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선물 옵션의 새로운 품종
8 개 쿠폰상이 장외 옵션 업무 1 급 거래상 자격을 획득했다.
장외 파생품 업무의 경우, 증권사 장외 파생품 업무는 거래상 관리 메커니즘을 채택한 것으로 나타났다. 202 1 연말까지 총 8 개 증권사가 장외 옵션 업무 1 급 거래상 자격을 갖추고 있으며, 35 개 증권사는 장외 옵션 업무 2 차 거래상 자격을 갖추고 있다. 202 1 12, 중국 증권업협회는' 증권사 수익교환업무관리방법' 을 발표해 장외 옵션 거래상이 수익교환업무를 할 수 있음을 분명히 했다.
비즈니스 규모로 볼 때 보고서에 따르면 202 1 년 장외 파생품 거래 명목 원금 총액은 840380438+0 억원으로 전년 대비 76.56% 증가했다. 그 중 신규 수익교환 거래의 명목 원금 총액은 47727 억 3500 만 위안이다. 신규 장외 옵션 거래 명목 원금 총액은 363654.38+0 억 6600 만 위안이다. 202 1 연말까지 미평창 장외 파생품 거래 명목 원금 총액은 20 167 17 억원으로 전년 대비 57.80% 증가했다. 그 중 수익교환거래 명목 원금10260 억 6700 만원, 장외 옵션거래 명목 원금 9906 억 5000 만원.
거래 집중도의 경우, 보고서에 따르면 202 1 년 증권사 장외 파생품 신규 거래 집중도 (전체 시장의 월별 신규 거래 중 명목 원금 상위 5 개 증권사 거래량의 합이 총 거래량의 비율로 유지됨) 가 높은 수준으로 유지되고 있지만, 2020 년에 비해 전반적인 추세가 하락하여 연간 월별 추세가 꾸준히 하락했습니다.
계약 대상 분포에는 주로 A 주가, A 주 주식, 대종 상품 등의 대상이 있다 (펀드 및 펀드 계좌, 해외 주식, 해외 주가, 주가 선물, 채권, 환율 등 포함). ). 명목상 202 1 연말까지 A 주가는 장외 옵션 사업에서 약 57.33% 를 차지했다. 다른 목표들은 수익 교환 업무에서 가장 높은 비중을 차지하며 약 57.23% 를 차지한다.
보고서에 따르면 상업은행, 사모기금, 증권사 및 그 자회사는 장외 파생품 시장의 주요 구매자라고 한다. 명목 금액으로 볼 때 202 1 연말까지 상업은행, 증권사, 자회사가 장외 옵션 사업에서 상대 비중이 상대적으로 높아 각각 54.00% 와13.72% 를 차지했다. 사모펀드, 증권사, 자회사는 수익교환 사업의 거래상대 중 상대적으로 높은 비중을 차지해 각각 55.86% 와 20.08% 를 차지했다.
비공개로 회사채를 발행하는 것은 이미 1 만여만 건이 서류를 제출했다.
회사 채권의 비공개 발행과 관련해 보고서에 따르면 202 1 연말까지 총 9 1 증권사가 10732 건의 비공개 발행 회사채 신고를 제출하여 총 신고 규모는/KLOC 로 나타났다. 중국증권감독회' 회사채 발행 및 거래관리방법' 과 중국증권업협회' 비공개로 회사채 신고관리방법' 에 따르면 인수기관이나 자영업 발행인은 매 발행 후 5 일 (영업일 기준) 이내에 중국증권업협회에 신고해야 한다.
보고서에 따르면 202 1 년, 총 2770 개의 신규 회사채 기록, 전년 대비 20.96% 증가, 신규 기록 규모 20820 억 4200 만 위안, 전년 대비 8.5 1% 증가했다. 202 1 비공개 회사채 발행주체는 17 업종을 주로 건축, 종합업계, 금융업계 등에 분포하며 집중도가 상대적으로 높다.
202 1 년, 3 년 이내에 채권 기록 규모가 전년 대비 증가했으며, 그 중 1 년 내 채권은 전년 대비 36.02% 증가했다. 5 년 이상 채권 기록 규모는 전년 대비 22.22% 감소했다. 202 1 비공개 채무 보유자 유형에는 은행 재테크 상품, 상업은행 (농신사 포함), 증권사 관리 프로그램, 증권회사, 신탁계획이 포함됩니다. 이 가운데 은행 재테크 상품의 비중이 24.04% 로 가장 크다.
