거래 모델 설계 방법

여기서는 주로 기술 분석 트랜잭션 모델, 기본 분석 트랜잭션 모델, 수학적 측정 트랜잭션 모델의 세 가지 유형의 모델로 구성된 다양한 관련 데이터 분류 방법을 참조합니다.

1, 기술 분석 거래 모델

기술 분석 거래 모델은 시장 거래 데이터 (예: 개장가격, 종가, 거래량 등) 를 이용하는 거래 모델입니다. 시스템 검색 및 테스트를 위해 컴퓨터 거래 지표를 통해 최적화됩니다. 이론적 근거는 주로 그래픽 분석, 이동 평균선 이론 등 기존의 기존 기술 투자 이론에 기반을 두고 있으며, 대량의 통계 분석을 거쳐 검증을 거쳤다. 이 모델의 가장 큰 장점은 투자자 정서가 거래 결정에 미치는 영향, 특히 중대 사건 판단에 대한 주관성과 실명을 제거한다는 점이다. 비대칭 정보로 인한 분석 오류를 피하십시오. 거래 분석의 일관성을 보장합니다. 투자자들에게 위험 통제 방법을 제공합니다.

다음은 기술 분석 거래 모델의 세 가지 거래 모델에 중점을 둡니다.

1) 패턴 인식 기반 거래 모델.

이러한 모델은 주로 어깨 꼭대기, 이중 바닥, 삼각형 등과 같은 전통적인 클래식 그래픽을 기반으로 합니다. , 시장 동향 및 거래 위치를 파악하십시오. 그러나 실전에서는 여전히 많은 문제가 있다. 머리 어깨 꼭대기, 이중 바닥, 삼각형 등 위험통제 방면에서 전통적인 거래 관점에 따르면 투자 위험/수익은 일반적으로 1: 1 이며, 관리자는 실전에서 큰 어려움에 직면하게 된다. 분석은 대부분 주관적인 판단에 근거하며 객관적인 판단 기준이 부족하다. 현재 국내 선물 시장의 기술 분석에 대한 사용자 수가 늘어나면서 클래식 차트 형식의 허위 신호가 증가하고 있다. 외국 고전 차트 분석 이론은 국내와 큰 차이가 있다. 통계 자료가 부족하다.

2) 추세 추적에 기반한 거래 모델.

이 모델은 주로 디자이너의 데이터 통계에 따라 가격의 전환점 캡처, 그리고 추세가 지속된다고 가정하고, MACD, SAR, 평균선 등과 같은 추세 방향에 따라 창고를 짓는다. 이런 거래 모델은 최저가로 매입하거나 최고가로 팔지 않고 시세 전후의 이윤을 포기하는 것이 특징이다. 이윤은 주로 큰 시세의 중간 부분을 공략하는 데서 비롯된다. 시장 전환점 캡처 능력은 디자이너 디자인의 민감도에 따라 다릅니다. 민감성이 강한 거래 모델은 트렌드 반전에 대한 반응이 빠르지만 잘못된 신호도 많다. 민감도가 낮은 거래 모델은 추세 반전에 대한 반응이 느리고 오류 신호가 적으며 포기 전후의 이윤이 많다. 이런 거래 모델의 단점은 시세를 정비할 때 지속적인 적자를 발생시켜 투자자들이 받아들일 수 없게 한다는 것이다. 따라서 추세 추적 거래 모델을 설계하는 데 어려움이 있는 것은 추세를 포착할 수 있는 방법을 찾는 것이 아니라 위험을 피하기 위해 완벽한 추세 확인 및 필터링 원칙이 있어야 한다는 것입니다. 또한 추세 추적 거래 모델은 선물 펀드 매니저가 장기간 창고를 보유해야 하며, 보통 2 ~ 3 개월 이상, 선물 펀드 매니저에게 추세 추적 거래 모델에 적합한 심리적 통제 방법을 요구합니다.

