Rbreaker 차종이 뭔가요?

R_Breaker 모델 매개변수가 많고, 메커니즘이 복잡하며, 몇 선 사이에 합리적인 논리적 관계 해석이 부족하며, 기본적으로 곡선 맞춤 체계에 속한다. 왜 여러 해 동안 SP 거래 무대에서 맴돌고 있는지 모르겠다.

R-Breaker 와 dualthrust 는 두 가지 고전적인 일일 거래 모델입니다. 그들의 간단한 논리와 안정적인 수익 (특히 지수 선물에서) 은 개인, 기관, CTA 로부터 높은 찬사를 받았다. 여기서는 이 두 가지의 주요 세부 사항을 소개하지 않습니다. 여기서 여러분과 나누고 싶은 것은 두 모델을 통합하여 더 부드러운 자금 곡선을 얻는 방법입니다. 대부분의 분석은 개인적인 관점일 뿐, 타당성은 아직 논의되지 않았다:)

다중 정책 조합의 성공에는 최소한 두 가지 조건이 필요합니다.

1. 모든 하위 전략은 긍정적인 수익을 위한 안정적인 시스템입니다. 이를 위해서는 투자자들이 각 모델에 대해 더 깊이 이해해야 한다.

하위 전략의 중첩은 위험을 헤지하는 역할을합니다. 이것은 모델 수익의 상관 관계에서 분석 될 수 있습니다.

그렇다면 왜 r-Breaker 와 dualthrust 를 정책 조합으로 사용할 수 있을까요?

첫째, dualthrust 와 r-Breaker 는 모두 장기 양수 이익 기대치를 가진 시스템입니다. 다음은 SPX 지수 선물에 대한 자금 곡선입니다.

독립 실행형 시뮬레이션의 경우 dualthrust 와 rbreaker 는 각각 1.3 1 및 1.40 의 예비를 얻을 수 있습니다. 재테스트 구간의 누적 수익은 모두 150% 정도이며 최대 철수는 약 8% 정도입니다.

둘째, 그들의 모델 수익은 위험 헤지의 역할을 한다. 사실, 몇몇 사람들이 알다시피, dualthrust 와 r-breaker 는 모두 단기 시장 변동에 따른 전형적인 단기 구간 돌파 모델이다. 시장 변동이 적은 해에는 수입이 매우 제한되어 있습니다. 그러나 2008 년과 같이 변동성이 큰 해에는 이 모델의 수익이 이상적일 것이다. 이중 추력과 r-Breaker 간의 상관 관계를 계산하여 양수 상관 관계는 0.42 입니다. 나는 0.4 의 관련성이 대부분 모델의 변동률에 대한 공통 의존성 때문이라고 생각한다. 사실, 개인적으로, 같은 단일 자산에 대한 전략은 0.4 의 연관성이 높지 않아 전략의 조합을 통해 위험을 더욱 통제할 수 있다. 다음 그림은 SPX 지수 선물의 이중 전략 조합에 대한 자금 곡선입니다.

자금 곡선이 더 부드러워지고 두 전략 조합의 샤프 비율이 이전 1.40 에서 현재 1.85438+0 으로 상승했다. 총수익이 감소했지만 우리의 연간 최고급은 8% 에서 3.48% 로, 수익표준편차는 7.29 에서 4.38 로 떨어졌다. 이것은 아주 좋은 개선입니다.

앤. 수익률: 7.90, 앤. 표준 편차: 4.38, 샤프: 1.8 1

연간 평균 표준 최대

1997 -0.72 2.09 0.93

1998 8.22 4.311.67

1999 6.313.691.77

2000 4.37 4.73 2.92

200111.33 4.42.36

200211.92 5.361.78

2003 5.86 3.03 2.57

2004 2.00 2.60 2. 13

2005 1.49 2.08 1.94

2006 3.13 2.141.27

2007 6.55 3.901..19

2008 20.64 8.25 3.48

2009 13.92 5.84 2.87

20 10 8.23 3.73 1.59

20119.914.441.70

20 12 6.53 3.20 1.30

2013-0.151.15 0.30

모든 prds119.54 4.36 3.48