202 1 년, 쿠폰상은 총 44 1 만장권을 발행했다.
수익증명서 발행과 관련해 보고서에 따르면 202 1 연중 중증TR 은 1 13 개 증권사가 수익증빙제품을 연속 접수하고 있으며, 하루 평균 신고제품 수는 약/KLOC-0 으로 나타났다. 202 1 연간 증권사는 총 4409 1 채권을 발행하고 발행 규모 1022649 만원을 발행한다. 202 1 연말까지 존속 수익증명서 수는 1595 1, 총액은 4 14224 억원입니다. 발행처로 볼 때 증권사 견적시스템과 카운터에서 발행된 수익증빙은 각각 발행총량의 465,438+0.25,438+0%, 58.79% 를 차지한다.
수익구조상 202 1 년 시장에서 새로 발행된 수익권 중 고정수익류 제품 규모는 6539 억 53 억원으로 63.95% 를 차지했다. 변동수익류 제품 규모는 3686 억 9700 만 원으로 36.05% 를 차지한다. 202 1 및 12 년 말 현재, 생존 수익 증빙은 주로 2605120,000 원으로 62.89% 를 차지하는 고정 수익 제품에 집중되어 있습니다. 변동 수익류 제품 규모는 1537 12 억원으로 37 1 1% 를 차지한다.
기간 구조상 202 1 수익증서 신규 발행 제품 기간은 1 년 이내로 총 70395 1 억원으로 연간 신규 발행 총 규모의 68.84% 를 차지한다. 1 년 이상 기한된 제품금액은 365,438+08,697 만원으로 연간 신규 발행 총 규모의 365,438+0.65,438+06% 를 차지한다.
투자자 보유 상황을 보면 202 1 연말까지 전 시장 1595 1 제품은 투자자 375343 명, 투자자 수는 개인투자자에 집중, 보유 규모는 기관투자자에 집중 그 중 개인투자자 370006 명, 98.58%, 보유 규모 7057 1 억원, 총 존속 규모17.04% 를 차지했다. 기관투자자 5337 개, 총 보유 규모는 3436 억 5300 만 원으로 82.96% 를 차지했다.
202 1 연간 장외 채권 현금권 매입 1 1 1 조 원.
장외 채권 투자 및 거래 업무와 관련해 증권펀드 경영기관 장외 채권 투자 및 거래업무에는 현권거래, 환매 거래, 미래거래, 대출거래 등 4 대 채권이 포함돼 있는 것으로 나타났다. 202 1 증권펀드 경영기관 장외 거래매입 현금권 1 1 1 조원, 총 매출액10/Kloc 신규 정환매 총 규모 430 조 원, 신규 역환매 총 규모 106 조 원; 장기 거래에서 465 억 위안을 새로 매입하여 40 1 억 위안을 팔았다. 대출 거래에서 신규 대출 4 1594 억원, 대출 18 억원.
보유 규모를 보면 202 1 기말 현재 증권펀드 경영기관이 보유한 채권액면가는 26 조 30 억원, 공정가치는 26 조 30 억원으로 전년 동기 대비 19.08% 상승했다. 창고 채권의 품종 구조를 보면 202 1, 증권펀드 경영기관이 보유한 신용채무는 약 3 분의 2, 금리부채, 동업예금서, 자산지원증권은 약 3 분의 1 을 차지한다. 이 가운데 신용채무와 자산지원증권보유비율은 소폭 하락세를 보이고, 금리채무와 동업예금비율은 소폭 상승세를 보이고 있다.
채권 발행처에서 볼 때 202 1 증권펀드 경영기관은 주로 은행간 채권 시장에서 발행된 채권을 주로 보유하고 있으며, 거의 4 분의 3 을 차지하며 전반적으로 상승세를 보이고 있다. 거래소 시장 채권을 보유하는 것은 약 4 분의 1 을 차지하며 전반적으로 하락 추세를 보이고 있다. 202 1 연말에 은행간 시장 자영업/소유 자금이 보유한 채권 비율은 약 64%, 은행간 시장 자산 관리/펀드 제품이 보유한 채권 비율은 약 75% 였다.