큰 데이터는 A 주의 비밀 법칙을 알려준다.

1, 파장 전에 상승할 확률이 크다.

통계에 따르면 2009 년 6 월 5438+0 일부터 20 15 년 9 월까지 비교지수가 5 분마다 오름세를 보이면서 큰 접시가 오판 마감 전과 하루 종일 파장하기 전에 큰 확률 상승으로 60.3% 와 79./Kloc-0 에 달하는 것으로 나타났다

종판 상승 현상은 시장 거래 메커니즘과 큰 관계가 있다. 예를 들면 종판 기관이 창고를 집중적으로 건설하고 대종 거래의 영향이 있다. 그러나 전반적으로 이 현상은 완벽한 해석이 없다.

2. 월요일에 오를 확률이 높다.

주간 거래 시간 통계에 따르면 월요일에 오를 확률과 폭이 가장 큰 것으로 나타났다. 분단 통계에 따르면 우시장 때 주식시장이 월요일에 크게 올랐고, 곰 시장 때 이런 현상은 눈에 띄지 않았다.

월요일 상승 가능성이 크다' 는 미국 등 성숙 시장에서는 분명하지 않다. 성숙 시장에는 감성 투자자가 부족하기 때문일 가능성이 높다.

월요일에 극심한 상승과 하락이 발생할 확률이 매우 높으며, 이는 시장 기대와도 관련이 있다. 예를 들어 주말 시장 데이터의 의외의 사건과 돌발 사건, 혹은 예상 허사로 인한 시장 변동과 같은 중국 내 소매 위주의 시장에서는 변동이 더욱 커졌다.

월간 통계 수치에 따르면 상반기 중국 자본 시장의 효과가 뚜렷하다. 이 현상은 SHIBOR 의 상반기에 단기 금리가 낮은 통계 법칙과 상응한다.

그것은 3 월과 4 월에 판매될 것이다.

5 월 판매, 고와이' 는 널리 퍼진 주식시장 속담으로, 5 월 이후 주식시장이 약해지기 시작했고, 투자자들은 5 월에 이익을 얻을 수 있다는 뜻이다.

상하이 증빙지수의 투자수익률을 무작위로 계산함으로써, 우리는 1 년 중 언제든지 이 지수를 매입하고, 그 후 언제든지 그 지수를 팔아서 이익을 얻을 수 있다. 연초 매입을 발견하여 4 월에 매각하면 긍정적인 수익을 얻을 가능성이 가장 높다. 한편, 미국의 스탠다드 푸르 500 지수에 비해 이 기간 동안 거래가 긍정적인 수익을 가져올 확률도 가장 크다.

한편 미국의 장기 투자 가치는 두드러진다. 연간 무작위 투자 이익 분포를 보면 주식 보유 기간이 가장 길고 투자 수익이 가장 높다는 것을 알 수 있다. 스탠다드 푸르 500 지수의 장기 추세를 비교해 보면 스탠다드 푸르 500 지수의 가치는 시간 검증을 거쳐 보유기간이 길수록 수익이 높다는 것을 알 수 있다.

월간 상승과 하락의 관점에서 시장을 살펴보면 상하이 종합 지수와 s&p 500 지수는 상반기에 좋은 긍정적 인 이익을 얻었고 상승 확률은 높았지만 6 월 들어 시장 수익률과 상승 확률은 모두 감소했다.

황소 시장은 더 많이 변동합니다.

주식시장의 변동은 일내 분수익률 표준편차와 개판 파장 변동폭의 두 가지 표현이 있다.

일일 분 데이터의 표준 편차로 볼 때, 증시의 변동성은 상증지수의 최고점에서 눈에 띄게 향상되었으며, 대판 추세의 끝에서 이런 현상이 더욱 두드러진다.

개장 가격과 종가 변동의 폭으로 볼 때, 변동으로 인한 법칙은 이전만큼 뚜렷하지 않다.

그러나 전략적으로 개장가와 종가를 처리한 후 효과는 테스트로 돌아온 것이다. 즉, 고매저매의 양방향 조작이다.

