아치 모델과 arch 모델이란 무엇입니까?

1, ARCH 모델 (자동 회귀 조건 분산 모델) 은 "자동 회귀 조건 분산 모델" 이라고 불리며 기존 계량 경제학에서 시계열 변수의 두 번째 가정 (분산 상수) 으로 인한 문제를 해결합니다.

2.GARCH 모델은 일반화 된 아치 모델이라고 불리며, Bollerslev( 1986) 에서 개발 된 아치 모델의 확장입니다.

(1)GARCH 모델 (Poles Loew, 1986). GARCH(p, q) 모델은 다음과 같습니다.

(2)GARCH-M 모델은 이분산을 평균 방정식에 도입한다. 간단한 GARCH-M( 1, 1) 모델은 다음과 같이 표현할 수 있습니다.

확장 데이터:

GARCH 의 발전:

전통적인 계량 경제학은 시계열 변수에 대한 두 번째 가정입니다. 즉, 시계열 변수의 변동 범위 (분산) 가 고정되어 있다고 가정하는 것은 비현실적입니다. 예를 들어, 사람들은 주식 수익의 변동 폭이 일정하지 않고 시간에 따라 변하는 것을 오래전부터 발견하였다. 이로 인해 전통적인 시계열 분석이 실제 문제에 유효하지 않게 됩니다.

로버트 겔은' 계량경제학' 1982 가 발표한 한 논문에서 시계열 변동 문제를 해결하는 아치 모델을 제시했다. 당시 그는 영국 인플레이션율의 변동성을 연구했다.

바이두 백과-가르시아 모델

바이두 백과-아치 모델