베타는 무슨 뜻인가요?

베타 값은 전체 시장에 대한 개별 투자 도구의 변동을 정량화하고 단일 위험으로 인한 가격 변화를 전체 시장의 변동과 분리하는 데 사용됩니다. 간단한 사례와 토론을 통해 증권의 베타 값이 높을수록 잠재적 위험이 커질수록 투자 수익이 높다는 결론을 내릴 수 있다. 반면 증권의 베타 수치가 낮을수록 위험도가 낮을수록 투자 수익률이 낮아진다.

베타 값은 어떻게 계산합니까?

베타 계산: 베타 계수 = 이익과 시장 포트폴리오 이익의 상관 계수 × (주식 수익률 표준 편차/시장 포트폴리오 수익률 표준 편차).

회귀법으로 계산하면 전체 시장 변동으로 인한 위험은 1 으로 결정됩니다. 자산의 가격 변동이 전체 시장 변동과 일치하면 베타 값도1과 같습니다. 가격 변동이 전체 시장보다 크면 베타 값이1보다 큽니다. 가격 변동이 시장 변동보다 작으면 베타 값은 1 보다 작습니다.

고베타는 어떤 개념인가요?

고베타는 개별 주식의 변동성이 전체 주식시장보다 높다는 것을 의미한다. 베타 값이란 주식 변동 수준과 시장 변동 수준을 측정하는 지표이다. 증권의 베타 수치가 높을수록 잠재적 위험이 커질수록 투자 수익이 높아진다. 반면 증권의 베타 수치가 낮을수록 위험도가 낮을수록 투자 수익률이 낮아진다.

베타가 1 이면 큰 시세가 10%, 주식 상승10% 를 의미합니다. 주가는 하락 10%, 주식은 그에 따라 하락 10% 이다. β가 1. 1 이고 큰 시장이 10% 상승하면 주식은 1 1% 상승합니다.

예를 들어, 상하이 지수는 전체 시장을 나타내며 베타 값은 1 으로 결정됩니다. 상증지수가 10% 상승할 때, 한 주식의 가격도 10% 상승한다. 둘 사이의 상승폭과 위험은 일치하며, 주식 개인의 위험을 정량화하는 베타 값도 1 이다. 주식의 베타 값이 0.5 인 경우 변동폭은 상하이 증빙지수의 1/2 에 불과합니다. 상증지수가 10% 상승할 때 그 주식은 5% 만 올랐다.