소프의 행동주의 다섯 가지 지침

에드 소프(Ed Thorp)는 대학 출신의 활동가로 라스베거스 카지노를 카드 카운팅으로 꺾은 뒤 월스트리트의 다른 카지노로 옮겨 파생 상품 가격 책정 방식을 스스로 알아냈고 이를 따랐다. 이는 나중에 노벨 경제학상을 수상한 "블랙숄즈" 옵션 가격 책정 공식과 동일합니다.

차이점은 논문을 발표하지 않았다는 점이다. 비록 노벨상은 놓쳤지만 이를 이용해 근대 최초의 퀀트 헤지펀드를 창안한 그는 수년 동안 월스트리트를 꺾고 많은 돈을 벌었다. 돈의.

그는 세계 최대의 부의 함정인 라스베가스와 월스트리트를 탈출하기 위해 자신만의 플레이 스타일에 의지했다.

그의 플레이 스타일에는 다섯 가지 지침이 있다.

액션이 첫 번째 목표입니다

여기서 핵심은 실제로 시도하는 것뿐만 아니라 어디에서 시도할지입니다.

"카지노를 이기는 것은 불가능하다." 이 문장은 실제로 대부분의 경우 맞습니다. 말할 것도 없이 블랙카지노에 들어가면 도살당할 양이 된다. 라스베거스의 정규 라이센스 카지노가 확률 게임이라고 가정해 보겠습니다.

룰렛을 예로 들면, 18개의 사각형은 도박꾼에 속하고, 18개의 사각형은 카지노에 속하며, 공을 맞추는 사람이 승리하도록 하나의 사각형이 더 주어집니다. 카지노는 1/37 확률의 이점을 가지고 있습니다. 충분한 시간을 플레이하는 한 카지노는 항상 승리할 것입니다. 이는 특히 슬롯머신에 해당됩니다. 이는 라스베이거스 카지노의 대부분의 도박 방법에 해당됩니다.

하지만 또 다른 도박 방식, 블랙잭이 있습니다. 확률은 고정되어 있지 않지만 카드가 처리됨에 따라 변경됩니다. 한 덱의 포커 카드가 차례로 딜링됩니다. 작은 카드가 먼저 딜링되면 나머지 카드 더미에 더 큰 카드가 있게 되며, 높은 카드가 너무 많으면 규칙이 다르기 때문에 딜러에게 불리합니다. 딜러는 17점 미만의 카드를 계속 요구해야 하며, 카드가 날아갈 수 있습니다. 큰 카드가 많이 남을수록 도박꾼의 승리 확률이 높아집니다. 도박꾼은 이러한 기회를 포착해야 합니다. 승률이 높을수록 베팅 금액도 커집니다.

적절한 시간을 찾고, 정확하게 훈련하고, 규율을 유지함으로써 도박꾼은 블랙잭을 할 때 카지노를 이길 수 있습니다. 소프가 바로 그런 일을 했습니다.

대부분의 사람들에게 인생은 출발선부터 불공평한 것이 사실이지만, 그 싸움터에서 자신에게 유익한 부분을 찾는 데 에너지를 사용하는 것이 더 좋습니다. 전쟁터에는 좋지 않습니다. 항상 몇 가지를 찾을 수 있습니다.

소프는 순수 이론에는 거의 관심이 없었습니다. 그는 생각하기 위해 생각하는 것이 아니라 내기를 위해 생각합니다. 이것은 그들 중 하나입니다. 두 번째는 여기에 행동의 기회가 있기 때문에 이론과 현실 사이의 격차에 더 관심이 있다는 것입니다.

소프는 블랙잭뿐만 아니라 룰렛에도 관심을 두었습니다. 룰렛은 위에서 언급했듯이 이는 수학적 이론이며 논쟁의 여지가 없습니다. 하지만 공은 결국 룰렛 위에서 회전해야 합니다. 물리학은 현실 세계와 관련이 있으며 현실은 불완전하다고 생각합니다. 땅이 평평합니까? 축이 부드러운가요? 초기 속도가 결과에 영향을 줍니까?

그는 수학적 확률 문제를 공이 실제로 어디에 떨어질지 예측하는 물리학 문제로 전환했습니다.

그는 정보이론의 창시자인 섀넌을 동원했고, 두 사람이 협력해 카지노에서 사용되는 세계 최초의 웨어러블 컴퓨터를 만들었다. 이 장치는 Shannon의 신발에 장착되었습니다. Shannon은 딜러 옆에 서서 룰렛 휠의 속도를 측정한 다음 발가락으로 밟아 신호를 전송하고 이를 수신하여 공이 어떤 사각형이 될지 예측했습니다. 높은 확률로 끝나게 됩니다.

이는 1970년대와 1980년대의 일이었습니다. 결과적으로 그들은 시스템을 사용할 수는 있었지만 실용적이지 않았습니다. 그냥 재미로 놀게 해주세요. 이 장비 세트는 여전히 MIT 컴퓨터 박물관에 있습니다. 더 중요한 것은 소프가 가져온 영감이다. 이론이 현실과 다를 때 활동가들에게는 현실을 비난하는 것이 의미가 없고, 반대로 이론을 비난하는 것은 의미가 없다. 의미 있는 것은 둘 사이의 차이에서 기회를 보는 것이고, 특히 이론의 기반이 되는 가정이 현실과 다른 부분에 주목하고, 그로부터 기회를 보는 것이다.

물론 활동가들에게 현실은 항상 옳고 이론 자체도 아마 옳을 것입니다. 두 가지가 왜 충돌하는지 알 수 있지만 둘 다 옳다면 당신도 옳을 뿐만 아니라 옳습니다. .돈을 벌 수 있다.

행동의 전제는 이유입니다

이것을 이해해야하지만 실행하기가 어렵습니다.

표면적으로는 끈기와 고집 사이에 차이가 없다고 덧붙이고 싶습니다. 둘 다 이를 악물고 끈기 있게 운명이 결정하기를 기다리고 있습니다. 차이점은 이성적인 끈기가 승자가 더 높다는 것입니다. 비합리적인 끈기는 승률이 더 낮습니다. 이것이 유일한 차이점입니다. 하지만 현실의 불확실성이 너무 높아 승률을 미리 구분하지 못하고 결과로만 영웅을 판단하는 경우가 많습니다. 공평하지는 않지만 더 좋은 방법은 없습니다.

이 점에 대해 깊이 느낍니다. 나는 언론인이기 때문에 자신의 분야에서 종종 최고에 오르는 엘리트 사람들을 너무 많이 만났지만, 이 전공 외에는 평범한 사람들과 다르지 않습니다. 방금 WeChat Moments에서 두 친구가 싸우는 것을 봤습니다. 둘 다 업계 최고의 사람들입니다. 한 명은 일류 경제학자이고 다른 한 명은 교육, 국제 관계, 국가 문제에 관한 싸움이었습니다. 전투 수준이 매우 낮았습니다.

소프에게서 영감을 받아 이러한 현상의 원인은 전문 지식의 장벽 자체가 아니라 세 가지 요인에 있다고 생각합니다.

이 글은 여러 번 읽어보시길 바랍니다.

이는 몇 가지 점을 상기시켜 줍니다: