선물 금융 수학 서적

1 금융시장 l. 1 시장 및 Mathl.2 주식과 그 파생도구 l. 2. 1 미래주식계약 l.2.2 강세옵션 l.2.3 하락옵션 l.2.4 수익률 l.4.2 미국 채권 시장 l.4.3 이자율 및 미래 이자율 1. 4. 4 수익률 곡선 l.5 이자율 선물 l. 5. 1 선물 및 차익 거래 2.l 파생 상품 가격을 결정하는 세 가지 방법 2.2 게임 이론 방법 2. 불확실성 제거 2.2.2 옵션 평가 2.2.3 차익 거래 2.2.4 게임 이론 방법-일반 공식 2.3 복제 포트폴리오 2.3. 1 컨텍스트 2.3.2 포트폴리오 매칭 2.3.3 예상 가격 결정 방법 2.3.4 가격 확률 2.4 확률 방법 2.5 위험 2.6 반복 이진 트리 및 차익 거래 2.7 부록 e 트리 모델 3.3 미국 옵션 가격 3.4 단일 옵션 가격 책정-옵션 제거 3.5 단일 옵션 가격 책정-옵션 3.6 실제 데이터에 따라 이진 트리 모델 3.7 헤징 및 표 계산 주식 및 옵션 트리 4. 1 일부 스프레드시트 기반 4.2 계산 유럽식 옵션 트리 4.3 계산 미국 옵션 트리 4.4 계산 Baeder 옵션 트리 4.5 계산 N 단계 옵션 트리 5 C 연속 모델 및 Black-Scholes 공식 5. 1 연속 시간 주식 블레이크-스콜스 Kloc-0/ 관련 모델 5.5.2 예상 5.5.3 적분 5.5.4 패치 5.6 풋 옵션 패리티 5.7 트리 및 연속 모델 5.7. 1 이항식 확률 5.7.2 큰 나무로 5 ... 6.4 포트폴리오 찾기 6.5 해결 Black-Scholes 미분방정식 6.5 l 현금 또는 옵션 없는 6.5.2 주식 또는 옵션 없는 6.5.3 유럽식 증액 옵션 6.6 선물계약의 증액 옵션 6.6.2 선물옵션에 대한 편미분 방정식 6.7 부록: 포트폴리오 차이 7 세트 보증 델타 헤지 7. 그리고 Black-Scholes 가 이상적인 세계에서 확실히 효과가 있다는 증거인 7.l.2 가 왜 현실 세계에서 7.l.3 에 대한 7.2 헤지 주식 또는 투자 조합에 대한 7. 2. 1 헤지 옵션 8.l.2 헤지 옵션 8.l.3 헤지 페어링 거래 7.2.4 상관 관계에 기반한 h 에지 7.2.5 현실 세계의 헤지 7.3 묵시적 변동성 7. 3. 1 메이플 계산 7.3 ... 8. 1. 4 미래 이자율 8.2 제로 쿠폰 채권 8.2. 1 미래 이자율 및 ZCBs8.2.2 Y(t) 또는 P(t) 계산을 기준으로 8.3 스왑 8.3./ L 산술 이자율 8.4.2 기하학적 이자율 8.5 이자율 모델 8.5.l 이산 이자율 모델 8.5.2 이자율 모델에서 ZCBs 8. 5. 3 채권 가격 역설 8.5.4 예상 가격 책정 방법이 Hrbitraged 에 의해 결정될 수 있습니까? 8.5.5 연속 모델 8.5.6 채권 가격 모델 8.5.7 간단한 예 8. 5. 8 vasi cek 모델 8.6 채권 가격 동적 8.7 채권 가격 공식 8.8 채권 가격, 현물 이자율 및 HJM 8.8./KLOC-0 예: Hall-White 모델 8.9 HJM 파생 도구 방법: HJM 기적 8.lO 부록: 미래 이자율 이동 9 채권 계산 방법 9.l 채권 가격의 트리 모델 9.l. 1 공정하고 불공정한 게임 9. l. 2 Ho-Lee 모델 9.2 이항 Vasicek 모델: 평균 회귀 모델 el9.2.l 기본 사례 9.2.2 일반 요약 단계 10 통화 시장 및 4 보증 환율 및 Quanto LO.4 .. 5 헤징 또는 헤징 및 헤징 수 1 1 국제 정치 위험 분석 ll. 1 소개 ll.2 국제 위험 유형 ll. 2. 1 정치적 위험 L.2.3 분산 ll.2.4 정치적 위험 및 수출 신용 보험 ll.3 신용 파생 도구 및 정치적 위험 관리 ll. 3. 1 외화 및 파생 도구 ll.3.2 신용 위반 위험 및 파생 도구 1l