일반적으로 사용되는 정량화 기금 위험의 지표는 무엇입니까?

일반적으로 사용되는 정량화 펀드 위험의 지표는 주로 펀드 수익률 표준 편차, 펀드 최대 철수, 샤프 비율 등 측정지표다. < P > 펀드 수익률 표준 편차와 관련해 펀드의 일일 수익률과 펀드의 평균 수익률의 편차 정도를 측정하여 펀드 수익의 변동 정도를 측정한다. 일반적으로 펀드 수익률의 표준 편차가 클수록 해당 펀드의 위험도 커진다. < P > 예를 들어, 일정 기간 동안 두 개의 펀드가 운영되고 있다고 가정해 봅시다. 이 기간이 끝날 때 두 펀드의 성장률은 같습니다. 그러나 한 펀드의 표준 편차는 9%, 다른 펀드의 표준 편차는 18% 이다. 그렇다면, 우리는 후자가 이 기간 동안 기복이 심하다는 것을 알 수 있다. 마지막 순액 상승폭이 같더라도 후자의 투자 위험은 여전히 전자보다 크다는 것을 알 수 있다. 이와 같은 변동이 큰 재단은 고위험 선호 투자자와 펀드 정투로 사용하기에 적합하다. < P > 최대 철수와 관련하여 펀드 투자자들이 일정 기간 동안 직면할 수 있는 최대 손실을 측정하는 데 주로 사용됩니다. 최대 철수를 계산할 때 일반적으로 먼저 일정 기간 펀드 투자주기를 선택하는 시간입니다. 시작 시간이 T1 이고 종료 시간이 T2 인 경우 T1 점에서 T2 까지 뒤로 밀면 이 과정에서 가장 높은 지점의 펀드 제품 순액에서 가장 낮은 지점의 펀드 제품 순액을 뺀 다음 그 결과 값을 가장 높은 지점보다 더하면 이 기간 동안의 최대 회수 값을 얻을 수 있습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), Northern Exposure (미국 TV 드라마), 스포츠명언) < P > 두 펀드의 성장률은 같지만 한 펀드의 최대 철수가 다른 펀드보다 높으면 최대 철수가치가 높은 펀드의 잠재적 손실 위험이 더 크다고 할 수 있다. < P > 샤프 비율과 관련해서는 펀드의 위험이익률을 측정하여 펀드의 수익위험실적을 나타낸다. 구체적으로, 정상적인 상황에서 펀드가 1 단위의 총 위험을 감당할 때마다 무위험 이자율 상황에서 재단이 얼마나 많은 초과 수익을 창출하는지 비교하는 것이다. 따라서 샤프 비율이 높을수록 펀드의 수익 위험 성과도 좋아진다. 샤프 비율 = (펀드 연간 수익률-무위험 이자율)/펀드 연간 변동률로 계산됩니다.