증권회사의 증권전유 영업지침에 관한 세부헌장

제1조: 증권회사의 자체영업을 규제하고 위험을 효과적으로 통제하기 위하여 관련 법령의 규정과 자율규제기준의 요건에 따라 이 지침을 제정한다.

제2조 증권회사는 본 지침의 요구에 따라 회사의 경영 특성에 기초한 완전한 자체 운영 경영 시스템, 투자 의사 결정 메커니즘, 운영 절차 및 위험 모니터링 시스템을 구축해야 합니다. 그리고 사업 운영 조건은 위험이 측정 가능하고 통제 가능하며 허용 가능하다는 전제 하에 자체 운영 사업에 참여합니다.

제3조: 증권회사는 자기경영책임제도를 구축하고 개선해야 한다. 자체 운영 사업에서 법규 위반이 발생하면 해당 직원은 엄중한 책임을 져야 합니다. 제4조: 상대적으로 중앙 집중화되고 통일된 권한과 책임을 갖는 투자 의사결정 및 승인 메커니즘을 구축하고 개선합니다. 자체경영의사결정기구는 이사회-투자의사결정기구-자체사업부서의 3단계 구조에 따라 설치하는 것을 원칙으로 한다.

제5조 이사회는 규제상 자율사업의 규모 등 위험통제지표에 관한 규정을 엄격히 준수하는 것을 기본으로 하여 자율사업의 최고 의사결정기구이다. 규정에 따라 이사회는 회사의 자산, 부채, 손익, 자본적정성 등을 결정합니다. 상황에 따라 자체 영업 규모, 허용 가능한 위험 한도 등을 결정하고 이를 실행합니다. 자기경영사업의 구체적인 투자 및 운영관리에 관한 사항은 이사회에서 위임한 회사의 투자의사결정기구가 정한다.

투자의사결정기관은 자영업 투자운영의 최고관리기관으로 구체적인 자산배분전략, 투자사항 및 투자종류 등을 결정하는 업무를 담당한다.

자영업부서는 자영업의 집행기관으로서 투자의사결정기관의 의사결정 범위 내에서 특정 투자사업의 의사결정 및 집행을 담당한다. 그리고 허가에 따라.

제6조: 자체 운영 허가 시스템을 구축 및 개선하고, 허가 권한, 기한 및 책임을 명확히 하며, 허가 절차에 대한 서면 기록을 유지하고, 허가 시스템의 효과적인 시행을 보장합니다.

명확한 계층과 명확한 책임을 갖춘 비즈니스 관리 시스템을 구축하고, 표준 비즈니스 운영 절차를 수립하고, 자체 운영하는 관련 부서 및 관련 직위의 책임을 명확히 합니다.

제7조: 자체운영사업의 관리 및 운영은 증권회사의 자체사업부서가 전담한다. 어떤 형태로든 자체 운영 사업을 할 수 있습니다.

제8조. 자체 운영 규모, 위험 한도, 자산 배분, 사업 허가 등과 관련된 자체 운영의 주요 결정은 집합적으로 서면 형식으로 이루어져야 하며 사전에 관련 직원이 서명하고 확인해야 합니다. 보관중입니다. 제9조 자기운영업무는 반드시 증권회사의 명의로 전용자체운영좌석을 통하여 이루어져야 하며, 계좌개설, 계좌개설 등 자기운영계좌의 관리는 비자영업부서에서 담당한다. 취소, 이용등록 등

자체운영계좌에 대한 검토 및 감사 체계를 구축하고 개선하며, 자체운영계좌를 대여하는 행위, 비자율좌석을 이용하여 자체운영계좌를 위장하는 행위, 자체운영계좌를 위장하는 행위를 엄격히 금지한다. 계정 외부에서 운영됩니다.

제10조: 자영업자금의 파견관리와 자영업의 회계처리를 강화하고, 자영업이 아닌 부서는 자영업에 필요한 자금의 파견을 책임진다. 사업을 운영하고 있습니다.

자영업자금의 입출금은 반드시 회사 명의로 이루어져야 하며, 자영업계좌에 개인명의로 자금을 입출금하는 것은 금지되어 있습니다. 자체운영계좌에서는 현금인출이 금지되어 있습니다.

제11조: 투자 가능한 증권에 대한 투자 시범 메커니즘을 개선하고 증권 풀 시스템을 구축합니다. 자체 운영 부서는 정해진 자체 운영 규모와 허용 가능한 위험 한도 내에서만 증권 풀에서 증권을 선택할 수 있습니다. .투자하세요.

