상업은행의 운영 위험에 대처하는 방법

상업은행은 영업에 있어 다양한 위험에 직면하고 있으며, 상업은행의 영업에 영향을 미치는 내부 및 외부 요인에 따라 상업은행의 운영위험은 내부위험과 외부위험으로 구분됩니다. (1) 시중은행 영업활동에 따른 내부리스크 1 유동성리스크 유동성리스크란 은행이 채무를 만기일에 지급하지 못하거나 예금인출에 대한 일시적인 요구를 충족하지 못하여 은행의 평판이나 경제적 손실을 입거나 심지어 파산을 초래할 가능성을 말합니다. 파산. 고객의 유동성 요구에는 주로 예금자의 인출과 차용자의 자금 조달 및 대출 요구가 포함됩니다. 고객의 향후 예금 및 대출 수요를 예측할 수 없기 때문에 은행이 즉시 지불할 수 있는 현금이 지불 수요를 충족시키기에 충분하지 않을 수 있으며, 이때 유동성 위험이 발생하고 심각한 유동성 위험은 은행 파산으로 이어질 수 있습니다. 2 자본위험 자본위험은 은행자산의 질이 낮거나 은행운영의 전반적인 위험이 높은 것을 말하며, 은행의 자본이 부족하여 금융감독당국이나 바젤협약에서 정한 가중위험자산에 대한 자본비율을 충족하지 못하는 것을 말합니다. 위험. 자본은 위험에 대한 최후의 방어선입니다. 은행의 다양한 자산 손실과 부외 사업 손실은 은행 자본에 적립된 대손 충당금 및 기타 충당금으로 상쇄되어야 합니다. 은행이 부실채권이 많거나 부외사업에서 큰 손실을 입은 경우(보증인의 부실로 인한 파생상품 거래의 큰 손실 등), 은행 자산의 시장가치는 다음과 같을 수 있습니다. 은행의 부채, 즉 자산의 시장 가치보다 낮습니다. 손실을 충당하거나 상쇄할 충분한 자본이 없으면 은행은 파산을 선언할 수밖에 없습니다. 3 경영리스크 경영리스크는 관리자의 자질, 능력 등의 요인으로 인해 발생하는 리스크로 다음과 같은 세 가지 유형으로 구분할 수 있습니다. 첫째, 전략적 리스크입니다. 전략적 리스크란 은행 고위임원이 자질(경영능력, 경험, 통찰력)의 한계로 인해 은행의 미래 발전을 위한 주요 의사결정을 내릴 때 일탈이나 실수를 함으로써 발생하는 리스크를 의미합니다. 두 번째는 조직의 위험입니다. 조직리스크는 은행 관리자의 낮은 조직관리 수준으로 인해 발생하는 리스크입니다. 이러한 위험은 주로 은행의 조직 관리 업무가 체계화되지 않고 직원이 과잉되는 데서 나타납니다. 인사 배치 및 업무 연결에 대한 합리적인 준비가 부족하며 관리자가 다양한 부서 및 연결고리의 간부 및 직원의 열정을 충분히 동원하지 못합니다. 하위 부서 간의 효과적인 조정을 조정하여 다양한 업무나 업무를 수행함으로써 은행의 업무와 업무에 부정적인 영향이나 손실을 초래합니다. 세 번째는 용량 리스크입니다. 능력리스크란 은행관리자가 은행을 운영하고 관리하는 데 필요한 지식과 능력이 부족하여 발생하는 위험을 말합니다. 4 운영리스크 운영리스크란 은행업무 수행 중 기술설비의 문제나 운영자 및 관리자의 과실이나 범죄로 인해 발생하는 위험을 말한다. 