펀드 성과 평가 지표

Sharpe Index, Treynor Index, Jensen Index는 펀드 성과를 평가하는 3가지 기본 지표입니다. 샤프 지수는 펀드의 총 단위 위험(체계적 위험 및 비체계적 위험 포함)이 가져오는 초과 수익을 사용하여 펀드 성과를 측정합니다. Treynor 지수는 증권 포트폴리오의 평균 위험 수익과 체계적 위험을 비교하는 방법을 사용합니다. 일정 기간 동안 투자 자금의 성과를 평가합니다. Jensen 지수는 펀드 포트폴리오의 추가 수익을 사용하여 펀드의 추가 정보의 가치를 측정함으로써 펀드의 투자 성과를 측정합니다.

펀드 평가지표는 모두 정량적이며, 실제 운용에서는 펀드의 다른 측면과 연계하여 종합적인 평가가 이루어져야 한다. 펀드 성과 평가는 성과를 핵심으로 삼는 동시에 성과의 지속가능성에도 주목해야 합니다. 펀드 성과를 시장 상황과 비교할 때 합리적으로 포괄적인 참조 표준을 선택하도록 주의하십시오. 또한, 유사비교 원칙을 준수해야 하며, 서로 다른 유형의 펀드를 비교할 때에는 상응하는 전제조건이 있어야 합니다.