테스트 결과에 따르면 이 전략의 장기 성과는 지수보다 우수하지만 그 효과는 무효기간이 있는 것으로 나타났다. 상하이와 심천 300 주가 지수 선물 주력 계약은 같은 방법으로 검증했고, 전략 실패도 존재하고, 그 장기 효과는 아직 괜찮다. 연간 수익 12.2% 입니다.

5. 설 전후로 오를 확률이 높다

연휴가 올 때마다 동전 보유 명절이나 주식 보유 명절 문제가 투자자들의 관심을 끌고 있다.

그 결과, 상증종합지는 축제 5 일 전인 5 거래일과 명절 이후 7 거래일이 비교적 잘 수행되고 있는 것으로 나타났다. 22 개 설 전후 현재까지 상하이 종합지수는 누적 상승 18 회, 상승 확률이 8 1.8 1%, 중앙값은 3.19 로 집계됐다 설 효과는 11 효과보다 더 뚜렷하고, 지속 기간이 더 길며, 평균 상승폭이 더 크다.

국경절 연휴 전 3 거래일과 휴가 후 2 거래일, 상증종합손가락은 잘 수행되었습니다. 16 국경절 전후 상증종합지수 상승 1 1 회, 상승확률 68.75%, 중앙값 1.87%, 평균 11 연휴 전후로 지수가 오를 확률이 더 높고 11 효과가 A 주 시장에서 더욱 두드러진다는 것을 알 수 있다.

전반적으로 우리나라의 명절 효과는 분명하다. 특히 설 효과는 기간과 증가폭이 비교적 높다.

스탠다드 푸르 500 지수의 크리스마스 효과에 따르면 명절 효과도 있는 것으로 나타났다. 특히 크리스마스 이후 시장 실적이 비교적 좋았다.

6. 평균선 시스템은 여전히 유효합니다.

기술 분석은 중국 주식시장에서 여전히 널리 사용되고 있으며, 기술 분석의 유효성도 투자자들이 끊임없이 논쟁하는 문제이다.

미국, 일본, 영국, 프랑스와 같은 대부분의 성숙한 자본 시장에서는 EMA 시스템의 기술 분석이 무효로 되었으며 신흥 시장 국가 및 지역은 여전히 유효하며 독일의 DAX30 지수도 유효한 것으로 나타났습니다.

흥미롭게도, 이중 평균선 시스템은 단일 평균선 시스템보다 유효 기간이 더 길며, 이는 기술 분석이 시장 발전에 적응하기 위해 끊임없이 진화해야 한다는 것을 시사할 수 있습니다.

7,7 배 PE 는 반드시 바닥을 봐야 한다.

자본 시장에는 자체 법칙이 있고, 가치 평가의 상한선과 하한선이 있다. 나무는 하늘로 자라지 않는다.' 자본 시장의 법칙에서 벗어나는 것은 오래가지 못한다.

8. 저가주가 수익률이 가장 높다.

A 주의 각기 다른 시장 스타일 지수를 비교해 보면 A 주에서 저평가 주식 (저시장 흑자율 및 저시장 순률 포함) 의 장기 시세가 중고 평가종보다 우수하며 장기 수익률이 상하이 종합지보다 높다는 사실이 밝혀졌다. (주: A 주, A 주, A 주, A 주, A 주, A 주, A 주) 자본 시장의 장기 저평가 추세가 비교적 좋다.

9, IPO 첫해 수입이 좋지 않다.

우리나라 자본시장과 상장제도의 구조로 상장회사가 상장하기 전에 보고서 수익성이 높지만 일단 상장되면 전체 수익성이 떨어지기 시작했다.

상장회사의 처음 5 년 동안의 RoE 분포를 보면 상장기간이 길어지면서 수익성이 낮은 회사가 늘기 시작했고, 수익모델은 낮은 RoE 수준으로 기울어지기 시작했다.

여러 해 상장회사의 투자 가치를 비교해 상장 첫해 투자 수익이 좋지 않아 눈에 띄게 좋아졌다.

10, 금융 부문 독립.

업종의 월별 수익률에서 시작하여 업종 간의 연계성을 찾다.

자료에 따르면 금융업은 다른 업종과의 연관성이 가장 낮으며 매달 상승하는 상위 5 대 업종 중 은행업이 가장 자주 발생하는 것으로 나타났다.