거래 방식: 선물 투자 시스템의 11가지 법칙

지난 이틀간 2010년부터 거래내역을 정리하고 있습니다. 정리하는 과정은 매우 재미있습니다. 좋은 아이디어를 발견하는 것은 금괴를 찾는 것과 같습니다. 어리석은 거래 행위를 보면 다시는 그런 짓을 하지 말라고 스스로에게 상기시킵니다. 따라서 이번 검토 과정은 사실 매우 의미가 깊습니다.

'세기의 전투'(나에게 재정적 깨달음을 준 홍콩 TV 시리즈)의 고전적인 줄거리가 생각납니다.

15세 Fang Xinxia는 33세의 Fang Xinxia의 주인.

그는 15세의 Fang Xinxia가 주인이었던 Fang Xinxia의 친구 Huang Fa에게서 그것을 배웠습니다. Huang Fa는 Fang Xinxia가 15세 때 쓴 메모를 꺼내고 그것을 읽은 후 큰 영감을 얻어 이렇게 말했습니다. 만약 그가 그 당시에 이 트릭을 사용했다면 그는 실패하지 않았을 것입니다.

나는 이 견해에 전적으로 동의합니다: 당신은 당신 자신의 최고의 선생님입니다.

수많은 트레이딩 서적을 읽은 후 가장 유용한 것은 실제로 나만의 트레이딩 노트입니다. 다른 사람이 쓴 책을 읽을 때 나는 그저 방관자일 뿐이다. 자신의 트레이딩 노트를 보는 것은 자신의 경험을 바탕으로 하며 개선 사항을 지속적으로 반영하고 요약할 수 있습니다.

사람의 인생 발달 궤적은 어릴 때 드러나는 경우가 많다. 장나라 왕 이자성도 어렸을 때 '게시'를 썼다.

"갑옷을 입고 날뛰는데 검은색과 노란색이 가득한 배는 쉽지 않다. 그는 가을 국경에서 계곡을 훔치는 데 익숙하고 밤에는 어둠 속에서 캠프를 훔치는 것을 선호합니다. "두 개의 아오는 강철 포크로 들어 올려 8 개의 다리는 칼만큼 두껍습니다. 낚시꾼이 미끼를 놓아 물고기가 끓는 가마솥에 삶아질까 두렵습니다."

리지성(Li Zicheng)의 이 시를 본 후 선생님은 '너는 커서 많은 일을 할 수 있겠지만 결국에는 반항하는 관료이자 반역자가 될 것이고, 그렇지 못할 것이다'라고 말씀하셨습니다. 좋은 죽음을 맞이하세요. 결과적으로 Li Zicheng의 인생 궤적은 선생님이 말한 것과 정확히 같았습니다. 그는 잠시 성공했지만 결국 실패하고 다른 사람들의 손에 죽었습니다.

마오쩌둥 주석도 어렸을 때 개구리에 관한 시를 썼습니다.

"연못에 혼자 앉아 있는 것은 나무 그늘 아래서 웅크린 호랑이가 넋을 기르는 것과 같습니다. 무슨 곤충입니까? 봄이 오면 내가 먼저 말을 걸지 않으면 말을 할 수 있을까?”

오만하고 거만한 성격, 자신감 넘치는 행동, 영웅적이고 뛰어난 개인적 자질이 모두 드러난다. .

오늘은 제가 2011년에 정리한 선물거래 11가지 원칙을 정리한 '나의 선물투자 시스템'을 봤습니다. 제가 최근 몇 년간 추구해 온 거시, 산업, 수급, 현물, 선물 등이 상호작용하는 종합 트레이딩 시스템(태산 트레이딩 시스템이라고 함)이 실제로 이때 구체화됐다는 사실에 놀랐습니다.

나의 선물 투자 시스템

선물 투자를 하려면 일반적으로 다음 단계가 필요합니다.

