프로그래매틱 트레이딩 경험(1)

온라인 이름은 "나는 전설이다"이며, 그는 CCTV 증권 정보 채널 '퓨처스 타임'에서 선물 무기 스펙트럼 실제 제안 표시 계정 '이티안 소드'의 창시자이다.

서론: 아버지는 뇌종양으로 세상을 떠났고, 가족은 가난하고 외채를 빚지고 있었다. 중학교 1학년이던 그는 등록금을 감당할 수 없어 다음 학기에 학업을 포기했다.

도자기를 만들기 위해 복건성 덕화도자기공장에 갔을 때 마을 사람들 6~7명과 함께 10제곱미터가 넘는 방에서 먹고살아야 하는 생활이 힘들었다.

매 끼니마다 돼지 가죽과 산에서 채취한 야생 죽순을 파운드당 1위안씩 먹는다. 처음부터 시작하여 12년의 노력 끝에 그는 이제 20개 이상의 체인 미용실 소유자로 성장했습니다.

2003년부터 주식투자에 입문해 2009년 말부터 선물거래에 참여했고, 2010년에는 프로그래밍된 자동선물거래를 실현했다. 2010년 수익률은 85배, 2011년 수익률은 54.8배, 2012년 수익률은 67배 정도였으며, 해당 기간 최대 하락률은 13.8배였다.

그림: 다양한 기간에 따른 프로그램된 전략의 변화

미래를 할 때 주로 실험을 위한 것이기 때문에 처음부터 자동화를 선택했고 미래를 하는 것이 매우 위험하다고 느꼈습니다. , 그래서 결국 자동화를 선택했습니다. 2009년 말부터 접해왔습니다. 주가지수선물이 출시되자마자 시작해서 지금까지 해오고 있는 것이 데이터 저장량이 가장 긴 계좌의 곡선입니다. 지난 3년 정도에 만곡이 치료되었습니다. 처음에 많은 경험을 한 몇몇 사람들과 달리 이 곡선을 헤쳐나가기 위해 정말 많은 일을 겪었다는 느낌이 듭니다.

1단계에서는 처음에 5일 동안 단순히 프로그래밍된 트레이딩을 배웠고, 이후 아주 간단한 전략으로 돌아갔습니다. 저는 좀 더 용기를 내어 주가지수 선물이 나오자마자 거래를 시작했습니다. 당시의 생각은 단일 전략, 단일 상품, 헤비 포지션 거래였습니다. 당시 저는 매우 간단한 돌파 전략을 사용하여 이렇게 시작했습니다. 이 단계에 도달했을 때 일주일 만에 자금이 13.8을 되돌리는 것을 발견하고 깊이 생각하게 되었고 효과가 없다는 것을 느꼈습니다. .

두 번째 단계에서는 변화를 시작했고 다중 전략과 단일 다양성도 채택했으며 수익 증대도 채택했습니다. 처음에는 물을 테스트하기 위해 200,000 위안만 사용했기 때문에 이 시점에서 200,000 위안을 더 추가했습니다. 하지만 여전히 이전과 같은 작업을 100만 이상 수행하면 되돌림이 매우 커질 것이므로 이를 위해 다른 전략을 사용하려고 생각했습니다. 전략은 1차 진입과 2차 진입으로 나뉘는데, 제 원칙은 수익을 늘리고 추세에 맞춰 거래하는 것입니다. 하지만 제가 가장 걱정하는 것은 수익과 되돌림의 관계입니다. 그것은 내가 얼마나 많은 돈을 벌느냐가 아니라 나의 최대 되돌림이 얼마인가 하는 것입니다.

세 번째 단계에서는 다양한 전략과 다양성을 활용해 수익을 내는 포지션을 늘리는 또 다른 변화를 주었습니다. 또 하나는 전략과 매매를 추세에 맞춰 보완적으로 분류하는 것입니다. 저는 이 자리에서 제품을 만들기 시작했습니다. 전체 시장에서 10개 정도의 제품을 선택하고 간단한 전략을 사용했습니다. 하나의 제품에 대한 단순한 전략의 곡선은 보기 흉합니다. 10개의 제품과 결합할 것이라고는 예상하지 못했지만 조합 곡선이 나쁘지 않다는 것을 알고 사용하게 되었습니다. 나중에 보완적인 전략 분류를 하였는데, 즉 이 전략을 공격형, 중립형, 방어형으로 나누었습니다. 내 공격형이 들어가면 내 수비형이 없을 수도 있다. 나 셋이 있으면 분명 큰 시장이 있을 것이고, 그러면 내가 후퇴해서 컨트롤할 것이다.

4단계에서는 다양한 전략과 품종으로 또 다른 조정을 하기 시작했고, 수익성도 향상됐다. 시장을 다르게 이해한 후 포지션 추가 방식에도 약간의 변화가 생기기 시작했다. 하나는 수익성이었습니다. 포지션 감소, 포지션 증가, 포지션 감소가 추가되었으며 시장 영향력도 향상되었습니다. 이전에는 이런 문제가 발생했다고 생각하지 않았지만 나중에 자금이 약간 더 커지고 슬리피지가 더 커졌다는 것을 알게 되었습니다. 이것은 나에게 매우 중요했기 때문에 이를 기반으로 개선했습니다.

