선물 투자 펀드의 베타 계수는 어떻게 계산합니까?

우선, 금융 공학이 표현한 베타 계수가 무슨 용도로 쓰이는지 알아야 한다.

투자할 때 가능한 결과의 확률 분포의 분산도를 위험이라고 하므로 베타 계수와 분산 (표준 편차) 으로 투자 위험을 측정할 수 있습니다.

베타 계수는 같은 기간 시장을 기준으로 투자 도구의 수익이 평균 변동하는 정도를 측정하는 것이다.

그래서 공식은

베타 계수 = (투자 수단의 예상 수익률-이익의 무위험 부분)/(전체 시장의 예상 수익률-무위험 부분)

그래서 이 문제는 베타 = (10%-4%)/(20%-4%) = 37.5% 입니다.