1. 방향을 명확히 합니다: 롱 또는 숏 ; /p>

2. 전진 및 후퇴 방법을 아십시오: 포지션 개시 및 청산 시점, 포지션 증가 및 감소

규칙 1 - 강세장 현물 프리미엄

만약 강세장에 있는 경우 현물 가격 최근 달의 선물 프리미엄과 다음 달 선물의 프리미엄은 현물 가격이 상대적으로 부족하고 그 반대로 매수하거나 매도할 수 있음을 나타냅니다.

규칙 2 - 추세를 따른다

일간 K-라인 차트에서 MA5 상승은 오늘 가격이 5일 전 가격보다 높다는 것을 의미하고 MA5가 MA10보다 높다는 것을 의미합니다. 최근 5일간의 가격 최근 10일 평균 가격보다 높은 평균 가격으로, 최근 5일 평균 가격보다 높습니다.

진입 : MA5와 MA10이 상승하고 MA5가 MA10 위에 있으면 상승 추세가 처음에 확인되었으며 MA20과 MA30 이동 평균도 상승하면 시장에 진입할 수 있음을 나타냅니다. MA20, MA30 이평선이 하향일 경우에는 먼저 포지션의 일부를 구축한 후 20일 및 30일 이동평균선의 방향이 하향에서 상향으로 바뀌면서 점차적으로 포지션을 늘립니다.

종료: MA5와 MA10이 하락하고 MA5가 MA10 아래에 있으면 처음에는 하락 추세가 확정되었음을 의미합니다. MA20과 MA30 이동 평균이 일치하는 경우 포지션을 청산하거나 매도할 수 있습니다. 여전히 상승 중인 경우 먼저 일부 포지션을 청산합니다. MA20 및 MA30 이동 평균이 하락하면 모든 포지션이 청산됩니다.

이 규칙은 장기(일간 K-라인, 주간 K-라인) 및 단기(1분 K-라인)에 사용할 수 있습니다.

규칙 3 - 낮은 가격에 오픈하고 높은 가격으로 이동

면화 계약 가격에 대한 통계 분석을 수행한 결과 낮은 가격에 오픈하면 상승할 확률이 2/3인 것으로 나타났습니다. 높게 열리면 높게 올라갈 확률은 2/3입니다. 그 이유는 개인투자자와 주요 투자자의 투자 행태가 다르기 때문이다.

소매 투자자는 단기적인 가격 변동과 시초 가격에 주의를 기울입니다. 주력은 장기적인 가격 변화와 종가에 주목합니다. 시장이 낮게 시작되면 주력은 매수 경향이 있습니다. 개인 투자자는 대부분의 경우 돈을 잃기 때문에 대부분은 낮은 가격에 시가를 올릴 때 상승하고 대부분은 높은 가격에 하락할 것입니다. 주요 세력은 또한 이러한 소매 투자자의 행동 패턴을 사용하여 시장을 세척하고 의도적으로 고가를 열어 저가를 죽이고 저가를 열어 고가를 밀어붙이며 소매 투자자의 돈을 그물로 유인합니다.

규칙 4 - 무게중심을 따른다

물체의 무게중심은 그 부품들의 무게를 가중평균한 점이며, 시장의 무게중심은 당일 모든 가격의 가중 평균점(평균 가격)입니다.

진입: 가격이 평균 가격선을 교차하여 가격이 평균 비용보다 높음을 나타내며, 가격이 평균 가격 선을 3 최소 변화 단위 초과하면 손실이 이익으로 전환됩니다. 황소는 결과를 확장하고 있으며 장기 주문이 들어갈 수 있습니다.

청산: 가격이 이동 평균 아래로 떨어지면 포지션이나 백핸드를 청산합니다.

