양적투자 학습에는 어떤 책 추천이 있나요?

수량화 투자 학습이란 선진적인 수학 모델로 사람의 주관적인 판단을 대체하고 컴퓨터 기술을 이용하여 초과수익을 가져올 수 있는 각종 역사적 데이터를 선택하는 것을 말하는 것인가? 큰 확률? 사건, 전략 및 거래 개발 과정. 양적거래는 학제 간 지식으로, 문제와 자기학습을 신속하게 해결할 수 있는 능력과 끊임없이 연구하는 시행착오법이 필요하다. 다음은 10 수량화 투자 학습 입문서입니다. 영감을 주시기 바랍니다.

옵션, 선물 및 기타 파생물, 이 책은 파생물의 고전적인 입문이다. 이 책에서는 선물 시장의 운영 메커니즘, 선물 헤지 전략, 선물 및 선물 가격 책정, 옵션 운영 및 가격 책정에 대해 설명합니다. 여기에는 B-S 모델, CAPM 모델 등이 포함됩니다. 이 책은 복잡한 수학을 교묘하게 피했는데, 약간 복잡한 모형을 제외하고는 이해하기 쉽다. 현재의 판본은 2004 년에 이미 세 번 인쇄되어 그 영향력을 쉽게 알 수 있다. 변동성 거래: 옵션 정량화 거래자 가이드. 이 책은 옵션 가격 책정, 헤지 및 펀드 관리의 기본 지식을 다루고 있다. 저자는 또한 거래 의사결정을 주도하는 요소, 인간의 정서적 편견 등 많은 심리적 요인을 고려했다. 그는 또한 이러한 요소들을 정량적으로 분석했다.

가격 미래: 월가를 뒤흔드는 양적 금융사. 수량화는 항상 자산 가격 모델, 차익 거래 가격 모델, 옵션 가격 모델, 유효 시장 이론과 관련이 있다. 작가는 튤립 거품에서? 블레이크 스콜스? 옵션 가격 책정 공식은 브라운 운동 확률론과 포인트 이론의 발전에서 금융 가격 책정 이론과 수학 이론 및 방법의 융합을 보았다. 헤지의 왕: 월가의 양적투자의 전설로, 헤지의 왕은 수리금융학의 1 위 발견자인 바실러에서 시작된다. 좀 더 미시적인 관점에서 볼 때, 랜덤 워크 모델이 어떻게 탄생했는지, 효과적인 시장 이론의 초기 형태가 어떻게 얻어졌는지를 알 수 있다.

"고주파 오퍼레이터", 시장은 독심술과 같아서, 당신의 거래와 그에 상응하는 상승과 하락을 정확하게 읽습니다. 네가 미쳤는지 아니면 이 세상이 미쳤는지 의심하기 시작했니? 이 책의 주인공 브래드? 성산은 이렇다. 고주파 거래에서 가장 중요한 것은 속도다. 눈 깜짝할 사이에 백만 달러의 가격차가 있을 수 있다. 그럼 누가 시장을 조종하고 있나요? 화면 뒤의 비밀이란 무엇입니까? 이 책은 간단한 용어로 너를 고주파 거래의 세계로 데려갈 것이다. 노름꾼, 장기 자본 관리 회사, 반짝이는 노벨 경제학상 수상자, 전 미국 연방 준비 제도 이사회 부회장, 월스트리트의 금메달 거래원, 그리고 그것을 주장하는가? 제곱 인치당 정보 밀도가 지구 어느 곳보다 높습니까? 。 불과 3 년 만에 그는 월스트리트에서 가장 인기 있는 스타가 되어 월가의 최고 투항을 거의 통제하고 풍성한 보답을 했다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 월가, 월가, 월가, 월가, 월가, 월가) 이 눈부신 팀의 자산은 짧은 150 일 만에 48 억 달러에서 5 억 달러로 폭락해 90% 이상 적자를 냈다. 결국 9 월 23 일, 1998, 미국 연방 준비 제도 이사회 연합 주요 투자 은행, 상업은행, 투자기관이 구제해 사업을 인수했다.