퀀트 헤지펀드란 무엇을 의미하나요?

안녕하세요. 헤지펀드는 투자펀드의 한 형태로, '위험을 헤지하는 펀드'를 의미합니다. 헤징은 위험을 줄이기 위해 고안된 조치 또는 전략입니다. 헤지펀드는 가장 기본적인 헤징 운용에서 유래되었으며, 펀드매니저는 주식을 매입한 후 특정 가격과 만기일이 있는 주식에 대한 풋옵션도 매입했습니다. 옵션 만료 시 주가가 옵션 제한가 이하로 하락할 경우 펀드매니저는 해당 주식을 옵션 제한가에 매도해 주가 하락 위험을 헤지할 수 있는 기능이다. 또 다른 유형의 기본 헤징 운영에서는 펀드매니저가 먼저 특정 강세 산업을 선택하고 해당 업계의 우량 주식 여러 개를 매입하며 동시에 업계의 저품질 주식 여러 개를 일정 비율로 판매합니다. 이 조합의 결과는 산업이 좋은 성과를 거두면 고품질 주식을 매수하여 얻는 이익이 낮은 품질의 주식을 공매도하여 얻는 손실보다 클 것이라는 것입니다. 우량주보다 높기 때문에 저우량주 공매도 이익이 우량주 보유 주가 하락으로 인한 손실보다 높을 것이다. 현재 일반적인 헤징 전략에는 주식 장단기 전략, 시장 중립 전략, CTA(선물 관리), 매크로 헤징 전략, 이벤트 중심 전략 및 다양한 차익거래 전략이 포함됩니다.

헤지 펀드는 종종 전반적인 시장 변동에서 포트폴리오 수익률의 영향을 제거하고 시스템 위험을 최소화하며 시장과 무관한 절대 수익률을 극대화하기 위해 주가 지수 선물을 공매도합니다. 따라서 대형주가지수를 성과비교 벤치마크로 활용하는 다른 펀드와 달리 헤지펀드의 성과비교 벤치마크는 대개 '1년 고정예금 3', '1년 고정예금 4' 등 절대값을 사용한다. ., 절대 수익률 특성을 강조합니다.

정량적 투자란 통계적 방법과 수학적 모델을 사용하여 투자를 안내하는 것을 말합니다. 양적 투자는 컴퓨터를 이용해 방대한 과거 데이터에서 초과 수익을 가져올 수 있는 다양한 '고확률' 전략을 찾아내고, 이러한 전략을 바탕으로 구축된 양적 모델을 엄격히 따라 투자를 유도하며, 안정적이고 지속 가능하며 성과가 좋은 전략을 달성하기 위해 노력합니다. 평균초과수익률의 핵심은 질적 투자의 양적 실천입니다. 정량투자는 데이터마이닝, 머신러닝, 신경망 등 첨단 수학적 알고리즘 모델링을 활용해 산업, 개별주식 등을 예측한다. 헤징 작업을 수행하기 위해 정량적 분석 방법을 사용하는 펀드는 정량적 헤지 펀드입니다. 알고리즘과 모델은 퀀트 헤지펀드의 핵심입니다. 따라서 국제적으로 유명한 퀀트 헤지펀드 회사는 종종 통계, 수학, 컴퓨터 및 기타 과학 분야에서 많은 기술적 재능을 보유하여 퀀트 모델에 대한 강력한 이론적, 기술적 지원을 제공합니다.