위험 관리 및 금융 기관 서지

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번역자 주문

저자 소개

번역자 소개

순서

교수 건의

1 장 소개

1..1투자자의 위험 이익 관계

1.2 유효한 경계

1.3 자본 자산 가격 모델

1.4 차익 거래 가격 이론

1.5 회사의 위험과 이익

1.6 금융 기관 리스크 관리

1.7 요약

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연습

숙제

제 2 장 은행

2. 1 상업 은행

2.2 소규모 상업 은행의 자본 요구 사항

2.3 예금 보험

2.4 투자 은행

2.5 증권 거래

2.6 은행 내의 잠재적 이해 상충

2.7 오늘날의 대형 은행

2.8 은행이 직면 한 위험

2.9 요약

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숙제

제 3 장 보험 회사 및 연금 기금

3. 1 생명보험

3.2 연금

3.3 사망률 테이블

3.4 장수 위험 및 사망 위험

3.5 재산 및 상해 보험

3.6 건강 보험

3.7 도덕적 해이 및 역 선택

3.8 재보험

3.9 자본 요구 사항

3. 10 보험회사가 직면한 위험

3. 1 1 규제 조항

3. 12 연금 제도

3. 13 요약

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숙제

제 4 장 * * * 뮤추얼 펀드 및 헤지 펀드

4. 1 *** * 같은 기금

4.2 헤지 펀드

4.3 헤지 펀드 전략

4.4 헤지 펀드 수입

4.5 요약

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숙제

제 5 장 금융 상품

5. 1 시장

5.2 자산의 길고 짧은 위치

5.3 파생 상품 시장

5.4 가장 기본적인 파생 상품

5.5 보증금

5.6 비 전통적인 파생 상품

5.7 특별 옵션 및 구조화 된 제품

5.8 위험 관리의 과제

5.9 요약

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숙제

제 6 장 거래자가 위험 노출을 관리하는 방법

제 7 장 이자율 위험

제 8 장 위험 가치

제 9 장 변동성

9. 1 변동성의 정의

9.2 암시 적 변동성

9.3 과거 데이터를 사용하여 변동성 추정

9.4 재무 변수의 일일 변화는 정규 분포를 따르는가?

9.5 일일 변동 모니터링

9.6 지수 가중치 이동 평균 모델

9.7 GARCH (1, 1) 모델

9.8 모델 선택

9.9 최대 우도 추정 방법

9. 10 GARCH( 1, 1) 모델은 변동률을 예측하는 데 사용됩니다.

9. 1 1 요약

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숙제

10 상관 계수 및 Copula 함수

상관 계수 10. 1 의 정의

10.2 상관 계수 모니터링

10.3 다 변수 정규 분포

10.4 Copula 함수

10.5 대출 조합에 Copula 함수 적용

10.6 요약

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숙제

제 1 1 장은행관리조약, 신바젤 협정 및 상환능력법 II

11..1은행 자본 규제 이유

1 1.2 이전 1988

1 1.3 1988 바젤 프로토콜

1 1.4 G30 에 대한 정책 추천

1 1.5 네팅

1 1.6 1996 수정

1 1.7 새로운 바젤 협약

신바젤 협정의 1 1.8 신용 위험 자본

1 1.9 새로운 바젤 협약의 운영 위험 처리

11..10 기둥 2: 모니터링 및 검토 절차

11..11기둥 3: 시장 규율

뉴 바젤 협약 개선

11..13 상환능력법 II

11..14 요약

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숙제

제 12 장 시장 위험: 역사적 시뮬레이션 방법

12. 1 방법

12.2 VaR 의 정확도

12.3 역사적 시뮬레이션 방법 홍보

12.4 극한 이론

12.5 극한 이론의 적용

12.6 요약

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숙제

제 13 장 시장 위험: 모델 구축 방법

13. 1 의 기본 방법론

13.2 프로모션

13.3 상관 행렬 및 공분산 행렬

13.4 이자율 변수 처리

13.5 선형 모델의 적용

13.6 선형 모델 및 옵션 제품

13.7 2 차 모델

13.8 몬테카를로 시뮬레이션

13.9 비정규 분포 가정

13. 10 모델 구축 방법과 과거 시뮬레이션 방법 비교

13. 1 1 요약

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숙제

제 14 장 신용 위험: 위약 확률 추정

14. 1 신용 등급

14.2 역사적 위약 확률

14.3 회수율

14.4 신용 디폴트 교환

14.5 대변 오버플로우

14.6 신용 파급 계약 위반 확률 추정

14.7 계약 위반 확률 비교

14.8 주가를 이용하여 위약 확률을 추산하다

14.9 요약

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숙제

제 15 장 신용 위험 손실 및 신용 위험 가치

신용 손실 추정 15. 1

15.2 신용 위험 완화

15.3 신용 위험 가치

15.4 와트 시체크 모델 및 머튼 모델

15.5 신용 위험 추가

15.6 신용 지표

15.7 요약

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숙제

제 16 장 자산 지원 증권, 채무 지원 채권 및 2007 년 신용 긴축

16. 1 미국 주택 시장

16.2 증권화

16.3 가격 오류

미래의 위기를 피하다

16.5 CDO 의 합성

16.6 요약

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숙제

17 장 시나리오 분석 및 스트레스 테스트

17. 1 분석 장면 생성

17.2 규정

65438+

17.4 요약

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숙제

제 18 장 운영 위험

18. 1 운영 위험이란 무엇입니까?

18.2 운영 위험 규제 자본 계산 방법

18.3 운영 위험 분류

18.4 손실 수준 및 손실 빈도

18.5 미래 지향적 방법

18.6 운영 위험 자본 할당

18.7 전력 법칙 분포 적용

18.8 보험

18.9 사반스-오크슬리 법

18. 10 요약

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숙제

제 19 장 유동성 위험

19. 1 거래 유동성 위험

19.2 금융 유동성 위험

19.3 블랙홀 이동

19.4 요약

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연습

숙제

제 20 장 모델 위험

20. 1 일일 시장 가격 응시

20.2 선형 제품 모델

20.3 물리적 및 재정적

20.4 가격책정 모델을 표준 제품에 적용하는 방법

20.5 헤지

20.6 비표준 제품 모델

20.7 모델 구축의 위험

20.8 모델의 문제 감지

20.9 요약

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숙제

제 265438 장 +0 경제 자본 및 RAROC

21..1경제자본의 정의

2 1.2 경제 자본의 구성

2 1.3 손실 분포 모양

2 1.4 위험의 상대적 중요성

2 1.5 경제 자본 요약

2 1.6 위험 분산 이익 분배

2 1.7 독일 은행의 경제 자본

2 1.8 RAROC

2 1.9 요약

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연습

숙제

제 22 장 주요 재정적 손실과 그 의의

부록 a 복합 이자율 빈도

부록 b 제로 이자율, 미래 이자율 및 제로 수익률

부록 c 장기 계약 및 선물 계약 가격

부록 d 스왑 계약 가격

부록 e 유럽 옵션 가격 책정

부록 f 미국 옵션 가격 책정

부록 g 테일러 시리즈 확장

부록 h 고유 벡터 및 고유 값

부록 I 주성분 분석

부록 j 신용 이전 매트릭스 처리

연습 문제의 답안

용어

파생 소프트웨어 설명

X≤0 일 때 N(x) 의 값입니다.

X≥0 일 때 N(x) 의 값입니다