크게 다음과 같은 3가지 유형으로 구분됩니다. 첫째, 청산위험입니다. 청산리스크란 은행이 고객을 대신하여 자금을 이체하는 과정과 은행 자체의 외부결제 및 청산과정에서 손실이 발생할 가능성을 말합니다. 두 번째는 기술적 위험이다. 기술적 위험에는 두 가지 유형이 있습니다. 하나는 기술 발전 조건 하에서 노후화된 기술 장비로 인해 기존 은행 서비스 시스템이 효과적으로 작동하지 못하여 발생하는 위험입니다. 컴퓨터의 광범위한 적용으로 인해 기술 발전의 오류로 인한 위험을 효과적으로 감독하고 예방할 수 있습니다. 세 번째는 범죄위험이다. 범죄위험이란 은행업무 중 범죄행위로 인해 발생하는 위험을 의미합니다. 이는 주로 내부 범죄 행위, 외부 범죄 행위, 내부 및 외부 공모 범죄의 세 가지 범주로 나타납니다. 5 도덕적 해이(Moral Hazard) 도덕적 해이란 시장거래에 있어서 운영자 또는 참가자가 내린 (상업적) 결정이 제3자에 의해 보호를 받더라도, 손실을 초래하더라도 전적으로 책임을 질 필요가 없거나 보상받을 수 없다는 사실을 말합니다. 결과적으로 그들은 더 많은 이익을 얻기 위해 위험한 결정을 내리는 경향이 있습니다. (2) 일반은행 영업활동에 있어서의 외부위험이란 일반은행의 외부경제적 요인의 변화로 인해 발생하는 위험을 말하며, 은행의 경우 외부환경위험은 통제할 수 없는 위험으로 다음과 같이 구분할 수 있습니다. 유형: 1 법적 위험 법적 위험 선진국의 위험은 주로 입법적 위험으로 나타납니다. 입법리스크는 법률 조항의 변경으로 인해 은행업무에 미치는 위험을 의미합니다. 주요 징후는 법률 환경이 불완전하고, 은행 업무와 직간접적으로 관련된 법률이 불완전하고, 세부적이지 않으며, 일부 법률이 관련 정책 및 규정과 일치하지 않으며, 법률을 준수할 방법이 없다는 것입니다. 지켜야 할 법이 없습니다. 사람을 의지하는 데에는 많은 어려움이 있습니다. 불완전한 법률 자체와 불완전한 법적 환경으로 인해 은행 청구가 효과적인 법적 보호를 받을 수 없습니다. 2 제도적 리스크 제도적 리스크란 정부가 경영행위와 규제를 변화시켜 은행이 상대적으로 불리한 경쟁적 위치에 놓이게 될 리스크를 의미합니다. 우리나라 시중은행의 경우 가장 제도적 리스크가 정책개입 리스크입니다. 3 경제적 리스크 경제적 리스크란 특정 국가나 지역의 경제운영주기 및 구조적 변화로 인해 은행에 미치는 부정적 영향을 의미합니다. 중국에서는 많은 기업 차입업체가 오랫동안 계획경제 경영 모델에 익숙해져 있어 산업 구조 조정에 적응하지 못하고 회사 제품을 적시에 조정, 업그레이드, 개선하는 데 능숙하지 않습니다. 산업구조 조정과정에서 시장수요에 따라 제품이 시장수요를 충족시킬 수 없고, 잔고가 크며, 은행 대출금의 원리금 상환이 불가능하다.

