표준 편차는 펀드 순액의 변동도를 어떻게 반영합니까?

가중 평균의 분기 합계를 n- 1(n 은 * * * * 몇 주) 로 나눈 다음 루트 기호를 열어 표준 편차를 얻습니다.

베타 계수를 계산하는 전제는 전체 시장의 수익률 표준 편차를 알고 시장 표준 편차와 수익률 표준 편차 사이의 공분산을 계산하는 것이다. 베타 계수 = 당신의 수익률 표준 편차/시장 표준 편차 × 공분산. 시장 수치가 없다면 업계 숫자도 괜찮다.