지수 용해 메커니즘은 어떻게 나왔나요?

융해 메커니즘은 변동폭이 규정된 수준에 도달했을 때 거래가 일정 기간 중단될 수 있는 메커니즘이다. 그래서,

지수 용해 메커니즘은 어떻게 나왔나요? 재테크 매니저가 알려준다.

융해 매커니즘을 설립하는 목적은 투자자들이 가격 돌연변이 시 냉정기를 갖도록 하여 과잉 반응을 방지하는 것이다.

프랑스 일본 한국 등도 융해 메커니즘을 채택했다. 외국의 융해제도는 두 가지 형식, 즉 융해식과 융해식이다.

융단은 가격이 융점에 닿은 후 한동안 거래를 중단하는 것이다. 연속 융해란 가격이 융점에 닿을 때 일정 기간 동안 계속 거래하는 것을 의미하지만, 제시가격은 융점으로 제한된다.

융해 메커니즘은 미국에서 기원했다. 그 발전사에서 볼 때 그 형식은 다양하지만 인위적으로 가격을 정하고 거래를 중단하는 것이 특징이다. 미국 시카고 상업거래소 (CME) 는 1982 에서 스탠다드 푸르 500 지수 선물계약의 일일 거래가격에 대해 3% 상승폭 제한을 부과했지만, 이 규정은 1983 까지 폐지되었다.

6 월 1988, 10, 19, 6 월 1987 주식재해 1 주년, 미국 상품선물거래위원회 (CFTC)

융해 메커니즘은 3 단계로 나뉜다. 1 급은 7%, 2 급은 하락 13%, 3 급은 20% 하락했다. 오전 9 시 30 분부터 오후 3 시 25 분까지 1 차 또는 2 차 융해 메커니즘이 트리거되고 거래가 15 분 동안 일시 중지됩니다. 3 단계 융해 메커니즘을 트리거하여 당일 거래를 중지하다.