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Tianzhi 펀드 관리 유한 회사 리스크 관리

텐치펀드 관리회사는' 위험관리가 양호한 내부 통제를 기반으로 한다' 는 위험 관리 이념과' 위험관리와 투자성과 병행' 을 확립했다. 회사 위험 통제 및 관리 시스템은 주로 내부 통제 수준의 위험 모니터링으로 구성되며 내부 통제 위원회 (위험 평가 팀 설립) 가 담당합니다. 또 다른 수준은 펀드 투자 의사 결정 수준의 위험 관리이며 투자 의사 결정위원회 (Investment Production Commission) 에 설립 된 수량 분석 팀의 책임입니다.

1, 사전 위험 관리는 연구원의 심도 있는 연구를 거쳐 해당 연구 보고서가 있는 증권이 투자 대체 풀에 들어갈 수 있습니다. 위험 관리 팀은 시계열 분석 (위험 지수 추세) 과 횡단면 분석 (위험 구조) 을 결합하여 포트폴리오 구성 또는 조정에 대한 사전 위험 시뮬레이션을 정량화합니다.

2, 사고 위험 모니터링 감사부는 전체 거래 프로세스를 면밀히 모니터링하고 비정기 추출 검사를 실시합니다. 위험 관리 팀은 언제든지 펀드 포트폴리오 (보유 증권) 의 특성을 추적하고 다양한 기준과 비교합니다. 펀드 자산의 다양한 요소 수준 (예: 업계 분야 수준) 에 대한 위험 상황을 동적으로 계산합니다. VaR 모델을 사용하여 한도 통제를 수행하고 포트폴리오 (또는 펀드의 각 자산) 에 대한 시장 위험 한도를 설정합니다.

3, 사후 위험 관리 내부 통제위원회, 위험 통제 시스템, 프로세스 검토, 위험 통제 이행 검토 감사 부서는 정기 검사를 수행 할 책임이 있습니다. 위험 관리 팀은 수익, 위험 및 위험으로부터 수익 조정의 세 가지 측면에서 포트폴리오 성과를 사후 분석하고, 펀드 수익 및 위험의 여러 요소를 상세히 분해하여 정기적으로 양적 위험 보고서를 작성하여 펀드 매니저, 투자 의사 결정위원회에 제공합니다. 펀드 매니저 조정 조합에 대한 참조로.