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Bs 모델의 공식은 무엇입니까?
B-S-M 가격 공식
C=S N(d 1)-X exp(-r T) N(d2)
여기에는 다음이 포함됩니다.
D1= [ln (s/x)+(r+σ 2/2) t]/(σ 8730t)
D2 = d1-σ √ T.
C- 옵션의 초기 합리적인 가격
X- 옵션 집행 가격
S- 거래 된 금융 자산의 현재 가격.
T- 옵션의 유효 기간
R-연속 복리의 무위험 이자율.
시그마는 주식의 연속 복리 (대수) 수익률의 연간 변동률 (표준 편차) 을 가리킨다.
성립조건
모든 모델은 특정 시장 가정을 기반으로합니다. 블랙 스콜스 모델의 기본 가정은 다음과 같습니다.
(1) 옵션 유효 기간 동안 구매자 옵션의 주식은 배당이나 기타 분배를 하지 않습니다.
(2) 주식 또는 옵션의 매매에는 거래 비용이 없다.
(3) 단기 무위험 이자율은 알려져 있으며 수명 기간 동안 변하지 않습니다.
(4) 모든 증권 구매자는 단기 무위험 이자율로 모든 금액의 자금을 차입할 수 있습니다.
(5) 공매도를 허용하면 공매도는 즉시 공매주의 현가로 자금을 얻는다.
(6) 옵션은 유럽 옵션이며 만기일에만 시행 될 수 있습니다.
위의 내용을 참조하십시오: Baidu 백과 사전 -BS 모드
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