주가 지수 선물 차익 거래 전략의 예

스탠다드 푸르 500 지수 선물의 지수가치는 포인트당 250 달러입니다. 즉 선물계약의 가치 = 1080 * 250 = 270000 달러입니다.

선물 이론 가격 =1000 * e [(10%-5%)/4] =1000 * e 0.0/;

회사가 공수해야 할 표준푸르 500 지수 선물계약 수량은1.2 *1000000/(125 *1530) 이다

성분지수는 일부 양질의 상장회사 주가를 기준으로 한 지수이며 종합지수는 모든 상장회사 주식의 지수를 기준으로 한다. 양자가 다르니 함부로 돌아다니지 마라. 지수 포인트 수는 주로 기초기, 기준점, 경제 성장률의 세 가지 요인에 의해 결정된다.

확장 데이터:

주가 지수 선물 차익 거래는 주가 지수 선물 시장의 불합리한 가격을 이용하여 주가 지수 선물과 주식 현물시장 거래에 참여하거나, 서로 다른 기간, 다른 (그러나 비슷한) 범주의 주가 계약을 동시에 거래하여 차액을 벌어들이는 행위다. 주가 선물 차익 거래는 선물 차익 거래, 기간 간 차익 거래, 시장 간 차익 거래 및 품종 간 차익 거래로 구분됩니다.

주가 지수 선물의 헤지와 마찬가지로 상품 선물에도 차익 거래 전략이 있다. 선물 계약을 매입하거나 판매할 때, 그들은 다른 관련 계약을 팔거나 매입하고, 동시에 두 계약을 동시에 평평하게 한다. 거래 형식에서는 헤지와 비슷하지만, 헤지는 현물시장에서 현물을 매입 (또는 판매) 하는 동시에 선물시장에서 선물계약을 판매 (또는 매입) 하는 것이다. 차익 거래는 선물 시장에서의 매매 계약일 뿐 현물 거래는 포함하지 않는다. 상품선물거래에는 현물차익, 기간간 차익, 시장간 차익, 품종간 차익 등 네 가지가 있다.

바이두 백과-차익 거래