제12조: 자체 운영 사업을 위한 손절매 메커니즘을 구축하고 개선합니다. 손절매의 의사 결정, 실행 및 효율성 평가는 다음을 준수해야 합니다. 절차를 규정하고 서면으로 기록합니다.

제13조 엄격한 자체 운영 사업 운영 절차를 수립하고 투자 품종 연구, 투자 포트폴리오 구성 및 의사결정, 거래 지시 이행을 서로 분리하여 처리해야 합니다. 다른 직원, 거래 지시를 실행하기 전에 검토 후 흔적을 남기는 것이 필수입니다. 동시에, 자체 운영하는 업무 데이터에 대한 건전한 백업 시스템을 구축하고 전담 인력이 관리해야 한다.

제14조 자영업의 청산 및 통계는 전문인력에 의해 수행되어야 하며, 조정은 재무부서의 자금청산 담당자와 적시에 이루어져야 한다. 관련 직원의 해당 기록 및 서명.

자체운용펀드는 독립적인 청산제도를 시행하며, 자체운용청산포지션을 중개업, 자산운용업, 기타업의 청산포지션과 분리한다. 제15조: 방화벽 시스템을 구축하여 자체 운영 업무와 중개, 자산 관리, 투자 은행 및 기타 업무가 인력, 정보, 계좌, 자금, 회계 측면에서 엄격하게 분리되도록 보장합니다.

제16조 투자의사결정, 투자운영, 위험감시기관과 자영업의 기능은 계좌관리, 자금청산, 회계 및 기타 후순위 기능과 독립적이다. 자체 운영 사업은 독립적인 부서에서 수행해야 하며 직위는 자체 운영 사업 전후 및 도중에 견제와 균형을 갖춘 효과적인 감독 메커니즘을 형성할 책임이 있습니다.

제17조 위험 모니터링 부서는 정상적으로 직무를 수행할 수 있어야 하며, 프론트, 미들, 백오피스로부터 자체 운영 사업 운영 정보 및 데이터를 획득할 수 있어야 하며, 위험을 종합적으로 모니터링할 수 있어야 합니다. 실시간 모니터링 시스템을 구축하여 자체운영업무를 수행하고, 효과적인 리스크 모니터링 및 보고 메커니즘을 구축하고, 정기적으로 이사회 및 투자의사결정기관에 리스크 모니터링 보고서를 제공하고, 자체운영업무 등 유관부서에 통보합니다. 사업 운영이나 리스크 모니터링 지표값에 잠재적인 리스크가 있거나 부정확한 값이 발견된 경우, 규정을 준수한 경우 즉시 이사회에 보고하고 투자 결정을 내려야 합니다. -바디를 만들고 취급에 대한 권장 사항을 제시합니다. 이사회, 투자의사결정기관 및 자체 사업 관련 부서는 리스크 모니터링 부서의 모니터링 보고서 및 처리 제안에 대해 적시에 피드백을 제공해야 하며, 보고 및 피드백 프로세스는 서면으로 기록되어야 합니다.

제18조: 자신의 실제 상황에 기초하여 국제 선진 위험 관리 경험을 적극적으로 학습하고 효과적인 위험 관리 도구를 도입 및 개발하며 위험 모니터링을 위한 위험 식별, 측정 및 모니터링 절차를 점진적으로 수립 및 완료합니다. 더 과학적입니다.

제19조: 자영업의 일일 시장 평가 시스템을 구축하고, 자영업 위험 노출과 회사의 전반적인 손익에 대한 연계 분석 및 모니터링 메커니즘을 개선하고, 위험을 개선합니다. 정량지표체계 모니터링 및 정기적 검토 순자본을 중심으로 자체 사업 투자 포트폴리오의 시장가치 변화와 회사의 리스크 모니터링 지표에 미칠 수 있는 영향에 대한 민감도 분석 및 스트레스 테스트를 실시합니다.

제20조 법률, 규정 및 규제 요구 사항에 따라 자체 운영 비즈니스 위험 모니터링 시스템의 기능을 구축 및 개선하고 모니터링 시스템에 해당 위험 모니터링 임계값을 설정하고 다음을 통해 자동 경고를 자동으로 표시합니다. 시스템의 조기 경고 트리거 장치는 운영 비즈니스 위험의 동적 변화를 촉진하고 동적 모니터링의 효율성을 향상시킵니다.

제21조: 자체 운영 사업 운영의 투명성을 향상합니다. 증권 자기매매 시스템 및 모니터링 시스템은 규제당국이 증권사의 자기영업 상황을 신속하게 파악하고 점검할 수 있도록 필요한 개방형 기능이나 데이터 인터페이스를 구축해야 한다.

