동적 헤지의 성과

기업이 해외 시장에서 LLDPE 를 수입해 국내 판매에 사용한다는 사실에 따라 기업의 위험 노출은 수입과 판매의 양단에 존재한다. 이곳은 판매측의 개방에 대해 기업들이 국내 시장에서 헤지를 판매하고 동적 헤지 방안을 마련하기로 했다. 2009 년 6 월 25 일, 회사는 각각 2009 년 7 월, 9 월, 165438+ 10 월에 국내 시장에서 LLDPE 를 판매할 계획이며, 이들 상품에 대해 각각 동적 헤지를 실시할 계획입니다. 구체적인 과정은 다음과 같습니다. 2009 년 7 월 현물시장은 65438+ 1 만톤 LLDPE 를 판매하고 선물시장은 1× 1 만톤 LLDPE0907 을 매입했습니다. 2065 438+00 9 월 현물시장은 8000 톤 LLDPE 를 팔았고, 선물시장은 0.8× 10000 톤 LLDPE0909 평창을 매입했다. 20 10 월 1 1, 현물시장 판매 LLDPE 6000 톤, 선물시장 매입 평창 LLDPE 0.6× 10000 톤 2009 년 6 월 25 일 회사는 선물시장에서 1× 10000 톤 LLDPE0907 계약, 0.8× 10009 계약 및 0.6 ×/KLLL 을 팔았다 이상은 최적의 헤지 비율이다. 실제로 OLS (최소 평방) 를 사용하여 계산하고 결정합니다.