4. 경쟁위험이란 은행서비스산업에 있어서 일반은행 간 경쟁이나 비은행금융기관 및 비금융산업기관의 참여로 인해 은행고객의 이탈, 예금 및 대출금리의 축소 등을 의미합니다. , 투자 수익 감소로 인해 은행 총 위험이 증가하고 은행 총 수익이 감소할 가능성이 있습니다. 5 신용위험 신용위험은 넓은 의미와 좁은 의미로 구분됩니다. 넓은 의미의 신용리스크는 자산사업의 차주가 원리금을 제때에 상환하지 않아 부채사업의 예금자에게 부실이 발생하여 자산건전성이 악화되는 등 고객의 불이행(악성)으로 인해 발생하는 모든 위험을 의미합니다. 다량의 조기 인출, 해외 사업 거래상대방의 채무불이행을 악화시켜 우발부채를 대차대조표부채로 전환시키는 행위. 좁은 의미의 신용리스크는 신용리스크를 의미합니다. 6 금리위험 금리위험이란 예상치 못한 시장이자율의 변화가 은행 수익성 및 은행자본의 시장가치에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 말합니다. 은행마다 자산과 부채의 만기구조가 다르고, 변동금리부와 고정금리부 자산과 부채의 차이가 다르기 때문에 시장금리 변화가 은행별로 미치는 영향도 크게 다르다. 일부 은행은 이자율 변화로 인해 수입이 증가하고 비용이 감소합니다. 다른 은행은 이자율 변화로 인해 수입이 감소하고 비용이 증가합니다. 7 환율위험 환율위험이란 예상치 못한 시장환율의 변화가 은행의 수익성과 자본시장가치에 미치는 영향을 말합니다. 환율의 변화는 수출입 무역의 변화, 자본 흐름, 특히 단기 핫머니의 영향, 금리 변화, 주요 국제 정책, 경제 및 군사적 사건 등의 변화에 ​​의해 영향을 받습니다. 환율 변동. 은행마다 외화로 표시된 자산과 부채의 금액이 다르고 외환거래에 있어서도 오픈 포지션이 다르기 때문에 환율 변동이 은행에 미치는 영향도 다릅니다. 8 자연리스크 자연리스크란 자연재해, 사고 등이 상업은행의 영업에 미치는 영향을 말합니다. 예를 들어, 상업은행의 운영 및 관리에 결정적인 역할을 하는 주요 인물의 건강상태, 상업은행 업무와 밀접한 우편, 교통, 통신 등 공공시스템의 사고 등이 있습니다. 2. 상업은행의 운영리스크를 통제하는 방법 효과적인 리스크 예방 및 관리 메커니즘을 구축하기 위해서는 먼저 선진적인 은행리스크 관리 개념을 확립해야 합니다. 리스크 관리의 임무는 비즈니스 프로세스에서 리스크 지점을 찾아내고, 비즈니스의 리스크 수준을 측정하며, 리스크를 극복하면서 리스크 관리를 통해 이익을 창출하는 것입니다. 둘째, 신용리스크, 시장리스크 등 각종 리스크는 물론, 이러한 리스크를 내포하고 있는 각종 금융자산과 기타 자산포트폴리오, 그리고 이러한 리스크를 부담하는 다양한 사업단위를 하나의 조직으로 통합하는 종합적인 리스크 관리 방식을 확립하는 것이 필요합니다. 리스크는 통일된 기준에 따라 측정 및 집계되며, 모든 사업의 관련성을 기준으로 리스크가 통제 및 관리됩니다. 셋째, 리스크 관리 시스템을 개선한다. 조정은 세 가지 수준에서 이루어져야 합니다. (1) 상업은행의 지분 구조 변화에 적응하고 이사회 관리 하에 위험 관리 조직 구조를 점진적으로 구축합니다. (2) 리스크 관리 실행 차원에서는 행정적 관리 모델을 변화시키고, 리스크 관리의 수평적 확장과 수직적 관리를 점진적으로 실현하며, 매트릭스 관리를 기반으로 관리 프로세스의 평면화를 실현하는 것이 필요하다. (3) 기존의 시중은행 내 경직된 관리모델을 바꾸고, 업무프로세스 중심의 관리체계를 구현하며, 전략사업주체 중심의 리스크 관리체계를 지속적으로 모색한다. 