3) 역세에 기반한 거래 모델.

이 모델은 디자이너의 데이터 통계를 바탕으로 한 다음 시장이 조정되어야 한다고 가정하고 반대 방향으로 창고를 짓는다. (알버트 아인슈타인, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 예술명언) 추세 거래 모델과는 달리 추세 거래 모델은 자동으로 조정될 수 있지만, 역추세 거래 모델은 역주 추세 작업으로 인해 종종 헤아릴 수 없는 위험을 초래할 수 있기 때문에 이러한 거래 모델에는 정지 손실 조건 세트가 있어야 합니다.

2. 거래 모델의 기본 분석

기본 분석 거래 모델은 거래자가 시장 이외의 데이터 정보를 이용하여 기본 경제 관계에 영향을 미치는 모든 정보를 조사하고, 이러한 요소를 정량적으로 분석하고, 데이터베이스를 구축하고, 시장 균형 가격을 판단하고 투자하는 모델입니다. 이 모델의 주요 특징은 대규모 자본 진입을 위한 좋은 분석 기반을 제공한다는 것입니다. 이론적 근거는 강하고 투자 대중이 쉽게 받아 들일 수 있습니다. 짧은 선과 선택에 도움이 되지 않습니다. 정보를 수집하기가 어렵습니다. 분석은 시장 가격보다 뒤떨어져있다. 이런 분석은 주관적이다.

여기서는' 가치 평가' 와' 평가 포인트' 라는 두 가지 기본 분석 거래 모델을 소개합니다.

1) 가치 평가 거래 모델

선물가격은 현물가격에 상호 견인 작용을 할 것이다. 최근 10 년 동안 우리나라 콩 선물 가격과 현물 가격의 관련 계수는 0.9 로 집계됐다. 선물시장에서 발생하는 선물가격에 관해서는 선물시장의 참가자들은 현물거래자와 투기자를 포함해서 같은 상품의 선물가격에 대해 자신의 판단을 가지고 있다. 그러나 성숙한 선물시장의 참가자 대다수는 투기자이기 때문에 선물시장의 거래량은 종종 현물거래량의 몇 배 또는 수십 배에 달하기 때문에 선물가격은 현물가격과 창고 비용에 의해 결정될 뿐만 아니라 자금 정가 부분도 포함한다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 계절명언) 따라서 선물 기금의 기본 분석 거래 모델로서 선물 시장의 투기 요소 (선물 가격 = (현물 가격+저장 비용) × 투기 계수) 도 포함되어 있습니다. 투기 계수는 돌발사건과 시장 투기자금에 따라 결정된다.

2) 전체 평가 거래 모델

기본 분석 거래 모델의 주요 단점은 정보 수집난으로 인한 정보 비대칭이 시장 가격보다 뒤처져 주관성이 있다는 것이다. 그러나 정보기술의 발전과 거래제도가 개선됨에 따라 정보의 공평한 공유는 정보 비대칭을 더욱 좁히고 최신 정보를 얻기가 비교적 쉽다. 어려운 점은 정보 처리에서 진위, 경중완급을 어떻게 구분하고 과도한 주관적 판단의 영향을 극복할 것인가이다. 포인트 평가 거래 모델의 주요 단계는 다음과 같습니다.

첫째, 분석 요소 결정

분석과 통계 요소의 포괄성을 유지하기 위해, 길든 짧든 두 방면의 분석 요소 수가 너무 적어서는 안 되며, 일반적으로 5 개 이상이다. 예를 들어, 공급 및 수요 분석 요인, 콩 선물, 공급 및 수요 요인은 다음과 같습니다: 예상 재배 면적 및 실제 재배 면적 요인; 생산 및 실제 생산 요소 예측; 콩 수출입량 콩 압착 능력 재고 요소 긴급 요인 등.