규칙 5 - 돌파 반전

평균 가격 선, 어제 결제 가격, 어제 종가, 어제 최고 가격, 어제 최저 가격, 최근 평균 가격, 최근 최고 가격, 최근 최저 가격 가격은 중요한 가격 표시입니다. 가격이 이러한 가격 표시를 상향 돌파하면 새로운 모멘텀이 형성되기 쉽고 가격 상승 추세가 계속됩니다. 돌파구가 없을 경우 하향 반전할 가능성이 높습니다.

규칙 6 - 대량 주문을 위한 전투

대량 주문은 새로운 가격을 설정할 수 있으며, 소규모 주문은 일반적으로 가격을 따르는 주문입니다. 그것을하고 있습니다.

롱과 숏의 승패는 대량주문 비율에 달려 있다. 거래량 차트에서 2,000만개 이상의 대량 주문 중 롱 주문의 비율이 높을 경우 롱 주문의 비율이 높을 경우 숏 포지션을 취하는 것이 적합합니다.

규칙 7-정규 편차

가격도 정규 분포를 따른다고 가정하면(거래량 가격 차트는 일반적으로 정규 분포를 따른다) 가격은 평균에서 2 만큼 벗어납니다. 표준 차이가 발생할 확률은 5% 미만입니다. 따라서 기간을 선택하고 매일 평균과 표준편차를 계산합니다.

입력: 가격 > 평균 + 2 표준편차이면 짧은 주문으로 시장에 진입합니다.

종료: 가격 = 평균일 때 종료합니다.

(참고: 당시에는 볼린저 트랙(Bollinger Track)이라는 기술적 분석 방법이 있는지 몰랐습니다. 볼린저 트랙(Bollinger Track)이라는 아이디어는 예전부터 있었습니다.)

규칙 8 - 태극권 운동

사람들의 사고방식은 종종 열등감(음)과 자만심(양)이라는 두 중심을 중심으로 회전하여 태극권 팔괘 차트와 유사한 변화를 형성합니다.

예를 들어 전년 대비 수입량, 전년 대비 내부 및 외부 가격 비교, 2개의 전년 대비 비교 합계가 8개의 긍정적인 조합을 형성합니다. 그리고 부정적인 상황이 팔괘로 결합됩니다.

제9원칙-사람은 땅에 지배되고, 땅은 하늘에 의해 다스린다.

개별 상품의 추세는 전체 상품의 추세를 따르고, 상품의 추세는 전반적인 상품은 일반적인 경제 추세를 따릅니다. 경제 동향은 자연적인 순환을 따릅니다. 그러므로 어떤 제품을 만들 때 전체적인 상품 동향을 고려해야 합니다.

규칙 10 - 부력의 법칙

시장은 물과 같고 품종은 무거운 물건과 같습니다. 시장의 깊이와 밀도는 포지션 변화가 가격에 영향을 미치는 정도를 결정합니다.

규칙 11 - 더 많이 생각하고 덜 행동하십시오.

더 많이 생각하고 더 적게 행동하고, 확실성이 높은 거래만 하십시오.

이러한 11가지 규칙에는 거시(규칙 9), 수요와 공급 및 정서(규칙 8), 현물 및 시간 간 구조(규칙 1), 선물 시장(이동 평균 시스템, 일중 기법, 획기적인 반전)이 포함됩니다. 핸디캡 관찰, 변동 특성). 이는 제가 그때부터 순수 기초학교도, 순수 기술학교도 아닌 종합 트레이딩 시스템이었다는 것을 보여줍니다.

규칙 7의 정상 편차 개념은 나중에 볼린저 트랙과 일치하는 것으로 밝혀졌습니다. 8법칙 팔괘 사상에 대해서는 나중에 2014년 국경일에 팔괘 이론으로 공식적으로 발전시켰습니다. 규칙 9: 사람은 땅을 따르고, 땅은 하늘을 따른다. 나는 나중에 그것을 계속해서 발전시켰다: 거대 생산 산업, 산업은 수요와 공급을 생성하고, 공급과 수요는 현물을 생성하고, 현물은 미래를 생성한다.

이게 내 트레이딩 방식이니까 계속하자!