) * exp (-r * t);

Put = sum (PV (:) * exp (-r * t);

Price = max (exp (-r * deltat) * (p * f (1,1)+q * f (/kloc