상하이 5ETF 옵션 시세는 어떻게 봐야 하나요?

상하이 5ETF 옵션 시세는 투자자가 옵션 계약의 요소를 통해 원하는 계약 정보를 찾을 수 있도록' T 형 견적' 표시 방식을 채택하고 있다. < P > 1, 실시간 시세

위 그림에서 볼 수 있듯이 옵션 전체 인터페이스는 왼쪽, 오른쪽, 오른쪽 세 부분으로 나뉜다.

왼쪽은 가입 옵션, 즉 증액 옵션이다. < P > 오른쪽은 인구 옵션, 즉 낙하옵션이며, 큰 접시가 떨어지면 인구 옵션을 매입할 수 있다고 생각한다. < P > 중간에 행권가격, 즉 계약집행가격, 확정가격, 이행가격은 옵션계약서에 규정된, 옵션구매자의 행권시 표기된 증권의 거래가격이며, 가격차이에 따라 작은 것부터 큰 것까지 배열되어 있다.

행권 가격 위에서 다른 달의 계약을 볼 수 있습니다.

구매 가격: 이 계약의 즉각적인 최대 구매 가격

판매 가격: 이 계약의 즉각적인 최소 판매 가격

인상: 이전 거래일 결제 가격과 비교하여 가격 인상 및 하락 폭

창고: 개설 이후 누적 미평창 계약량

최신: 즉시 최신 계약 가격입니다. 이 계약을 구매해야 할 경우 최소 1, 부 =.29*1=29 원 (계약 가격) 입니다. < P > 2, 비율 지표 < P > 내재가치 < P > 는 이행가치라고도 하며 옵션 보유자가 옵션 계약에 의해 부여된 권리를 즉시 행사할 때 얻을 수 있는 수익을 말합니다. 옵션이 실값일 때, 가입 옵션의 내재가치는 기본 증권가격-행권가격이고, 인구 옵션의 내재가치는 행권가격-표지증권가격이다. 옵션이 평균 또는 가상이면 내재 가치는 입니다. < P > 시간가치 < P > 는 외적 가치다. 옵션계약 구매자가 옵션을 구매하기 위해 지불한 권리금이 옵션 내재가치를 초과하는 부분 가치다. 이는 옵션계약의 현가격에서 내재가치를 뺀 것과 같다. < P > 과가율 < P > 은 지표인 자산가격을 얼마나 올려야 인수옵션보유자가 손익균형을 이룰 수 있는지, 아니면 얼마나 더 낮춰야 인수옵션보유자가 손익균형을 달성할 수 있는지를 나타내는 변동 백분율이다. 초과율은 매입 옵션 행권이 달성한 손익분기점의 변동치를 반영하는 데 사용된다. < P > 레버리지 비율 < P > 옵션 레버리지율은 기본 가격과 옵션 권리금의 비율과 같으며 옵션 위험을 측정하는 지표이기도 합니다. 현물은 1% 상승했고, 옵션은 1%* 지렛대 올랐다. 옵션 허치의 정도는 레버리지율에 심각한 영향을 미친다. 즉, 허치의 정도가 높을수록 권리금이 낮을수록 레버도가 높아진다. < P > 3, 위험지표 < P > 은파 < P > 는 암시적 변동율로, 특정 표지물에 대한 각 옵션 거래의 암시적 변동률 합계 평균을 나타냅니다. 암시적 변동률은 옵션과만 관련이 있으며, 옵션시장의 표지물에 대한 옵션 수명 내 변동률 예측입니다. < P > 한 계약의 암시적 변동률이 다른 계약보다 훨씬 높을 경우 그 계약은 과대평가되고, 그 반대는 과소평가된다. < P > 역파 < P > 는 과거 기간 동안의 투자 수익률이 나타내는 변동률로, 대상 자산 시장 가격의 과거 기간 동안의 역사적 데이터에 반영됩니다. < P > 과거 변동률의 변동은 일반적으로 암시적 변동률의 변동보다 큽니다. 변동률은 평균 응답 특성을 가지고 있기 때문에 역사적 변동률이 평균보다 높을 때 떨어질 가능성이 높습니다. 역사적 변동률이 평균보다 낮을 때, 그것은 상승할 가능성이 높다.

델타

델타는 선물 가격 변동이 권리금에 미치는 영향을 측정합니다. < P > 통화 옵션에 대한 델타는 양수이며 범위는 에서 1 까지입니다. 풋 옵션 델타는 음수 값이며 값 범위는 -1 부터 까지입니다. 평균값 옵션 델타의 절대값은 .5 에 가깝다. < P > 감마 < P > 감마 측정 델타가 선물가격의 변화에 따라 변하는 민감성, 즉 선물가격이 한 단위, 델타가 몇 단위 변하는지. < P > 일반적으로 높은 감마 값은 높은 위험 수준에 해당하고, 낮은 감마 값은 낮은 위험 수준에 해당합니다. < P > 옵션 구매자에게는 감마 값이 모두 양수이고, 공문의 감마 값은 긴 기호와 반대이다. 옵션이 평균에 있을 때 감마 값이 가장 크며, 실제 값과 가상 값의 정도가 심화됨에 따라 옵션의 감마 값은 입니다.

Vega

Vega 는 옵션 가치 변화가 기본 자산 가격 변동률 변화에 대한 민감도를 측정합니다. < P > 일반적으로 평균 옵션의 Vega 값은 가장 높고 실제 및 가상 옵션의 Vega 값은 낮습니다. 깊이 실제 또는 깊이 가상 옵션의 Vega 값은 에 가깝습니다.

Theta

Theta 는 시간 변화가 옵션 이론적 가치에 미치는 영향을 측정하는 데 사용됩니다. 힌트 시간은 하루가 지날 때마다 옵션 가치가 얼마나 손실될 것인가. 다른 요인들이 변하지 않는 경우, 증액 옵션이든 하락옵션이든, 만기기간이 길수록 옵션의 가치가 높아진다. 시간이 지나면서 옵션 가치는 계속 하락하고 있다. 시간은 한 방향으로만 변할 수 있다. 즉 점점 줄어든다.

Theta= 옵션 가격의 변화/만기일자 시간의 변화 < P > 는 일반적으로 음수로 표시되어 옵션 보유자에게 시간이 적임을 상기시킨다. 옵션 구매자에게 Theta 가 음수인 것은 매일 시간 가치를 잃는다는 것을 의미합니다. 긍정적인 세타는 시간의 손실이 너의 부위에 유리하다는 것을 의미한다. 옵션 판매자에게 매일 시간 가치의 수입을 누리고 있다는 것을 나타낸다.

Rho

Rho 는 무위험 이자율 변화가 옵션 가격에 미치는 영향의 정도를 나타냅니다. 시장 무위험 이자율은 가입 옵션 가치와 양의 상관 관계가 있으며, 인구 옵션 인수와 음의 상관 관계가 있다.

Rho= 옵션 가격의 변화/무위험 이자율의 변화. < P > 일반적으로 옵션 보유 기간 동안 옵션 이자율이 상승하면 다중 옵션의 가치 상승을 보고 빈 옵션의 가치 하락을 볼 수 있습니다. 금리가 하락하면, 다옵션 가치 하락을 보고, 빈옵션 가치 상승을 본다.