점차적으로 사업부서 내에 별도의 리스크 관리부서를 설치하여 이를 통해 다양한 부서 간 리스크 관리 정책을 전달, 실행하고, 비즈니스 리스크의 근원지부터 효과적인 통제를 수행할 필요가 있습니다. 마지막으로 위험 관리 기술을 개선해야 합니다. 내부 등급 기반 접근 방식, 자산 포트폴리오 관리 등 중요한 고급 위험 측정 및 관리 기술을 사용합니다. 구체적인 리스크 관리를 위해서는 다음과 같은 측면에서 출발해야 ​​한다. ① 국제적으로 선진화된 기술과 경험을 활용하여 국제기준에 부합하는 은행 내부 신용평가 시스템과 리스크 모델을 조속히 구축한다. 정량적 방법을 사용하여 리스크를 정확하게 평가하면 자산 비즈니스의 효율성이 향상될 뿐만 아니라 자산의 다양한 리스크 범주에 따라 자산 가격을 다르게 설정할 수 있습니다. 이는 신용 리스크를 줄일 수 있을 뿐만 아니라 시장 확대를 통해 은행 수익을 증대시킬 수 있습니다. 공유하다. 완전한 내부 통제 메커니즘과 인센티브 메커니즘을 구축하고, 대출 및 기타 자산 업무 프로세스를 엄격하게 통제하며, 대출 후 책임 시스템 구현, 대출 심사 분리 및 기타 조치 등 책임과 이익의 관계를 명확히 합니다. 과학기술정보를 최대한 활용한다는 것은 신용위험 모니터링 정보시스템을 조속히 구축 및 개선하고 기본 고객 데이터베이스를 구축하며 고객 추적 시스템을 개발하여 신용위험을 역동적으로 관리하는 것을 의미합니다. 자산 투자 계획의 기회비용을 비교하여 적시 청산 전략을 선택하여 최고의 자산 배분 효과를 얻으세요. 새로운 도구와 기술을 활용하여 신용 위험을 줄이고 통제하며 과학적인 성과 평가 시스템을 구축합니다. 채권의 조기회수와 신용위험의 전가를 목적으로 주로 대출유동화와 신용파생상품을 활용함과 동시에 리스크 포트폴리오 관리를 위한 성과평가 체계를 구축하고 있습니다. ② 완전한 내부 리스크 관리 메커니즘을 확립합니다. 위험 관리 메커니즘의 개선에는 주로 자본 관리 시스템 혁신, 국영 상업 은행이 오랫동안 구현해 온 '균형' 관리 방식 변경, 자금의 중앙 집중화되고 통일된 관리 구현이 포함됩니다. 풀뿌리은행의 모든 ​​자금원은 전액 관리은행의 자본부에 예치되며, 풀뿌리은행의 각종 자금의 사용은 관리은행이 일률적으로 배분한다. 자금 집중을 통해 자금의 통일된 관리 및 운영 플랫폼을 구축하여 유동성, 금리 위험 관리 및 신용 위험 관리의 적절한 분리를 달성하고 위험 관리의 효율성과 수준을 향상시킬 수 있습니다.

중앙 집중식 자금 관리 후 다양한 자금의 할당 권한이 상위 은행에 집중됩니다. 자금 할당 과정에서 상위 은행은 완전한 경제 및 금융 정보 네트워크 시스템과 위험 모니터링 및 조기 경보 시스템을 구축하고 정량적 분석을 강화했습니다. 다양한 리스크를 관리하고, 금리 및 유동성 리스크를 예방하는 동시에 신중한 회계원칙을 이행하고, 지속적으로 자본을 보충하며, 유동성 리스크 및 금리리스크에 대한 저항력을 강화하기 위해 기간구조에 세심한 주의를 기울였습니다. ③ 건전하고 독립적인 내부 리스크 관리체계를 구축한다. 각 시중은행은 금리 리스크 감독을 위한 전문 통제 부서를 설치했으며, 이 부서는 은행 이사회 또는 은행장에 대한 직접적인 책임을 맡고 있으며, 명확한 금리 리스크 관리 및 모니터링 절차를 마련하고, 금리 승인 권한과 책임을 분담합니다. 