좋은 샤프비율이란 무엇인가요?

좋은 샤프 비율이란 1 이상입니다.

1. 샤프 비율의 정의

샤프 비율은 노벨상 수상자인 윌리엄 샤프가 제안한 투자 포트폴리오의 위험 조정 수익률을 나타내는 지표입니다.

샤프 지수라고도 알려진 샤프 비율은 펀드 성과를 평가하는 데 일반적으로 사용되는 지표 중 하나이며 다양한 펀드의 성과를 비교하는 데에도 사용할 수 있습니다. 샤프비율이 높을수록 펀드가 위험을 감수하면서 달성할 수 있는 수익률이 높아지며, 성과도 상대적으로 좋아집니다.

2. 좋은 샤프지수란 무엇인가요?

샤프지수는 일반적으로 1보다 작을 때 더 좋다고 여겨지지만, 여전히 구체적이고 합리적인 적용이 필요합니다. 다양한 시장 상황에 따라 다르며 투자 전략에 따라 다릅니다. 일반적으로 샤프지수가 1.5 이상이면 상대적으로 양호한 것으로 간주되고, 샤프지수가 2 이상이면 우수한 성능으로 간주됩니다.

그러나 샤프지수는 단독으로 펀드 성과를 평가하는 유일한 기준으로 사용될 수는 없으며, 종합적인 평가를 위해서는 다른 지표와도 결합되어야 한다는 점에 유의해야 한다.

3. 펀드 샤프 비율 공식

샤프 비율 계산 공식은 다음과 같습니다. 여름 비율 = (포트폴리오 평균 수익률 - 무위험 수익률) / 표준 편차 포트폴리오 수익률 .

이 중 투자포트폴리오의 평균수익률은 일정기간 내 투자포트폴리오의 평균수익률을 말하며, 무위험이자율은 위험이 있는 수익률을 말한다. 일정 기간 내 무료 투자(예: 국채 수익), 포트폴리오 수익의 표준 편차는 위험의 척도입니다.

4. 샤프지수에 영향을 미치는 요인

샤프지수는 주로 다음과 같은 측면을 포함한 다양한 요인의 영향을 받습니다.

1. 가치 투자, 성장 투자 등 다양한 투자 전략은 샤프 비율의 차이로 이어집니다.

2. 포트폴리오의 구성은 수익률과 위험 수준에 직접적인 영향을 미치므로 샤프 비율에 영향을 미칩니다.

3. 시장 환경. 시장 상황의 변화는 포트폴리오의 수익률과 위험 수준에 영향을 미쳐 샤프 비율에도 영향을 미칩니다.

4. 무위험 이자율. 무위험이자율의 변화는 샤프비율 계산에도 영향을 미칩니다.