양적 헤지 전략은 무엇입니까?

각 펀드는 고유한 운영 방식 및 투자 전략을 가지고 있으며, 자세한 내용을 통해 관련 제품에 대한 투자를 크게 높일 수 있습니다. 양적 헤지 전략은 무엇입니까?

양적 헤지 전략은 무엇입니까? < P > 1. 알파 전략: 양적선주 모델로 주식조합을 결정하고, 동시에 주식조합을 매입하고, 주가선물을 공수해 주식조합의 시장위험 (베타) 을 헤지하고, 주식조합이 시장지수를 뛰어넘는 초과기대년화 기대수익, 즉 기대년화 기대수익을 얻는다.

2. 차익 거래 전략 차익 거래에 사용할 수 있는 대상 자산으로는 금융지수, 상품, 기금, 옵션, 외환 등이 있다. 차익 거래 전략에서 흔히 볼 수 있는 하위 전략에는 기존 차익 거래, 기간 간 차익 거래, 등급 펀드 차익 거래 및 ETF 펀드 차익 거래 등이 있습니다. < P > 여기서 기현 차익 거래는 국내의 주류 차익 거래 전략이다.

3. 수량화 CTA 기금: 선물 시장에 투자하는 선물기금이라고 분명히 밝혔지만, 수량화 투자방법으로 선물품종의 가격 변화 추세를 연구하여 절차적으로 거래를 실현하였다. 상하이와 심천 3 주가 지수 선물의 경우, 상하이와 심천 3 주가 지수 선물은 상승할 때 더 많이 하고, 하락할 때 헛되고, 오르락내리락하면 모두 이익을 얻는다. < P > 독서 확대: < P >' 시진진진진' 의 알파 전략 < P > 예를 들어 29 년 상하이와 심천 3 지수는 연초 1817.72 시에서 연말의 3575.68 점으로 상승폭이 96.71% 에 달했다. < P > 중국 은하증권연구소' 중국증권투자기금 29 년 성과통계보고서' 연구결과에 따르면 주동적으로 관리하는 주식형 펀드 중 은화 선호 신화성장 흥업사회가 장원, 명부, 탐화의 자리를 차지하며 연간 기대수익이 두 배로 증가할 것으로 예상된다. < P > 이 세 개의 펀드 분기 신문을 더 분석한 결과, 연중 주식 창고 변동 범위는 크지 않았으며, 펀드 매니저는 주로 선별된 업종의 주식으로 3 지수 상승폭을 이겼다. < P > 는 28 년 베타스타들을 반론하며 투자 이념에 따라 절대적으로 기대되는 연간 예상 수익을 어느 정도 하고 싶어 한다. 시장이 오를 때 마음가짐이 신중하고, 창고가 느리고, 주식을 분산시켜 집단적으로 실어증을 일으켜 많은 펀드의 성과를 견제했다. < P > 나중에 생각해 보니 29 년 이후 이 강세장에서 자신감은 확실히 금과 화폐보다 더 중요하다. 움직이며, 토끼를 벗고, 펑펑펑 바람을 만나 천리를 일으키는 것은 승세를 타고 하는 것이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 자신감명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 자신감명언) < P >' 시퇴면 퇴퇴' 의 베타 전략 < P > 예를 들어 28 년 상하이와 심천 3 지수는 연초 5338.27 시에서 연말인 1817.72 시로 폭락해 -65.95% 폭락했다. < P > 중국 은하증권연구소' 중국증권투자기금 28 년 성과통계보고서' 를 통해서도 태다 성장, 한하 대판, 금독수리 소반 등이 베타에 대한 높은 관심으로 위험에 대한 엄격한 통제, 창고에 대한 신중함은 절대적으로 기대되는 연간 예상 수익을 달성하지 못했지만 거의 승리를 거뒀다는 것을 알 수 있다 < P > 그 펀드계의' 4 대 악인' 과 비교해 곰 시장 단계에서 베타를 하지 않고 창고를 낮추지 않고 보금자리 밑에 완란을 두는가? 리스크 관리는 28 년 펀드 투자 관리의 핵심이 되었기 때문에 다른 사람보다 한 번 쓰러져 베타 펀드 매니저의 명성이 크게 높아졌다. (윌리엄 셰익스피어, 리스크, 리스크, 리스크, 리스크, 리스크, 리스크, 리스크, 리스크) < P > 이들은 좋은 투자자들이 위험과 발굴 기회를 측정하는 데 똑같이 많은 시간을 배정해야 한다고 믿고 있다. 위험을 포기하는 규제는 예상되는 연간 예상 수익의 흐름을 방치하는 것이다. 이 정적은 처녀처럼 고요하고, 복침은 연한을 맞고 백일 동안 휴식을 취하고, 은신처에서 잠을 잔다. < P >' 기척이 시간을 잃지 않는다' 는 중성전략 < P > 예를 들어 28, 29 년 2 년간의 곰소 전환을 살펴보면 하락 단계에서 베타 전략을 단호히 시행해 폭락을 성공적으로 피할 수 있을 뿐 아니라 상승 단계에서 알파 전략을 통해 연간 예상 수익을 초과 달성할 수 있는 펀드는 희귀한 기린과도 같다. < P > 대부분 상승할 때 업종 자주를 선정할 수 있는 알파 선수는 상승세가 심하지만 위험관리를 소홀히 한다. 대부분의 하락할 때 하행 위험을 통제할 수 있는 베타 선수는 스타일상으로는 온건하고 진취적인 여유가 부족하다.

이른바 천금이라 쉽게 살 수 있고, 하나는 구하기 어려울 것이다! 펀드 투자자들에게 급진적인 알파가 잘하는 펀드 매니저에게 관심을 가질 수 있는 것은 상승 단계에서 우세하다. 견고하게 그룹 베타치가 잘 통제되는 펀드 매니저에게 관심을 기울일 수 있어 하락 단계에서 여유를 가질 수 있다. < P > 과격하고 든든한' 양면 접착제' 투자자들에게 좋은 공격을 지킬 수 있는 투자 성과를 얻으려면 알파 전략과 베타 전략 공방 전환이 유연한 펀드 매니저를 만나는 것 외에 자신의' 동정을 잃지 않고' 중립 전략을 활용해 양손으로 서로 싸워야 한다.' 사격이 떨어지는 것이 재판보다 낫다. 일출, 일몰 휴식 "조화로운 투자.