내부 및 외부 이자율을 합리적으로 결정합니다. 내부이자율은 은행이 내부자금회계를 위해 사용하는 이자율을 말한다. 모든 부서의 이익을 고려하면서 시장 변화를 반영하는 내부 금리를 결정함으로써 고수익, 저위험 프로젝트에 집중하고 전반적인 위험을 줄이며 은행의 전략적 개발 의도를 달성할 수 있도록 자금을 유도합니다. 안전과 효율성을 바탕으로 외부 금리 결정 시스템을 구축하기 위해 다른 부서와 조정 및 협력합니다. ④ 시중은행의 리스크 관리를 위한 상품 혁신을 실시합니다. 제품혁신 측면에서는 아직 시스템과 감독 측면에서 장애물이 존재하지만 단계별 전략을 채택할 수는 있다. 첫째, 국내 금융시장의 발전 동향을 토대로 파생상품에 대한 기본적인 준비를 한다. 기본 데이터 수집, 모델링 및 모델 검증 개정이 포함됩니다. 외화파생상품시장에 대한 이해를 바탕으로 선도이자율계약(FRA), 금리스왑(IRS), 금리옵션(Interest Rate Options) 등의 파생상품과 이러한 기초파생상품을 기반으로 한 구조화상품의 투자포트폴리오를 연구한다. .시중은행의 향후 리스크 관리를 위한 기본업무를 수행합니다. 둘째, 후순위채 발행 등 자산-부채 포트폴리오 개선을 위해 자산 유동성을 향상시키는 활성부채나 상품을 개발·활용한다. 머니마켓 펀드, 구조화예금 등 예금을 채권시장에 연결하고 예금을 머니마켓 수익에 연결하는 등 다양한 시장을 연결하는 상품을 만들어 보세요. 정책이 완화되고 시장이 점차 개선되면 선도 금리 계약, 금리 스왑, 금리 옵션, 채권 지수 옵션과 같은 상품이 출시될 것입니다. 금리시장화 조건에서의 자본거래, 특히 파생금융상품 거래에 대한 연구를 통해 은행 전체의 리스크 노출을 제거하고 금리리스크를 예방 및 해결해 나가겠습니다. ⑤ 내부 리스크 통제 문화를 구축한다. 은행의 정상적인 업무활동에는 운영리스크가 존재합니다. 은행이 효과적인 운영리스크 관리와 강력한 운영통제 문화를 확립하고 고위 경영진이 모든 계층의 관리자에게 높은 윤리 기준을 엄격히 요구할 때만 운영리스크 관리가 가능합니다. 가장 효과적입니다. 리스크 통제 문화를 조성한다는 것은 모든 직원이 업무활동에 있어서 통일된 행동강령을 준수한다는 것을 의미합니다. 주요 운영 리스크가 있는 단위의 모든 직원은 은행의 운영 리스크 관리 정책을 명확히 이해하고 리스크 민감도, 허용 범위를 인지하고 있습니다. 레벨 및 제어 방법에 대한 충분한 이해와 숙달. ⑥ 내부통제시스템 구축을 강화한다. 운영리스크 관리는 내부통제시스템의 완성도에 크게 좌우됩니다. 운영 위험을 예방하는 핵심은 가해자를 통제하고 전문성을 향상시키는 것입니다. 시스템을 더욱 개선하면서 업무에 대한 엄격한 제약과 인력에 대한 약한 제약의 상황을 바꾸고 3분리 시스템을 구현합니다. (1) 관리와 운영의 분리, 즉 관리자, 특히 고위 관리자는 업무에 참여할 수 없습니다. (2) 은행은 고객의 편의를 위해 절차를 최대한 단순화하고 위험을 방지할 수 있지만 계좌 관리자는 고객을 대신하여 업무를 처리할 수 없습니다. (3) 프로그램 설계 및 사업 운영 분리. 즉, 프로그래머는 비즈니스 운영에 참여할 수 없습니다. 전자 비즈니스 처리는 업무 효율성과 내부 감독의 적시성 및 포괄성을 크게 향상시켰습니다. 그러나 컴퓨터의 광범위한 적용은 아직 초기 단계이므로 컴퓨터에 익숙한 사람은 비즈니스에 익숙하지 않고, 비즈니스에 익숙한 사람은 컴퓨터를 이해하지 못합니다. 이는 컴퓨터 범죄를 객관적으로 제한합니다.