제22조: 자체 운영 위험 모니터링 결함에 대한 시정 및 처리 메커니즘을 구축하고 개선합니다. 위험 모니터링 부서는 자체 운영 위험 모니터링의 검사 상태 및 평가 결과를 기반으로 시정 의견과 시정 조치를 제안해야 합니다. 비즈니스 리스크 모니터링 및 이행에 대한 후속 점검을 수행합니다.

제23조: 건전한 투자 의사결정 및 투자 운영 파일 관리 시스템을 구축하여 투자 프로세스가 이후에 검증될 수 있도록 보장합니다.

제24조: 완전한 성과 평가 및 인센티브 시스템을 구축하고 위험 조정에 따른 성과 평가 메커니즘을 개선하며 객관성, 공정성, 수량화 원칙을 준수하고 자체 투자 능력과 성과를 평가합니다. 운영하는 사업인력 등을 평가합니다.

제25조: 감사부서는 자영업의 준법경영, 손익, 위험 모니터링 등에 대해 정기적으로 종합감사를 실시하고 감사보고서를 발행해야 한다.

제26조: 자영업 직원의 직업 윤리 및 청렴 교육을 강화하고, 자영업 직원의 기밀 유지, 준법 운영 및 위험 통제 인식에 대한 인식을 강화합니다. 자영업의 주요 직책에 있는 직원은 자리를 떠나기 전에 감사 부서의 감사를 받아야 합니다. 제27조: 자체 운영 사업에 대한 내부 보고 시스템을 구축하고 개선합니다. 보고 내용에는 투자 결정 이행, 자체 운영 자산의 품질, 자체 운영 이익 및 손실, 위험 모니터링 및 기타 사항이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 그 외 주요 사항 등

이사 및 관련 고위 관리자는 자영업의 내부 보고서를 검토하고 피드백을 제공해야 합니다.

제28조: 자체 운영 기업 정보 보고 시스템을 구축 및 개선하고 의식적으로 외부 감독을 수용합니다. 증권회사는 규제 당국 및 증권 거래소의 요구 사항에 따라 독점 비즈니스 정보를 제출해야 합니다.

보고서 내용은 다음과 같습니다:

(1) 자체 운영 비즈니스 계정 및 좌석 현황,

(2) 자체 운영 비즈니스 규모 관련, 위험 한도, 자산 구성, 사업 승인 등에 관한 주요 결정,

(3) 자체 운영 위험 모니터링 보고서,

(4) 기타 보고해야 할 사항.

제29조: 자체 운영 사업 정보 보고에 대한 책임 부서, 보고 프로세스 및 책임자를 명확히 하고, 보고된 정보의 허위 기록, 오해의 소지가 있는 진술 또는 중대한 누락에 대한 직접 책임이 있는 자와 리더의 책임을 명확히 합니다. . 이에 따라 처리하고 적시에 규제 당국에 보고해야 합니다.

제30조 중국증권협회는 본 지침의 해석에 대한 책임을 진다.

제31조 본 가이드라인에서 관련 용어의 정의는 다음과 같습니다.

(1) 위험 노출: 특정 기간 동안 증권회사가 보유하는 유가증권 금액을 말합니다. 시간 롱 포지션과 숏 포지션의 차이로 인해 형성되는 증권 노출(순 포지션)입니다.

(2) 위험 모니터링 임계값: 특정 위험을 통제하기 위해 위험 모니터링 시스템에 설정된 지표입니다. 위험 모니터링 임계값에는 일반적으로 거래 한도, 위험 한도, 이익 정지 및 손실 제한 등이 포함됩니다.

(3) 민감도 분석: 단일 또는 다중 시장 위험 요소(이자율, 환율, 주가 등)의 변화가 금융 상품 및 해당 상품에 미치는 영향을 연구하는 것을 말합니다. 다른 조건은 변경되지 않습니다. 포트폴리오의 시장 가치에 미칠 수 있는 영향.

(4) 스트레스 테스트: 비정상적인 시장 상황에서 기업이 부담하는 시장 위험을 측정하기 위해 금리, 환율, 주가 등 시장 위험 요인의 급격한 변화를 측정하는 것입니다. 극단적인 시장 시나리오 예상치 못한 정치적 또는 경제적 사건 등으로 인한 금융 상품 및 해당 포트폴리오의 손실 평가

제32조: 본 지침은 발행일로부터 시행됩니다.