예를 들어 주기 분석 요인을 예로 들면 콩을 예로 들 수 있다. 주기성 분석 요인으로는 3-4 월-중미 콩 파종기, 재배 면적 예측 요인이 있다. 이와 함께 남미의 신콩이 출시되기 시작했고 가격은 바닥에 있다. 5-8 월-중미 콩의 날씨와 생산량이 주요 분석과 예측 요인이다. 소비 성수기가 다가오면서 가격이 전기보다 천천히 오르고 7, 8 월 콩은 청황, 고온날씨 등 변동의 영향을 받아 연간 최고치에 이르렀다. 9 월 전후-165438+ 10 월-중미 콩의 실제 수확량과 남미 콩의 예상 재배 면적. 6 월-10 이후 중미 신콩이 상장되면서 가격이 다시 그해 최저가로 떨어졌다.

B, 분석 기간 결정

어떤 거래 모델 분석 방법이든 통계 결과의 신뢰성을 보장하기 위해서는 충분한 통계 분석 샘플 데이터가 필요하므로 농산물 성장주기, 금속의 경제주기 등과 같은 두 개 이상의 주기를 거쳐야 합니다. 사고 또는 정치적 요인을 포함하여 거래 분석 모델의 위험 대응 및 통제 능력을 테스트해야 합니다.

C, 분수 값 결정

점수를 결정하는 방법은 일반 양수 및 음수 점수 방법, 가중치 점수 백분율 방법 등이 될 수 있습니다. 강세 요소 점수는 양수이고, 하락요소 점수는 음수이며, 눈에 띄는 인상이나 하락성향이 없는 요소는 0 이다.

D. 점수 계산 결과

각 영향 요인의 점수를 합산하여 채점 결과를 얻다. 점수가 양수이면 시장 추세는 상향이다. 점수가 음수이면 시장 추세는 하향 위주이다. 점수가 0 이거나 0 에 가까우면 시장은 정돈 상태에 있을 것이다.

E, 점수 추적 시스템

사건이 발생하고 시간이 바뀌면서 각종 요인이 가격에 다른 영향을 미친다. 예를 들어 돌발 사건이 가격에 미치는 영향은 사건이 변화함에 따라 점차 희미해지기 때문에 각종 요소의 점수 수치를 지속적으로 조정하고 점수 결과를 결정하고 거래 모델의 결정 결과를 조정해야 한다.

수학 측정 트랜잭션 모델

수리계량거래모델은 디자이너가 현대투자이론에 따라 역사 거래데이터에 대한 대량의 통계 분석을 통해 일정한 법칙을 찾아내 편차나 특수한 상황이 발생할 경우 시장에 투자하는 모델 (예: 차익 거래 모델, 격차 거래 모델 등) 을 말한다.

사용자의 관점에서 볼 때, 주로 두 가지가 있다. 하나는 분석형 거래 모델이고, 다른 하나는 조작형 거래 모델이다. 기술 분석 거래 모델과 기본 분석 거래 모델은 매우 다릅니다.

1, 거래 모델 분석은 전망에 중점을 두고 시장 추세 분석을 위한 고급입니다. 운영 거래 모델은 시장에서 특정 가격이 발생할 때 취해야 하는 반응성 거래 결정에 초점을 맞추고 있습니다.

2. 분석형 거래 모델은 개인 수익에 중점을 두고, 한 시장에 대한 요구가 높은 정확성은 바람직하지 않은 시장 상황에 대한 분석을 소홀히 한다. 운영 거래 모델은 실전의 전반적인 이익에 초점을 맞추고, 거래 모델이 시장의 모든 상황에서 발생하는 수익 결과에 대한 전반적인 평가를 요구합니다.

3. 양자의 가장 큰 차이점은 실제 운영자가 시장, 투자자, 펀드 매니저 자체를 포함한 모든 방면의 압력에 직면해야 한다는 것이다. 따라서 모델의 설계에는 심리적 스트레스 요인을 통제하고 거래 모델에서 보내는 신호를 효과적으로 실행하는 방법도 포함되어야 합니다.