다섯 번째 단계는 이제 올해입니다. 다 전략과 다 다양성 추가 및 축소는 모두 이전 단계에서 인용 한 것입니다. 입구와 출구 지점을 통제합니다.

프로그래밍 경험이 더 많을 수도 있겠지만, 슬리피지는 항상 골치 아픈 일입니다. 정교한 진입점 및 종료점 제어를 사용한 후에는 이것을 고려했기 때문에 슬리피지가 50 정도 줄었습니다. 역추세 전략과 헤징 거래는 더 이상 추세를 유일한 거래 개념으로 여기지 않습니다. 이전 기간에는 전반적인 추세를 따라 거래하고 있다고 생각했는데 이전 기간이 너무 고통스러워서 추세가 나오자마자 하락세로 반전하기 시작했습니다. 나는 몇 가지 충격 전략을 추가하는 것을 고려했습니다. 이 역추세 전략이 전반적인 성과에 많은 기여를 했다고 해야 할까요. 이 곡선에 뇌진탕이 일어날 것이라는 생각이 없었다면 곡선은 확실히 이렇지는 않았을 것입니다. 새로운 고점을 만드는 것이 아니라 여기에서 통합되어야 합니다. 이것이 나에게 가져온 개념은 추세를 따르는 유일한 거래 개념이 아닙니다. 현재 나의 거래 개념은 특정 품종의 일반적인 추세를 기반으로 합니다. 예를 들어 이러한 추세는 더 이상 이전처럼 단순하지 않고 더 이상 어리석게 상승하지 않습니다. 또는 하락하는 경우에는 추세에 맞춰 하는 것이 더 쉬울 수도 있지만 이제는 오르락내리락하는 경우가 많기 때문에 바닥을 사냥하는 아이디어를 채택하여 추세를 기반으로합니다.

정리해 보면 계단 오르기 같은 5단계를 거쳤고, 제가 이 데이터를 처음 시작할 때 적어둔 매매 신조가 있는데, 5가지 포인트는 첫째, 긍정적인 기대 매매입니다. 시스템, 둘째, 거래 규칙의 단순화, 셋째, 동일 전략 포트폴리오 거래, 넷째, 건전한 자금 관리, 넷째, 완전히 기계화된 실행입니다.

또한 그는 다음과 같이 믿습니다.

미래를 만드는 것은 얼마나 열심히 일하느냐에 달려 있는 것이 아니라(물론 열심히 일하는 것이 중요합니다) 올바른 방법을 찾는 데 달려 있습니다.

당사의 제품은 주로 상하이의 구리, 고무, 아연, 철근, 정저우의 설탕, PTA, 대련의 대두유, 플라스틱, 팜유, 코크스 등 10여 가지 품종을 포함합니다.

내 주가지수는 장중 거래되고 있습니다. 왜냐하면 주가지수는 현재 시장에서 하루 중 가장 변동성이 큰 상품이기 때문입니다. 원자재의 경우 하루 동안의 변동을 포착하는 것을 목표로 합니다.

포지션을 추가하거나 줄입니다. 보통 포지션은 10개에 불과하지만 시장이 나에게 유리하면 최대 포지션은 70개까지 변경됩니다.

첫째, 포지션을 활용하여 야간 위험을 통제하세요. 둘째, 야간 위험을 통제하기 위해 품종을 사용하십시오. 셋째, 야간 위험을 통제하기 위해 전략의 차별화를 사용하십시오.

현물거래의 가장 큰 장점은 갑작스러운 시장 흐름에 대처할 수 있다는 점이며, 종가 거래는 필터링이 잘 되고 슬리피지가 적다는 점입니다.

슬리피지는 거래에서 가장 큰 적 중 하나입니다. 슬리피지가 없으면 우리가 작성하는 모든 모델이 매우 아름답게 수행될 것입니다. 이것이 바로 많은 일중 모델 테스트 곡선이 매우 아름다운 이유이며, 수익률이 매우 높습니다. 높지만 실제로는 슬리피지 때문에 끔찍합니다. 단기적으로 슬리피지가 더 중요합니다.

전략적인 측면에서 손실을 통제하는 가장 좋은 방법은 변동성이 큰 시장에 덜 참여하고 추세 시장에서 전체 포지션을 오픈하는 것이라고 생각합니다.

이 금융 시장에서 유일한 " "공짜 점심"은 다양한 전략, 다양한 종류, 다양한 주기의 조합입니다. 저는 다품종이 가장 중요하다고 생각하고, 두 번째가 다전략, 세 번째가 다주기라고 생각합니다.

조정을 위해 과거 일치 값을 찾는 경우 종종 돌아올 수 없는 지점으로 이어지며 계속해서 최적화의 소용돌이에 빠지고 기록은 아름답지만 미래가 있음을 알게 될 가능성이 높습니다. 무섭다.