선물 거래 경험 및 요약

1. 거래 이해의 관점에서: 위의 이론적 인식으로 아직 실현되지 않았다. 개념이 어떻게 착지되었는지는 거래에 대한 이해를 포함한다. 처음에 나는 또한 거래 성과를 결정하는 몇 가지 매개변수인 승률, 손익비, 최대 연속 손실 수 (최대 철수 폭) 를 분석했다.

2. 중서명률 (또는 거래량) 을 보면 이 각도에서 천연적인 장점이 있는데, 단일 품종은 1 년 동안 기회가 적다는 것이다. 우선 기본면과 관련이 있어야 한다. 한 품종이 매년 좋은 기회를 가질 수는 없으며, 심지어 몇 년 동안 기회가 없을 수도 있습니다. 예를 들어, 이 2 년의 채색과 같은 품종도 있습니다. 둘째, 기회가 있다면 다공게임의 결과를 보는 데 오랜 시간이 걸린다.

3. 손익비율 관점에서 가장 간단한 개선 방법은 중지 손실 구간을 합리적으로 통제하는 것이다. 멈춤이 작을수록 손익이 커진다. 이는 각 품종의 개성적 특징에 따라 합리적인 통제와 조정이 필요하다. 대시세가 매년 존재할 수 없기 때문이다. 합리적이고, 특히 큰 범위에서 높은 손익비를 달성하고 싶다면, 정지손실을 합리적으로 통제하는 것이 최선의 선택이다. (조지 버나드 쇼, 자기관리명언)

4. 그래서 승률과 손익비율 관계에서, 나는 합리적으로 정지손실을 통제하는 방식을 채택하여 개선하는 경향이 있다. 물론, 이것은 약간의 부정적인 문제를 야기할 수 있다. 예를 들면, 방금 손상을 멈추거나 방금 밀면 가격이 개판 방향으로 이동하고 있다. 만약 멈춤이 확대되면, 멈출뿐만 아니라, 멈출수도 있고, 또 다른 문제가 있을 수도 있다.

5. 최대 연속 손실 통제 횟수 (최대 회수 범위) 를 보면 위의 거래 빈도와 승률, 손익비, 모든 역사적 거래 결과에 대한 통계와 함께 최대 연속 손실 횟수는 5 회이고, 내 자금 관리에 따라 거래 위험 펀드는 20 회로 구성돼 각 손실 금액이 같다. 그래서 내 최대 철수 폭에 영향을 미치는 요인은 지속적인 정지 손실이 아니라 손익에 도달하지 못하고 흑자를 멈추지 않는 것이다.

확장 데이터:

요약하자면, 거래 전략이 장기적으로 효과가 있을지는 우리가 어떤 각도에서 시장을 이해하느냐에 달려 있다. 양, 가격, 시간, 공백의 가장 기본적인 요소들로부터 이해한다면 장기적으로 효과가 있을 수 있다. 물론 여러 가지 표현이 있습니다. 나의 관찰 모델은 사람들이 시장에 계속 참여하는 한.

이 관측 각도는 영원히 유효하다. 만약 많은 참가자들이 같은 거래 아이디어에 집중한다면, 나는 여전히 기회가 있다고 생각하지만, 단지 점점 더 어려워지고 있다. 결국 모두 진화하고 있다. 상대방의 실수의 기회와 허점은 점점 줄어들지만, 실제로 이 지경에 이르려면 시간이 오래 걸릴 수 있다.