증권의 VAR 방법은 무엇입니까?

VaR (Value at Risk), 위험 가치 모델 (위험 가치법 및 위험 가치법이라고도 함) 은 금융 기관의 위험 관리에 일반적으로 사용되는 방법으로 1993 에서 제기됩니다.

정상적인 시장 변동 하에서 금융 자산 또는 포트폴리오의 최대 손실. 더 정확히 말하자면 일정 확률 수준 (신뢰 수준) 에서 금융자산이나 포트폴리오의 가치가 향후 특정 기간 동안 발생할 수 있는 최대 손실을 말한다.

통계학적으로 볼 때 VaR 자체는' 정상' 시장 변동에 직면할 때의' 위험 가치' 를 의미하는 숫자입니다. 지정된 신뢰 수준과 일정 보유 기간 동안 예상되는 최대 손실 (절대 또는 상대) 입니다.

확장 데이터:

VaR 기능은 주로 다음과 같습니다.

첫째로, 그것은 시장 위험의 크기를 간단하고 명확하게 표현할 수 있다. 기술적 색상이나 전문적인 배경이 없는 투자자와 관리자는 VaR 값을 통해 재정적 위험을 판단할 수 있습니다.

둘째, 위험은 미리 계산할 수 있습니다. 이전의 위험 관리 방법과는 달리 사후 측정 위험입니다.

셋째, 단일 금융 상품의 위험 만 계산할 수는 없습니다. 다양한 금융 수단으로 구성된 포트폴리오 위험도 계산할 수 있는데, 이는 전통적인 금융 보험 관리로는 할 수 없는 일이다.

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