양적 거래란 무엇입니까?

수량화 거래 (QuantitativeTrading) 는 현대 통계 및 수학 도구를 이용하여 컴퓨터의 도움을 받아 수량화 모델을 구축하고, 전략을 세우고, 정해진 전략에 따라 엄격하게 거래하는 것이다. 특히 고주파 거래와 비고주파 거래로 나눌 수 있는데, 그 중 비고주파 거래는 일반 개인 투자자와 중소기관에 적합하다.

수량화 거래는 선진적인 수학적 모델로 인공의 주관적인 판단을 대체하고, 컴퓨터 기술을 이용하여 방대한 역사 데이터에서 다양한' 대확률' 사건을 선택해 전략을 세우고, 투자자 정서 변동의 영향을 크게 줄이고, 시장이 극도로 열광하거나 비관적일 때 비이성적인 투자 결정을 내리지 않도록 한다.

둘째, 거래의 발전을 정량화한다

대부분의 일반 투자자들에게 양적 거래는 여전히 낯선 개념이지만, 이 모델은 중국에서 수십 년 동안 유행하고 있다. 20 10 년, 국내 주가 선물 상장, 2 년 내 거래액 증가 1.4 배,

화련 선물수치에 따르면 20 12 상반기 양적거래량은 국내 증권시장의 총 거래량의 약 8% 를 차지하지만 주가 선물 거래량의 약 20% 를 차지한다. 대부분의 쿠폰상과 선물회사들은 양적거래를 시작했고, 일부 사모회사와 개인투자자들도 양적거래상품을 사용하기 시작했다.

사실, 지난 3 년여 동안 주식시장의 지속적인 하락으로 전통적인 투자 전략이 연이어 실패했다. 그러나 국내 투자 시장은 이미 주가 선물 상품 선물 채권을 투자 대상으로 양량화 투자 절차화 거래를 도구로 하는 신흥 투자 방식을 내놓고 비교적 안정적인 예상 연간 예상 수익을 달성했다.

"전통적인 투자 전략은 인간의 주관적 감각에 의해 투자하는 것이다. 양적 투자는 수학 통계 모델을 바탕으로 컴퓨터를 통해 자동화된 거래를 가능하게 한다. " 국신증권 동관영업부 부관리센터 책임자인 린은 양적투자의 응용이 거의 모든 금융투자 분야를 포괄한다고 지적했다. 컴퓨터와 네트워크의 지원으로 인간의 두뇌 투자 전략을 언어 프로그램으로 쓰고 컴퓨터가 거래 조건을 트리거하여 자동 거래를 완료합니다. 사실 전통 투자의 투자 방법은 엄격하다.

화련 선물에 따르면 양적투자는 주로 선물거래, ETF 차익, 조건선주, 권권권차익 거래 등에 쓰인다. 주류 플랫폼은 문화재경, 교역선봉, 피라미드 등이다. 또한 Multicharts, Longson, Master, 표범, 어제 등의 플랫폼도 업계에서 널리 사용되고 있습니다.

셋째, 양적 거래의 특성

"정량화된 제품의 특징은 어떤 시장 단계에서든 이윤을 낼 수 있다는 것이다." 국신증권 동관영업부 투자 고문인 채는 기자들에게 양량화 제품이 일반적으로 다공성이어서 우시장과 곰 시장이 모두 이윤을 낼 수 있지만 약점도 있다. 즉 우시장은 일반 주식투자 상품을 이길 수 없다는 것이다. "2007 년 강세장은 30% 안팎의 예상 연간 예상 수익이지만, 2008 년 대웅시에도 15% 정도의 예상 연간 예상 수익이 있다."

"자본은 항상 한 방향으로 직선으로 움직이지 않는다. 자본의 부가가치는 어렵고 구불구불한 과정이다." 관상자본 CEO 장은 철수는 자본 성장 진도의 정지이자 선물 거래의 기회 비용으로 볼 수 있다고 일깨워 주었다. "따라서 전략 매개변수의 최적화 결과를 정확하게 살펴보고, 예상되는 연간 예상 수익을 의도적으로 추구하지 않고, 시장을 과도하게 맞추지 않아야 합니다. 동시에, 정확한 거래 이념과 거래 방법을 견지하고, 엄격하게 집행하고, 꾸준히 하는 것이 지속적인 이윤의 전제조건이다. "

양적 투자의 응용은 거의 모든 금융 투자 분야를 포괄한다. 컴퓨터와 네트워크의 지원으로 인간의 두뇌 투자 전략을 언어 프로그램으로 쓰고 컴퓨터가 거래 조건을 트리거하여 자동 거래를 완료합니다. 사실 전통 투자의 엄밀함이다.